Количественная торговая стратегия Double RSI Breakout
ChaoZhang
Обзор
Двойная RSI-прорывная стратегия - это количественная торговая стратегия, которая одновременно использует быстрый RSI и медленный RSI для создания торговых сигналов. Эта стратегия позволяет отслеживать рыночные тенденции, создавая торговые сигналы путем быстрого и медленного прорыва между двумя RSI.
Стратегический принцип
Стратегия использует одновременно два индикатора RSI: быстрый RSI с периодом 2, а медленный RSI с периодом 14. Торговые сигналы стратегии исходят из прорыва между двумя индикаторами RSI.
Когда медленный RSI больше 50, быстрый RSI меньше 50, создается сигнал к замене; когда медленный RSI меньше 50, быстрый RSI больше 50, создается сигнал к замене. После замены, если появляется сигнал к остановке (красный столбец K при многократном убытке, зеленый столбец K при пустом убытке), то остановка позиции.
Анализ преимуществ
- Используйте RSI для создания сигналов, чтобы избежать сбоев и колебаний.
- Использование RSI в сочетании с RSI позволяет отслеживать изменения в рыночных тенденциях и обеспечивать своевременные входы и выходы.
- Следить за средне- и долгосрочными тенденциями, чтобы избежать помех от шума краткосрочных рынков;
- У нас есть контроль над рисками, есть механизм сдерживания потерь.
Риски и решения
- Риск ложного прорыва. Решение состоит в том, чтобы разумно установить параметры быстрого и медленного RSI, чтобы обеспечить реальный прорыв.
- Риски, связанные с неправильной установкой точки остановки. Решение заключается в разумном установлении остановки в зависимости от волатильности рынка.
- Спиральный риск убытков. Решение заключается в том, чтобы не преследовать убыль, а вводить и выводить в соответствии с правилами стратегии.
Направление оптимизации
Эта стратегия также может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Параметры RSI могут быть оптимизированы, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров;
- Введение других индикаторов в комбинации с более надежными торговыми сигналами;
- Можно установить динамический стоп-лосс, который в реальном времени корректируется в зависимости от рыночных колебаний.
Подвести итог
Двойная стратегия RSI-прорыва использует быстрый и медленный RSI-индикатор для отслеживания изменений в рыночной тенденции, формирования торговых сигналов в зонах сверхпокупок и сверхпродаж, чтобы эффективно избежать преследования высоких и низких цен. При этом установлен механизм остановки потерь для контроля риска. Эта стратегия проста в использовании, проста в реализации и подходит для количественной торговли.
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Double RSI Strategy 1.0", shorttitle = "2RSI str 1.0", overlay=true )
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
leverage = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
fast = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 100, title = "Fast RSI Period")
slow = input(14, defval = 14, minval = 2, maxval = 100, title = "Slow RSI Period")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), fast)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), fast)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Slow RSI
slowup = rma(max(change(close), 0), slow)
slowdown = rma(-min(change(close), 0), slow)
slowrsi = slowdown == 0 ? 100 : slowup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + slowup / slowdown))
//Signals
up = slowrsi > 50 and fastrsi < 50
dn = slowrsi < 50 and fastrsi > 50
exit = (strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * leverage : lot[1]
//Trading
if up
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot )
if dn
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot )
if exit
strategy.close_all()