Стратегия отслеживания импульса на основе облака Ичимоку

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-18 12:32:46
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе скользящие средние, индекс относительной силы (RSI) и облако Ичимоку для определения ценовых тенденций и соответствующих сделок.

Логика стратегии

Стратегия использует четыре скользящих средних - 13, 21, 89 и 233 дня. 13-дневный MA представляет собой краткосрочный тренд, в то время как 23-дневная линия показывает долгосрочный тренд. 21 и 89-дневные MA находятся между ними. Когда краткосрочный MA пересекает среднесрочный, это указывает на подъем и генерирует сигналы покупки. Противоположный перекресток приводит к сигналам продажи.

Кроме того, используется линия конверсии (9-дневная МА), базовая линия (26-дневная МА) и ведущий промежуток (средний промежуток конверсии и базовые линии) облака Ичимоку.

Кроме того, применяются 12-дневные и 24-дневные РСИ. 12-дневный РСИ представляет собой краткосрочные уровни перекупленности/перепроданности, в то время как 24-дневная линия показывает среднесрочные ситуации. Кроссоверы между ними могут помочь подтвердить торговые сигналы.

Преимущества

Определить направление тренда с помощью МА
Облако Ичимоку для времени входа и выхода
Избегайте ложных прорывов с помощью RSI

Эта стратегия превосходит в захвате преобладающей тенденции цен на ценные бумаги. Вход и выход на основе MAs и ichimoku улучшает точность. Кроме того, кроссовер RSI помогает избежать ложных сигналов. Вкратце, это сочетает в себе сильные стороны нескольких индикаторов для эффективной торговли по тренду.

Риски

Риск изменения тенденции
Трейдеры должны следить за ценами, касающимися скользящих средних и быть готовыми закрыть позиции.
Оптимизация параметров
Есть места для улучшения периодов MA, параметров Ichimoku и т. Д. Трейдеры могут экспериментировать, чтобы найти оптимальный набор для разных продуктов.
Высокая частота торговли
Стратегия может торговать довольно часто, поэтому необходимо учитывать комиссионные расходы.

Улучшения

Добавить цель стоп-лосса/прибыли
Введение таких механизмов управления рисками снизило бы потребление.
Настройка параметров
Оптимизируйте периоды MA, входы Ichimoku, дни RSI и т. Д. для лучшей стабильности между различными продуктами.
Включить больше показателей
Другие производные показатели волатильности и объема могут дать дополнительные сведения.

Заключение

Это типичный тренд, следующий за стратегией, использующей сильные стороны MAs, RSI и Ichimoku Cloud. Он надежно замыкает преобладающие тенденции. Благодаря уточнениям, таким как остановка потерь, оптимизация параметров и т. Д., производительность может быть еще лучше. В целом это стабильная, прибыльная стратегия импульса, подходящая для инвесторов с достаточным аппетитом к риску, ищущих постоянные прибыли.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy("EMA + Ichimoku Kinko Hyo Strategy", shorttitle="EMI", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1000, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)

TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(26, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(52, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
SenkouSpanH = max(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
SenkouSpanL = min(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
ChikouSpan = close[displacement-1]

Sema = ema(close, 13)
Mema = ema(close, 21)
Lema = ema(close, 89)
XLema = ema(close, 233)

plot(Sema, color=blue, title="13 EMA", linewidth = 2)
plot(Mema, color=fuchsia, title="21 EMA", linewidth = 1)
plot(Lema, color=orange, title="89 EMA", linewidth = 2)
plot(XLema, color=teal, title="233 EMA", linewidth = 2)
plot(KijunSen, color=maroon, title="Kijun Sen", linewidth = 3)
plot(close, offset = -displacement, color=lime, title="Chikou Span", linewidth = 2)
sa=plot (SenkouSpanA, offset = displacement, color=green,  title="Senkou Span A", linewidth = 1)
sb=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red,  title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(sa, sb, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)

longCondition = (rsi(close, 12)>rsi(close, 24)) and close>ChikouSpan and Sema>KijunSen
strategy.entry("Long",strategy.long,when = longCondition)

strategy.close("Long", when = (rsi(close, 12)<rsi(close, 24) and (close<KijunSen and close<ChikouSpan)))

shortCondition = (rsi(close, 12)<rsi(close, 24)) and close<ChikouSpan and Sema<KijunSen
strategy.entry("Short",strategy.short, when = shortCondition)

strategy.close("Short", when = (rsi(close, 12)>rsi(close, 24) and (close>KijunSen and close>ChikouSpan)))

Больше