Стратегия двойного подтверждения разворота тренда
ChaoZhang
Обзор
Стратегия двойного подтверждения обратного тренда сочетает в себе стратегию 123 формы обратного тренда и стратегию прорыва в поддержку сопротивления, что позволяет осуществлять двойную подтверждение сигналов обратного тренда, что позволяет отфильтровывать некоторые шумные торговые сигналы и повышает вероятность победы.
Эта стратегия применяется в основном для торговли средними и длинными линиями. Она одновременно обнаруживает, есть ли прорыв ключевых уровней поддержки или сопротивления, когда цена формирует обратный сигнал, и только после двойного подтверждения создает торговый сигнал.
Стратегический принцип
Стратегия двойного подтверждения и отслеживания обратных тенденций состоит из двух частей:
- Стратегия 123 форм реверсии
Сравнение двух первых K-линий, чтобы определить, является ли цена обратной формой. В сочетании с случайными показателями, чтобы определить волатильность, фильтруйте возможность ложного отчета.
- Поддержка стратегии прорыва устойчивости
Поддержка и сопротивление рассчитываются с использованием максимумов, минимумов и закрытий за предыдущий день. Следует следить за тем, не нарушаются ли цены эти ключевые значения.
Когда цена одновременно удовлетворяет торговым сигналам обеих стратегий, считается, что обратный сигнал имеет двойное подтверждение, что приводит к окончательному торговому указанию.
Стратегические преимущества
- Подтверждение двойного сигнала, более высокая надежность
- Отслеживание обратного пути и своевременное использование возможностей для перевода
- Случайные показатели помогают эффективно отфильтровывать ложные прорывы
Стратегический риск
- Небольшое количество случаев двойного подтверждения фильтруется
- Риск неудачи в условиях глобальных тенденций
Можно оптимизировать параметры, регулировать строгость двойного подтверждения, сбалансировать выигрышную вероятность стратегии и количество выигрышей.
Оптимизация стратегии
- Настройка стохастических параметров, оптимизация фильтров колебаний
- Испытание различных солнечных линий для вычисления устойчивости
- Увеличение стратегий сдерживания убытков и снижение риска обратных тенденций
Подвести итог
Двойное подтверждение того, что стратегия отслеживания обратного тренда успешно сочетает в себе преимущества обратной формы и ключевого прорыва, обеспечивает количество сделок при одновременном повышении качества сигнала и является стратегией, подходящей для торговли средне- и долгосрочными тенденциями. Добавление параметров корректировки и стратегии остановки убытков позволяет еще больше повысить стабильность и практичность стратегии.
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/09/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The name ‘Floor-Trader Pivot,’ came from the fact that Pivot points can
// be calculated quickly, on the fly using price data from the previous day
// as an input. Although time-frames of less than a day can be used, Pivots are
// commonly plotted on the Daily Chart; using price data from the previous day’s
// trading activity.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
FPP() =>
pos = 0
xHigh = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = (vPP * 2) - xLow
vS1 = (vPP * 2) - xHigh
pos := iff(close > vR1, 1,
iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Floor Pivot Points", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFPP = FPP()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFPP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posFPP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )