Двойная стратегия прорыва RSI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-18 15:25:11
Тэги:

Обзор

Двойная стратегия прорыва RSI - это количественная стратегия торговли, которая генерирует торговые сигналы с использованием как быстрых, так и медленных индикаторов RSI.

Принцип стратегии

Стратегия использует два индикатора RSI одновременно, быстрый индикатор RSI с периодом 2 и медленный индикатор RSI с периодом 14.

Когда медленный RSI больше 50 и быстрый RSI меньше 50, генерируется длинный сигнал. Когда медленный RSI меньше 50 и быстрый RSI больше 50, генерируется короткий сигнал. После длинного или короткого курса, если происходит сигнал остановки потери (красная колонна K-линии появляется, когда длинная позиция теряет деньги, и зеленая колонна K-линии появляется, когда короткая позиция теряет деньги), позиция будет закрыта.

Анализ преимуществ

Формируйте торговые сигналы, используя особенности перекупленности и перепроданности индикаторов RSI, чтобы избежать преследования пиков и уничтожения дна.
Сочетание быстрого и медленного RSI может отслеживать изменения тренда, чтобы вовремя реализовать входы и выходы.
Следите за среднесрочными и долгосрочными тенденциями и избегайте кратковременного шума рынка.
Хороший контроль рисков с механизмом остановки потерь.

Риски и решения

Риск ложного прорыва. Решение заключается в разумном установлении параметров быстрого и медленного RSI для обеспечения настоящего прорыва.
Риск от неправильного установления точки остановки потери.
Риск спиральных потерь. решение не в том, чтобы преследовать подъемы и победить падения, и сделать входы и выходы в соответствии с правилами стратегии.

Руководство по оптимизации

Стратегия также может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Оптимизировать параметры быстрого и медленного RSI для поиска наилучшей комбинации параметров;
внедрение других индикаторов для формирования более надежных торговых сигналов;
Установите динамическую стоп-лосс и настроите точку стоп-лосса в режиме реального времени в соответствии с волатильностью рынка.

Заключение

Стратегия двойного прорыва RSI использует быстрые и медленные индикаторы RSI для отслеживания изменений тренда рынка и формирования торговых сигналов в перекупленных и перепроданных областях, которые могут эффективно избежать преследования пиков и убийства дна. В то же время для контроля рисков установлен механизм остановки потерь. Стратегия проста в эксплуатации и проста в реализации, подходит для количественной торговли. Фактор прибыли может быть еще больше улучшен посредством оптимизации параметров, комбинационных индикаторов и т. Д.

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Double RSI Strategy 1.0", shorttitle = "2RSI str 1.0", overlay=true )

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
leverage = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
fast = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 100, title = "Fast RSI Period")
slow = input(14, defval = 14, minval = 2, maxval = 100, title = "Slow RSI Period")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), fast)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), fast)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Slow RSI
slowup = rma(max(change(close), 0), slow)
slowdown = rma(-min(change(close), 0), slow)
slowrsi = slowdown == 0 ? 100 : slowup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + slowup / slowdown))

//Signals
up = slowrsi > 50 and fastrsi < 50
dn = slowrsi < 50 and fastrsi > 50
exit = (strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * leverage : lot[1]

//Trading
if up
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot )

if dn
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot )
    
if exit
    strategy.close_all()

Больше