Стратегия прорыва импульса

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-18 15:17:11
Тэги:

Обзор

Эта стратегия объединяет линии EMA, индикатор MACD и однодневную прибыль для выявления сигналов прорыва на рынке и реализации стратегии импульсной торговли для покупки низкого и продажи высокого.

Принцип стратегии

Когда быстрая линия EMA пересекает медленную линию EMA, считается, что рынок находится в восходящем тренде и генерируется сигнал покупки.

Кроме того, если цена закрытия одного дня повышается более чем на 10% по сравнению с открытой ценой, также будет сгенерирован сигнал покупки для преследования тенденции нарушения рынка.

После открытия позиций, если цена упадет более чем на 10%, будет активирована стоп-лосс. Если прибыль достигнет 45%, будет активирована прибыль.

Анализ преимуществ

Это типичный тренд после стратегии, которая может захватить восходящий тренд после сильного прорыва импульса, с большим потенциалом прибыли.

Линии EMA применяют суждение о тренде, чтобы избежать открытия позиций во время консолидации рынка.
Индикатор MACD обеспечивает более надежные сигналы покупки.
Однодневная прибыль показывает прорыв тренда.
Разумные параметры стоп-лосса и прибыли помогают контролировать риски.

Анализ рисков

Несмотря на разумный дизайн, некоторые риски все еще существуют:

Неправильное суждение о сигнале прорыва может привести к коротким потерям.
Восстановление на рынке также может вызвать ложные сигналы.
Слишком большая настройка стоп-лосса увеличивает риск потери.
Недостаточная тенденция после прорыва может привести к недостаточной прибыли.

Чтобы уменьшить вышеуказанные риски, мы можем рассмотреть возможность оптимизации стратегии движения стоп-лосса или добавления других индикаторов, таких как объем, для фильтрации сигналов.

Руководство по оптимизации

Есть еще много возможностей для дальнейшей оптимизации:

Добавить индикатор объема для обеспечения достаточного объема торговли, поддерживающего тенденцию.
Оптимизировать параметры MACD для повышения чувствительности индикатора.
Испытывайте различные комбинации периодов EMA.
Добавить адаптивный механизм остановки потерь.
Оптимизируйте точки получения прибыли для более эффективного управления деньгами.

Благодаря настройке параметров, комбинации показателей и другим методам стабильность и рентабельность этой стратегии могут быть значительно улучшены.

Заключение

В целом, эта стратегия проста, практична и имеет большой потенциал прибыли. Судя по точкам прорыва на рынке, она может эффективно улавливать восходящие тенденции, а контроль за снижением также является разумным. В будущей оптимизации, постоянно улучшая корректировку параметров и дизайн стоп-лосс / take profit, она может стать полезной долгосрочной количественной торговой стратегией.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Alt Coins", overlay=true)

//Simple Alt Coin Trading Strategy//
// by @ShanghaiCrypto //

////EMA////
fastLength = input(5)
slowLength = input(12)
baseLength = input(50)
price = close

emafast = ema(price, fastLength)
emaslow = ema(price, slowLength)
emabase = ema(price, baseLength)

///MACD////
MACDLength = input(9)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
MACD = ema(close, MACDfast) - ema(close, MACDslow)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

////PUMP////
OneCandleIncrease = input(10, title='Gain %')
pump = OneCandleIncrease/100

////Profit Capture and Stop Loss//////
stop = input(10.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
profit = input(45.0, title='Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - stop)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + profit)

////Entries/////
if crossover(emafast, emaslow)
    strategy.entry("Cross", strategy.long, comment="BUY")

if (crossover(delta, 0))
    strategy.entry("MACD", strategy.long, comment="BUY")
    
if close > (open + open*pump)
    strategy.entry("Pump", strategy.long, comment="BUY")

/////Exits/////
strategy.exit("SELL","Cross", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","MACD", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","Pump", stop=stop_level, limit=take_level)

////Plots////
plot(emafast, color=green)
plot(emaslow, color=red)
plot(emabase, color=yellow)
plot(take_level, color=blue)
plot(stop_level, color=orange)

Больше