Количественная торговая стратегия на основе стохастического цикла Элерса

Обзор

Стратегия случайных циклов Элерса - это количественная торговая стратегия, использующая случайные циклы Элерса для получения торговых сигналов. Эта стратегия объединяет преимущества случайных и циклических индикаторов, чтобы использовать периодические возможности на рынке.

Стратегический принцип

Эта стратегия сначала строит сглаженный циклический показатель, а затем на основе этого показателя строит случайный показатель. Производство торгового сигнала определяется скрещиванием движущихся средних этих случайных показателей.

В частности, метод расчета показателя сглаженного цикла:

smooth = (src + 2 * src[1] + 2 * src[2] + src[3]) / 6

src - это входные данные о ценах, например, цена закрытия. Этот индикатор объединяет текущую цену и цены за предыдущие 3 периоды времени, создавая гладкий циклический сигнал.

На основе сглаженного показателя можно вычислить цикл случайных показателей:

cycle := (1 - .5 * alpha) * (1 - .5 * alpha) * 
           (smooth - 2 * smooth[1] + smooth[2]) + 
           2 * (1 - alpha) * cycle[1] - 
           (1 - alpha) * (1 - alpha) * cycle[2]

В расчетной формуле содержится дифференциал второй степени для циклического сигнала после сглаживания, а также значения для двух предыдущих циклов… …

Наконец, на основе этого индикатора цикла рассчитывается случайная величина value1 ≠ 100 и построена сигнальная величина signal1 ≠ 10 на основе 10-дневного скользящего среднего значения value1.

Стратегические преимущества

Эта стратегия объединяет в себе преимущества как случайных, так и периодических показателей. По сравнению с простыми стратегиями, такими как движущиеся средние, эта стратегия может лучше улавливать периодические возможности, что приводит к лучшим результатам.

Основные преимущества:

1. Циклический индикатор может идентифицировать циклическую модель, случайный индикатор предоставляет время торговли xFB
2. Двойной индикаторный дизайн, эффективно фильтрующий ложные сигналы
3. Настраиваемые параметры, адаптированные к различным рыночным условиям

Стратегический риск

Основные риски этой стратегии:

1. Неправильная настройка параметров может привести к частоте сделок, увеличению сделок и стоимости скольжения
2. Неэффективное управление рынком с резкими колебаниями цен может привести к значительным потерям
3. Периодические индикаторы сильно зависят от соответствия кривой, неправильное соответствие может привести к ошибочному сигналу

Риск можно контролировать путем оптимизации параметров, установки стоп-стоп и других методов в сочетании с другими показателями фильтрации.

Направление оптимизации стратегии

Эта стратегия также может быть оптимизирована в следующих направлениях:

1. Фильтрация сигнала в сочетании с другими техническими показателями, такими как BRI, RSI и т. д., чтобы уменьшить ошибочный сигнал
2. Присоединение к механизму адаптивного выхода с динамической корректировкой стоп-лосс в зависимости от степени волатильности рынка
3. Автоматическая оптимизация параметров с использованием методов машинного обучения, позволяя динамично адаптироваться к рынку
4. Оптимизация использования капитала, повышение эффективности использования капитала с помощью таких средств, как леверинг, рентабельность

Подвести итог

Стратегия случайных циклов Элерса использует преимущества случайных и циклических индикаторов для эффективного управления риском с помощью дизайна двойных сигналов, что позволяет получать лучшую прибыль на рынках с более сильной периодичностью. При дальнейшей оптимизации эта стратегия может стать рекомендуемой стратегией количественной торговли.