Краткосрочная торговая стратегия на основе индикатора Stochastic Index

Обзор

Эта стратегия разработана на основе индикатора Stochastic Index (SMI) для краткосрочной стратегии торговли, используемой в основном для краткосрочной торговли акциями и цифровыми валютами. Эта стратегия сочетает в себе сигналы опережающих покупок и перепродажи индикатора Stochastic Index и подтверждение движущихся средних, которые могут быть использованы для захвата промежуточных отклонений в трендовых рынках, что обеспечивает лучшую точку входа.

Стратегический принцип

Эта стратегия использует Stochastic Index, чтобы определить, где на рынке наблюдается перекуп или перепродажа.

SMI = (MA(Close - LL)/(HH - LL)) * 100

В этом случае LL - это наименьшая цена за N дней, а HH - наивысшая цена за N дней. Дизайн индикатора заключается в том, что рынок находится в состоянии перекупа, когда цена закрытия приближается к наивысшей цене за N дней; рынок находится в состоянии перепродажи, когда цена закрытия приближается к наименьшей цене за N дней.

В данной стратегии, SMA параметры параметров N принимают 5 и 3, что означает, что используется 5 и 3 Stochastic Index. Обычно, если использовать только один параметр, легко создать ошибочный сигнал, поэтому в этой стратегии используется двойной SMA двойной подтверждения, можно отфильтровать некоторый шум.

Кроме того, в стратегии наложены показатели EMA с перемещающейся средней, параметры настроены на согласование с показателями SMI, чтобы дополнительно подтвердить сигналы показателей SMI и избежать ошибочных выводов.

Стратегические преимущества

1. Показатели Stochastic Index помогают определить зоны перепродажи, чтобы поймать возможности для переворота.
2. Настройка параметров двойного SMA для эффективной фильтрации ошибочных сигналов
3. Подтверждение в сочетании с показателями EMA, чтобы избежать ошибочных выводов

Стратегический риск

1. SMI-индикаторы подвержены ошибочным сигналам, и даже с двумя SMA и EMA-индикаторами невозможно полностью избежать риска
2. В трендовых условиях эта стратегия может привести к чрезмерному обратному обращению, что может повлиять на общую прибыль

Как избежать риска:

1. Применение стоп-лосса для контроля одиночных потерь
2. Используйте эту стратегию только на рынках, торгуемых в сторону или в диапазоне, избегайте использования в трендовых ситуациях

Направление оптимизации стратегии

1. Тестирование показателей SMI при различных параметрах для поиска оптимального сочетания параметров
2. Попытка подтверждения в сочетании с другими показателями, такими как Brinband, KDJ и т. д., повышает точность сигнала
3. Оптимизация стратегии остановки убытков с изменяемой остановкой убытков в зависимости от рыночной волатильности
4. Используйте индикаторы для определения тенденций, избегайте их использования в трендовых ситуациях

Подвести итог

Эта стратегия в целом является стратегией, подходящей для короткой торговли. Она сочетает в себе характеристики сверхпокупа и сверхпродажи показателя Stochastic Index, а также фильтрацию и подтверждение сигнала с помощью движущейся средней, что позволяет идентифицировать некоторые короткие торговые возможности. Однако эта стратегия может вызывать ошибочные сигналы в условиях тренда, поэтому следует обратить особое внимание на ее использование. Лучше всего использовать индикатор тренда, чтобы избежать таких ситуаций.