Стратегия прорыва индикатора средней разницы импульса

Обзор

Эта стратегия основана на технических показателях, описанных Уильямом Блау в его книге “Движение, направление и отклонение от колебаний”, опубликованной в 1995 году. Этот показатель фокусируется на трех ключевых факторах: динамике цены, направлении цены и отклонении от колебаний, и анализирует отношения между ценой и динамикой.

Стратегический принцип

Эта стратегия использует динамический усредненный индикатор для определения ценового тренда и точек разрыва. Сначала рассчитывается средняя линия EMA цены, затем расчетная отклонение от этой линии EMA. Эта отклонение затем обрабатывается двойной плавкой EMA, получая окончательную кривую динамического усредненного индикатора.

1. Средняя линия EMA, рассчитанная на цену xEMA
2. Расчет отклонения цены от xEMA
3. Сглаживание EMA xEMA_S, с параметром s, получает xEMA_U
4. Затем EMA гладкой на xEMA_U, с параметром u, получается линия xSignal
5. Сравните xEMA_U и xSignal:
   1. xEMA_U > xSignal как многоголовый сигнал
   2. xEMA_U < xSignal как пустой сигнал
6. Вырабатывает торговые сигналы Possig

Покупка и продажа осуществляются по сигналу POSSIG.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Использование двойных фильтров EMA позволяет эффективно отфильтровать ложные прорывы и повысить надежность сигнала
2. Основанные на EMA, более чувствительные к краткосрочным ценовым изменениям, могут улавливать переломные моменты в тренде
3. Параметрическая конструкция с возможностью корректировки параметров по мере необходимости для различных циклов и сортов
4. Содержит длинные и короткие двунаправленные торговые сигналы, которые позволяют использовать двунаправленные колебания цены для получения прибыли

Анализ рисков

Однако есть и потенциальные риски этой стратегии:

1. EMA чувствителен к выбору параметров, неправильная настройка может пропустить сигнал или создать ошибочный сигнал
2. Одновременно могут появляться многоголовые и пустоголовые сигналы, требующие установки фильтрующих условий, чтобы избежать их взаимозаменяемости.
3. Двойные фильтры EMA могут затушевать эффективный сигнал, вызывая пробелы.
4. Не учитываются макроциклические тенденции, существует риск неудачной торговли

Эти риски могут быть уменьшены путем оптимизации параметров, установки фильтрующих условий, внедрения трендовых суждений и т. д.

Направление оптимизации

Стратегия оптимизирована следующим образом:

1. Оптимизация параметров r, s, u, чтобы они соответствовали характеристикам различных циклов и сортов
2. Добавление модуля определения тренда, чтобы избежать обратной операции
3. Добавление условий фильтрации, таких как прорыв канала, чтобы избежать недействительного сигнала
4. Повышение эффективности стратегии в сочетании с другими факторами и моделями

Подвести итог

Эта стратегия основана на динамическом средневесовом показателе ценовой динамики, чтобы захватить момент обратной цены. Она является параметричной и оптимизируемой, она может быть адаптирована к различным циклам и видам. Но также существует определенный риск ложных сигналов и обратной торговли.