Простая алгоритмическая стратегия торговли

Обзор

Эта стратегия выполняет обратную торговлю, основанную на прорывах в ключевой точке. Она рассчитывает пивотное высокое и пивотное низкое за определенный период, чтобы определить пивотное уровень. Она становится короткой, когда цена превышает пивотное высокое, и длинной, когда цена превышает пивотное низкое. Это типичная краткосрочная средняя стратегия реверсии.

Логика стратегии

Основная логика этой стратегии заключается в вычислении пивовых высоких и низких точек.

Пивовый максимум = сумма максимального максимума за прошлые N1 бар / N1

Пивовое низкое значение = сумма самого низкого низкого значения за прошлые N2 bars / N2

где N1 и N2 являются параметрами, определяющими количество строк, используемых для расчета точек поворота.

После получения пивовых высоких/низких уровней правила торговли следуют:

1. Короткий, когда цена превышает пивовый максимум
2. Долгое, когда цена проходит ниже пивового минимума
3. Установка стоп-потери после входа

Таким образом, он реализует краткосрочную стратегию обратного движения, основанную на прорывах поворотной точки.

Анализ преимуществ

Преимущества этой простой стратегии:

1. Простая логика, легкая для понимания и реализации
2. Подходит для высокочастотных краткосрочных операций
3. Захватывает обратный ход после прорыва поворота
4. Оптимизируемый с помощью настройки параметров

Анализ рисков

Есть некоторые риски:

1. Риск неудачной реверсии - реверсия после прорыва пивота может не удаться и тенденция продолжается
2. Риск стоп-лосса - предопределенный стоп-лосс может быть достигнут, что приведет к большим потерям.
3. Риск параметров - Ненадлежащие параметры оказывают значительное влияние на результаты

Эти риски можно управлять путем настройки параметров, применения правил выхода и т.д.

Руководство по оптимизации

Есть большое пространство для оптимизации:

1. Комбинировать с другими техническими показателями для улучшения сроков входа
2. Добавьте правила выхода, такие как отслеживание стоп-лосса, получение прибыли и т.д.
3. Динамическая корректировка параметров для улучшения адаптивности
4. Оптимизация параметров для поиска лучших комбинаций параметров

Резюме

В общем, это очень простая краткосрочная стратегия обратного поворота. Ее преимущества заключаются в простоте и способности улавливать обратные повороты. Но есть некоторые риски, которые необходимо решить с помощью оптимизации. В целом это служит хорошей практической стратегией для начинающих и создает основу для передовых стратегий.