Стратегия следования за трендом, основанная на многофакторной динамике
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует два фактора для определения направления тренда в сочетании с мобильным средним сплошным показателем (MACD) и случайным относительно сильным показателем (Stoch RSI). Она является стратегией типа трендового отслеживания. Она делает больше, когда тренд идет вверх, и делает меньше, когда тренд идет вниз.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует два показателя MACD и Stoch RSI для определения направления рыночных тенденций.
MACD-индикатор состоит из быстрой линии (быстрой линии) и медленной линии (медленной линии) и их разницы, которая отражает объединение и разделение среднего краткосрочного и долгосрочного среднего значения. При прохождении медленной линии на быстрой линии - сигнал покупки, при прохождении медленной линии на быстрой линии - сигнал продажи.
Stoch RSI объединяет преимущества RSI и Stoch, чтобы показать, что рынок перекупает и перепродает. Stoch RSI больше, чем сигнальная линия Stoch RSI, чтобы купить сигнал, а меньше, чем сигнальная линия, чтобы продать сигнал.
Эта стратегия использует MACD и Stoch RSI для определения направления рыночной тенденции на дневной и 4-часовой линиях. Если два индикатора на дневной и 4-часовой линиях посылают одновременно сигналы о покупке, делайте больше; если два индикатора посылают одновременно сигналы о продаже, делайте пустые. Это позволяет эффективно отфильтровывать ложные сигналы и повышать надежность сигналов.
Стратегические преимущества
В сочетании с двойным фактором оценки рыночных тенденций, можно эффективно отфильтровать ложные сигналы и повысить точность сигналов.
Проверяйте сигналы на высоком и низком часовых поясах (суточной и 4-часовой) и избегайте арбитража
Следите за трендом, избегайте рыночных колебаний
Стратегическая концепция ясна, проста и понятна для реализации
Риски и решения
- Невозможно определить точку переворота, может быть, всплывёт остановка.
- Оптимизация параметров или добавление других показателей
- Единый контракт не может дифференцировать системный рыночный риск
- Добавление других контрактов или акций для дифференцированного инвестирования
- Невозможность оценить влияние внезапных событий
- Повышение осведомленности о рисках в сочетании с фундаментальным анализом
Направление оптимизации
Настройка параметров MACD и Stoch RSI для оптимизации точек покупок и продаж
Повышение мобильной стратегии остановки убытков и блокировки прибыли
Добавление модуля управления капиталом, контроль одноразовых позиций
Повышение точности сигналов в сочетании с расширением факторов оценки
Параметры динамической оптимизации с использованием методов машинного обучения
Подвести итог
Эта стратегия использует двухфакторную модель для определения направления тренда, в сочетании с сигналом проверки высокой и низкой временной оси, является более стабильной и надежной стратегией для отслеживания тренда. Она имеет определенную способность к предотвращению риска и допустимость ошибок.
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title='[RS]Khizon (UGAZ) Strategy V0', shorttitle='K', overlay=false, pyramiding=0, initial_capital=100000, currency=currency.USD)
// || Inputs:
macd_src = input(title='MACD Source:', defval=close)
macd_fast = input(title='MACD Fast Length:', defval=12)
macd_slow = input(title='MACD Slow Length:', defval=26)
macd_signal_smooth = input(title='MACD Signal Smoothing:', defval=9)
srsi_src = input(title='SRSI Source:', defval=close)
srsi_rsi_length = input(title='SRSI RSI Length:', defval=14)
srsi_stoch_length = input(title='SRSI Stoch Length:', defval=14)
srsi_smooth = input(title='SRSI Smoothing:', defval=3)
srsi_signal_smooth = input(title='SRSI Signal Smoothing:', defval=3)
// || Strategy Inputs:
trade_size = input(title='Trade Size in USD:', type=float, defval=1)
buy_trade = input(title='Perform buy trading?', type=bool, defval=true)
sel_trade = input(title='Perform sell trading?', type=bool, defval=true)
// || MACD(close, 12, 26, 9): ||---------------------------------------------||
f_macd_trigger(_src, _fast, _slow, _signal_smooth)=>
_macd = ema(_src, _fast) - ema(_src, _slow)
_signal = sma(_macd, _signal_smooth)
_return_trigger = _macd >= _signal ? true : false
// || Stoch RSI(close, 14, 14, 3, 3) ||-----------------------------------------||
f_srsi_trigger(_src, _rsi_length, _stoch_length, _smooth, _signal_smooth)=>
_rsi = rsi(_src, _rsi_length)
_stoch = sma(stoch(_rsi, _rsi, _rsi, _stoch_length), _smooth)
_signal = sma(_stoch, _signal_smooth)
_return_trigger = _stoch >= _signal ? true : false
// ||-----------------------------------------------------------------------------||
// ||-----------------------------------------------------------------------------||
// || Check Directional Bias from daily timeframe:
daily_trigger = security('NGAS', 'D', f_macd_trigger(macd_src, macd_fast, macd_slow, macd_signal_smooth) and f_srsi_trigger(srsi_src, srsi_rsi_length, srsi_stoch_length, srsi_smooth, srsi_signal_smooth))
h4_trigger = security('NGAS', '240', f_macd_trigger(macd_src, macd_fast, macd_slow, macd_signal_smooth) and f_srsi_trigger(srsi_src, srsi_rsi_length, srsi_stoch_length, srsi_smooth, srsi_signal_smooth))
plot(title='D1T', series=daily_trigger?0:na, style=circles, color=blue, linewidth=4, transp=65)
plot(title='H4T', series=h4_trigger?0:na, style=circles, color=navy, linewidth=2, transp=0)
sel_open = sel_trade and not daily_trigger and not h4_trigger
buy_open = buy_trade and daily_trigger and h4_trigger
sel_close = not buy_trade and daily_trigger and h4_trigger
buy_close = not sel_trade and not daily_trigger and not h4_trigger
strategy.entry('sel', long=false, qty=trade_size, comment='sel', when=sel_open)
strategy.close('sel', when=sel_close)
strategy.entry('buy', long=true, qty=trade_size, comment='buy', when=buy_open)
strategy.close('buy', when=buy_close)