Стратегия отслеживания тенденции обратного движения с двойным подтверждением

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-17 18:03:50
Тэги:

Обзор

Стратегия двойного подтверждения обратного тренда отслеживания интегрирует стратегию 123 обратного паттерна и стратегию поддержки / сопротивления, чтобы реализовать двойное подтверждение сигналов обворота цены и отфильтровать некоторые шумные торговые сигналы, тем самым улучшая показатель выигрыша стратегии.

Он в основном используется для средне- и долгосрочной торговли. Когда цена формирует сигнал обворота, он будет обнаруживать, не нарушается ли ключевой уровень поддержки или сопротивления в то же время.

Принцип стратегии

Стратегия отслеживания тенденции реверсии с двойным подтверждением состоит из двух частей:

123 Стратегия обращения вспять

Сравнивая цены закрытия двух предыдущих свечей, определите, сформировала ли цена обратный рисунок. В сочетании со стохастическим индикатором, чтобы определить колебания, чтобы отфильтровать ложные возможности.
Поддержка/сопротивление стратегия прорыва

Используйте самую высокую цену, самую низкую цену и цену закрытия предыдущего дня для расчета уровней поддержки и сопротивления.

Когда цена одновременно соответствует торговым сигналам обеих стратегий, обратный сигнал считается подтвержденным дважды и генерируется окончательный торговый ордер.

Преимущества стратегии

Более высокая надежность при двойном подтверждении сигнала
Своевременное поглощение возможностей реванша с отслеживанием реверсии
Эффективная поддельная фильтрация прорыва с использованием стохастического индикатора

Риски стратегии

Небольшое количество возможностей отфильтровывается из-за двойного подтверждения
Риск неудачной реверсии при существенных тенденциях

Параметры могут быть оптимизированы для корректировки строгости двойного подтверждения и сбалансирования показателя выигрыша и количества прибыльных сделок.

Руководство по оптимизации

Настройка стохастических параметров для оптимизации фильтрации колебаний
Испытать различные временные рамки для расчета уровней поддержки/сопротивления
Добавить стратегию стоп-лосса для снижения риска реверсии при основных тенденциях

Заключение

Стратегия отслеживания тренда с двойным подтверждением успешно сочетает в себе преимущества обратных паттернов и прорывов ключевых уровней. Улучшая качество сигнала, она также обеспечивает количество сделок. Это подходящая стратегия для средне- и долгосрочной торговли трендом. Добавление стратегий настроения параметров и стоп-лосса может еще больше повысить стабильность и практичность стратегии.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/09/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The name ‘Floor-Trader Pivot,’ came from the fact that Pivot points can 
// be calculated quickly, on the fly using price data from the previous day 
// as an input. Although time-frames of less than a day can be used, Pivots are 
// commonly plotted on the Daily Chart; using price data from the previous day’s 
// trading activity. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


FPP() =>
    pos = 0
    xHigh  = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
    xLow   = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
    xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
    vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
    vR1 = (vPP * 2) - xLow
    vS1 = (vPP * 2) - xHigh
    pos := iff(close > vR1, 1,
             iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Floor Pivot Points", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFPP = FPP()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFPP == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posFPP == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Больше