Тенденция в соответствии со стратегией торговли на основе индикатора T3

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-18 16:21:40
Тэги:

Обзор стратегии

Эта стратегия разрабатывает следующую торговую систему на основе индикатора скользящей средней T3. Она может автоматически определять направление ценовых тенденций и занимать соответствующие длинные или короткие позиции. Она длится, когда цены растут, и становится короткой, когда цены падают. Система также имеет функцию обратной торговли.

Логика стратегии

Стратегия использует индикатор T3 для определения направления ценовой тенденции. Индикатор T3 является адаптивной скользящей средней с более высокой чувствительностью, которая может быстрее реагировать на изменения цен.

T3 ((n) = GD ((GD))

где GD представляет собой обобщенную DEMA (двойная экспоненциальная скользящая средняя), которая рассчитывается как:

GD ((n,v) = EMA ((n) * (1+v) -EMA ((n)) * v

v - объемный фактор, определяющий чувствительность реакции скользящей средней на линейные ценовые тенденции.

Стратегия сравнивает индикатор T3 с ценой. Когда T3 пересекает цену выше, он определяет тенденцию к росту цены и идет длинным. Когда T3 пересекает цену ниже, он определяет тенденцию к снижению цены и идет коротким.

Преимущества

Использует индикатор адаптивной скользящей средней T3, чувствительный к изменениям ценового тренда
Автоматически определяет направление ценового тренда, без необходимости ручного суждения
Конфигурируемая обратная торговля, гибкая для изменения рынка

Риски

Индикатор T3 может испытывать трудности с определением направления тренда во время консолидации с ограничением диапазона
Адаптивные индикаторы скользящих средних имеют тенденцию производить ложные сигналы
Контроль рисков при реверсивной торговле должен быть осторожным

Это может быть смягчено путем корректировки параметров T3 или добавления других показателей для фильтрации, а также установки стоп-потери для контроля единичных потерь.

Руководство по оптимизации

Добавить другие индикаторы для фильтрации, такие как MACD, RSI и т. д. для комбинации
Добавление правил оценки тренда для предотвращения ложных операций на боковых рынках
Оптимизировать параметры, регулировать значение v для лучшей комбинации параметров
Добавить логику остановки потери

Резюме

Стратегия автоматически определяет направление ценового тренда через индикатор T3, без необходимости ручного суждения, и может автоматически идти длинным или коротким. Она также может быть настроена для обратной торговли, чтобы справиться с более сложными рыночными ситуациями.

/*backtest
start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.00 29/11/2017
// This indicator plots the moving average described in the January, 1998 issue
// of S&C, p.57, "Smoothing Techniques for More Accurate Signals", by Tim Tillson.
// This indicator plots T3 moving average presented in Figure 4 in the article.
// T3 indicator is a moving average which is calculated according to formula:
//     T3(n) = GD(GD(GD(n))),
// where GD - generalized DEMA (Double EMA) and calculating according to this:
//     GD(n,v) = EMA(n) * (1+v)-EMA(EMA(n)) * v,
// where "v" is volume factor, which determines how hot the moving average’s response
// to linear trends will be. The author advises to use v=0.7.
// When v = 0, GD = EMA, and when v = 1, GD = DEMA. In between, GD is a less aggressive
// version of DEMA. By using a value for v less than1, trader cure the multiple DEMA
// overshoot problem but at the cost of accepting some additional phase delay.
// In filter theory terminology, T3 is a six-pole nonlinear Kalman filter. Kalman
// filters are ones that use the error — in this case, (time series - EMA(n)) — 
// to correct themselves. In the realm of technical analysis, these are called adaptive
// moving averages; they track the time series more aggres-sively when it is making large
// moves. Tim Tillson is a software project manager at Hewlett-Packard, with degrees in
// mathematics and computer science. He has privately traded options and equities for 15 years.   
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="T3 Averages", shorttitle="T3", overlay = true)
Length = input(5, minval=1)
b = input(0.7, minval=0.01,step=0.01) 
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
xe1 = ema(xPrice, Length)
xe2 = ema(xe1, Length)
xe3 = ema(xe2, Length)
xe4 = ema(xe3, Length)
xe5 = ema(xe4, Length)
xe6 = ema(xe5, Length)
c1 = -b*b*b
c2 = 3*b*b+3*b*b*b
c3 = -6*b*b-3*b-3*b*b*b
c4 = 1+3*b+b*b*b+3*b*b
nT3Average = c1 * xe6 + c2 * xe5 + c3 * xe4 + c4 * xe3
pos = iff(nT3Average > close, -1,
       iff(nT3Average < close, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(nT3Average, color=blue, title="T3")

Больше