Стратегия прорыва волатильности ATR с двойным периодом
ChaoZhang
Эта стратегия позволяет отслеживать тенденции в торговле акциями, рассчитывая колебания ATR в цене и среднюю цену VWAP в различных циклах, устанавливая условия для входа и выхода из длинных позиций.
Обзор стратегии
Эта стратегия применяется в основном для отслеживания тенденций в акциях, для определения и отслеживания тенденций путем расчета колебаний ATR и цены VWAP в различных циклах, для установления условий покупки и продажи. Стратегия более гибкая, она может переключаться между длинной и короткой линией и подходит для захвата тенденций средней и длинной линии.
Стратегический принцип
Стратегия использует показатель ATR для расчета волатильности цен и определяет направление тренда в сочетании с тем, пробилась ли цена через канал волатильности. При этом вводится VWAP для определения долгой и короткой конфиденциальности тренда в разных периодах. Конкретная логика следующая:
- Канал ATR, используемый для расчета цены
- Определить, пробилась ли цена через канал колебаний
- Например, в Китае, где в прошлом году была введена в эксплуатацию электростанция “Анти-Транс”.
- Например, в США, в США, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае.
- Введение цены VWAP на круговой и солнечной линии
- При повышении волатильности цены, если солнечная линия и круговая линия VWAP находятся выше цены, создается сигнал длительного положения
- Сигнал пустоты создается, если солнечная линия и круговая линия VWAP находятся ниже цены, когда цена прорывается вниз от колебаний
Основная логика стратегии состоит в следующем: ATR определяет краткосрочные тенденции, а VWAP определяет долгосрочные тенденции, которые, в сочетании с согласованностью тенденций, создают торговые сигналы.
Стратегические преимущества
- Сочетание ATR и VWAP позволяет более надежно оценивать тенденции
- Конфигурируемые параметры ATR-циклов, чувствительность к корректировке стратегии
- Введение VWAP с разными периодами для определения согласованности длинно-коротких линий
- Гибкость переключения между длинными и короткими линиями
- Используется для отслеживания длиннолинейных тенденций в акциях
Стратегические риски и оптимизация
- В качестве стратегии отслеживания тенденций, в период шок-корректировки может быть произведено больше сделок, что приводит к риску скольжения
- Параметры ATR и VWAP влияют на эффективность стратегии и требуют тщательного тестирования на разных сортах
- Можно рассмотреть возможность включения механизма хранения убытков, чтобы контролировать одиночные убытки
- Фильтрация входных сигналов с использованием таких показателей, как равномерная линия, для уменьшения ненужных сделок
Подвести итог
Эта стратегия позволяет отслеживать тенденции акций с помощью двойного суждения о колебаниях ATR и VWAP. Есть большое пространство для оптимизации стратегии, можно настроить параметры или добавить сигналы оптимизации других технических показателей. В целом, логика стратегии ясна и понятна, стабильная, подходит для отслеживания средне-длинных тенденций.
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy(title="VWAP MTF STOCK STRATEGY", overlay=true )
// high^2 / 2 - low^2 -2
h=pow(high,2) / 2
l=pow(low,2) / 2
o=pow(open,2) /2
c=pow(close,2) /2
x=(h+l+o+c) / 4
y= sqrt(x)
source = y
useTrueRange = false
length = input(27, minval=1)
mult = input(0, step=0.1)
ma = sma(source, length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = sma(range, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult
crossUpper = crossover(source, upper)
crossLower = crossunder(source, lower)
bprice = 0.0
bprice := crossUpper ? high+syminfo.mintick : nz(bprice[1])
sprice = 0.0
sprice := crossLower ? low -syminfo.mintick : nz(sprice[1])
crossBcond = false
crossBcond := crossUpper ? true
: na(crossBcond[1]) ? false : crossBcond[1]
crossScond = false
crossScond := crossLower ? true
: na(crossScond[1]) ? false : crossScond[1]
cancelBcond = crossBcond and (source < ma or high >= bprice )
cancelScond = crossScond and (source > ma or low <= sprice )
longOnly = true
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
srcX = input(ohlc4)
t = time("W")
start = na(t[1]) or t > t[1]
sumSrc = srcX * volume
sumVol = volume
sumSrc := start ? sumSrc : sumSrc + sumSrc[1]
sumVol := start ? sumVol : sumVol + sumVol[1]
vwapW= sumSrc / sumVol
//crossUpper = crossover(source, upper)
//crossLower = crossunder(source, lower)
shortCondition = close < vwap and time_cond and (close < vwapW)
longCondition = close > vwap and time_cond and (close > vwapW)
if(longOnly and time_cond)
if (crossLower and close < vwapW )
strategy.close("long")
if (crossUpper and close>vwapW)
strategy.entry("long", strategy.long, stop=bprice)