Прорыв ежедневной высоко-низкой цены на основе уровней Фибоначчи

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-17 15:59:17
Тэги:

Обзор

Эта стратегия рассчитывает самые высокие и самые низкие цены каждого дня, в сочетании с уровнями ретрекшемента Фибоначчи, чтобы найти прорывные торговые возможности в течение текущего торгового дня.

Принцип стратегии

Основная логика этой стратегии такова:

Записывайте самые высокие цены в деньВысокие и низкие цены в деньНизкие цены в день открытия рынка каждый день.
Вычислите два уровня ретрассемента Фибоначчи 0,236 и 0,786:

fib236Высокий = деньНизкий + 0,236 * (деньВысокий - деньНизкий)
fib786Высокий = деньНизкий + 0,786 * (деньВысокий - деньНизкий)
Если цена закрытия проходит через деньВысокий вверх, генерируется сигнал покупки; если цена закрытия проходит через деньНижний вниз, генерируется сигнал продажи.
Используйте соответствующие бычьи или медвежие стратегии в соответствии с сигналами покупки и продажи.

Эта стратегия изобретательно сочетает в себе самую высокую цену, самую низкую цену и уровни Фибоначчи, чтобы найти торговые возможности при прорывах в течение дня.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами этой стратегии являются:

Высокая частота внутридневных торгов для отслеживания прорывов цен во время дневных торговых сессий.
При определенной поддержке технических индикаторов ретрассемент Фибоначчи не просто преследует новые максимумы или новые минимумы.
Использование самых высоких и самых низких цен в качестве эталонных уровней имеет некоторую поддержку.
Логика торговли проста и ясна, легко понятна и реализуема, подходит для количественной торговли.
Показать самую высокую цену, самую низкую цену и уровни Фибоначчи можно для визуального анализа.

Анализ рисков

В этой стратегии также есть некоторые риски:

Частые внутридневные операции могут увеличивать затраты на транзакции и риски скольжения.
Внутреннедневные прорывы могут быть ложными прорывами, с риском получения неправильных бычьих или медвежьих сигналов.
Нет логики остановки потерь, с риском увеличения потерь.
Это чисто техническое движение без объединения фундаментального анализа.

Контрмеры:

Соответственно корректировать размер позиции для снижения затрат.
Объедините больше технических показателей, чтобы отфильтровать ложные сигналы прорыва.
Увеличьте движущиеся стратегии остановки потерь для контроля одиночных потерь.
Объединить анализ фундаментальных данных, чтобы избежать последствий переворотов на рынке.

Направление оптимизации

Основные направления оптимизации этой стратегии:

Увеличить объединение нескольких технических показателей для повышения надежности сигнала.
Добавьте автоматические стратегии остановки потерь для контроля потерь.
Оптимизировать параметры стратегии покупки и продажи, корректировать управление позициями.
Основываясь на высокочастотных факторах, комбинируйте волатильность, соотношение объема и другие фильтрующие сигналы.
Используйте методы машинного обучения для поиска лучших комбинаций параметров.
Создать динамический механизм выхода, а не простой перекресток самых высоких или самых низких цен.

Резюме

Эта стратегия Фибоначчи относительно проста, она приносит прибыль, захватывая краткосрочные прорывы ценовых уровней.

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Day High/Low Fibonacci Levels Strategy", shorttitle="DHL Fibonacci", overlay=true)

// Calculate the day's high and low
var float dayHigh = na
var float dayLow = na
if change(time("D"))
    dayHigh := high
    dayLow := low

// Define input for plotting lines
showLines = input(true, title="Show Day High/Low Lines")
showFibLevels = input(true, title="Show Fibonacci Levels")

// Plot the day's high and low as lines
plot(showLines ? dayHigh : na, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Day High")
plot(showLines ? dayLow : na, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Day Low")

// Calculate buy and sell conditions
buyCondition = crossover(close, dayHigh)
sellCondition = crossunder(close, dayLow)

// Plot buy and sell signals
plotshape(buyCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sellCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")

// Calculate Fibonacci levels for the day's high and low
fib236High = dayLow + (0.236 * (dayHigh - dayLow))
fib786High = dayLow + (0.786 * (dayHigh - dayLow))

// Plot Fibonacci levels
plot(showFibLevels ? fib236High : na, color=color.blue, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Fib 0.236 Day High")
plot(showFibLevels ? fib786High : na, color=color.purple, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Fib 0.786 Day High")

// Strategy
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition)

Больше