Эмма Пулбэк Короткая стратегия

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-18 11:02:17
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует 50-периодную EMA и цену закрытия свечей для определения сигналов. Когда цена пробивается через линию EMA вниз, она становится короткой. После того, как цена отступает на 2-3 свечи, если появляется свеча с поглощающим рисунком, она открывает короткую позицию после закрытия этой свечи для краткосрочной торговли.

Принцип стратегии

Сначала рассчитывается 50-периодная линия EMA. Затем она определяет, проходит ли цена через эту линию EMA вниз. Если она проходит через нее, она записывает сигнал медвежьего импульса. Далее она проверяет, есть ли у последующих свечей восходящий откат, если амплитуда отката выше, чем самая низкая цена предыдущей свечи, она записывает сигнал отката. После отката она далее определяет, образуют ли следующие 1-2 свечи поглощающий шаблон. Если формируется поглощение, она записывает сигнал отката. Когда медвежий импульс, откат и сигналы отката появляются вместе, она открывает короткую позицию после закрытия поглощающего свечи для краткосрочной торговли.

Стратегия отображает 50-периодную линию EMA. Когда запускается короткий сигнал, он отображает красный нисходящий треугольник ниже свечи. Он также дает уровень остановки и отображает красную линию остановки.

Анализ преимуществ

Эта стратегия сочетает в себе суждение о тренде и распознавание паттернов, которые могут эффективно поймать возможности для обратного тренда. Она сначала использует EMA для определения направления тренда, а затем использует паттерн поглощения во время отката, чтобы избежать заблуждения ложными прорывами. Стоп-лосс ясен и снижение хорошо контролируется. Он подходит для краткосрочной торговли.

Анализ рисков

Эта стратегия в основном опирается на EMA для определения направления тренда. В случае насильственного прорыва может возникнуть ошибочное суждение. Суждение о модели поглощения имеет некоторую субъективность, количество и глубина требуют оптимизации параметров. Позиция стоп-лосса также нуждается в корректировке на основе волатильности рынка. В целом эта стратегия более подходит для стабильных рынков индексов и краткосрочной торговли.

Параметры, такие как период EMA, количество свечей pullback, количество свечей engulfing, могут быть оптимизированы для лучшей эффективности стратегии.

Руководство по оптимизации

Оптимизация периода EMA: проверьте больше периодов EMA, таких как 30, 40 или 60, чтобы найти оптимальный.
Количество свечей с обратным отказом: проверьте 2-5 свечей, чтобы найти оптимальный сигнал обратного отказа.
Количество поглощающих свечей: испытайте 1-3 свечи, чтобы найти оптимальный сигнал поглощения.
Многократное прекращение потерь: испытание 0,5-2 ATR для оптимального положения прекращения потерь.
Подумайте о добавлении других индикаторов, таких как MACD, KDJ для улучшения точности сигнала.
Испытания на различных продуктах, таких как индексы, сырая нефть, золото, чтобы расширить сферу.

Заключение

Эта стратегия сначала использует EMA для определения направления тренда, а затем сочетает в себе обратный и поглощающий паттерны для генерации коротких сигналов, типичной стратегии обратного тренда. Сочетая суждение о тренде и распознавание паттернов, она может эффективно улавливать возможности обратного движения. После оптимизации параметров можно достичь хороших результатов. В целом эта стратегия имеет легкую работу, контролируемый риск и подходит для краткосрочной торговли. Ее преимущество заключается в своевременном улавливании обратных тенденций с четкой точкой остановки потери.

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Linor Pullback Short Strategy", shorttitle="EMA Pullback", overlay=true)

// Define strategy parameters
ema_length = input(50, title="EMA Length")
pullback_candles = input(3, title="Number of Pullback Candles")
engulfing_candles = input(1, title="Number of Engulfing Candles")
stop_loss = input(1, title="Stop Loss (in ATR)")

// Calculate the EMA
ema = ema(close, ema_length)

// Define bearish impulse condition
bearish_impulse = crossover(close, ema)

// Define pullback condition
pullback_condition = false
for i = 1 to pullback_candles
    if close[i] > close[i - 1]
        pullback_condition := true
    else
        pullback_condition := false

// Define engulfing condition
engulfing_condition = false
for i = 1 to engulfing_candles
    if close[i] < open[i] and close[i-1] > open[i-1]
        engulfing_condition := true
    else
        engulfing_condition := false

// Define the entry condition
entry_condition = bearish_impulse and pullback_condition and engulfing_condition

// Plot the EMA on the chart
plot(ema, color=color.blue, title="50 EMA")

// Plot shapes on the chart to mark entry points
plotshape(entry_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.red, size=size.small)

// Define and plot the stop loss level
atr_value = atr(14)
stop_loss_level = close + atr_value * stop_loss
plot(stop_loss_level, color=color.red, title="Stop Loss")

// Strategy orders
strategy.entry("Short", strategy.short, when=entry_condition)
strategy.exit("Stop Loss/Target", from_entry="Short", stop=stop_loss_level, when=strategy.position_size[1] > 0)

// Plot strategy performance on the chart

Больше