Краткосрочная стратегия отслеживания колебаний

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-18 16:29:34
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует изменения в самых высоких и самых низких ценах K-линий для оценки направления и интенсивности колебаний рынка, а также объединяет скользящую среднюю для оценки общей тенденции для реализации краткосрочных операций.

Принцип стратегии

Эта стратегия сначала оценивает изменения в самых высоких и самых низких ценах K-линий относительно предыдущей K-линии. Если самая высокая цена повышается, она записывается как 1. Если самая низкая цена падает, она записывается как -1, иначе она записывается как 0. Затем вычисляется среднее значение изменений в самых высоких и самых низких ценах в течение определенного цикла, чтобы судить о направлении и интенсивности колебаний рынка.

В то же время стратегия фиксирует самые высокие и самые низкие цены за последний цикл, когда скользящая средняя определяет обратный тренд, в сочетании с зарегистрированными ценами для определения ключевых уровней цен для формирования стоп-лосса и уровня прибыли.

Направление входа определяется скользящей средней. Идите длинный над верхней рельсой и идти короткий ниже нижней рельсой. Стоп-лосс и уровни прибыли формируются, судя по ключевым уровням цен.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она в полной мере использует характеристики краткосрочных колебаний для получения прибыли. Определяя стоп-лосс и прибыль на основе ключевых уровней цен, стратегия работает по четким правилам. В то же время она сочетает в себе суждение о тенденциях, чтобы отфильтровать неблагоприятные рынки и избежать ненужных потерь.

Анализ рисков

Основными рисками этой стратегии являются:

Нет прибыли, если рынок не колеблется.
Необходимые убытки, вызванные тем, что цены проходят через уровень стоп-лосса.
Ошибочное суждение о тренде может привести к упущению возможностей или совершению операций в противоположном направлении.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Корректировать цикл скользящей средней, чтобы адаптироваться к характеристикам различных сортов.
Оптимизировать диапазон стоп-прибыли и стоп-потери для сбалансирования прибыли и убытка.
Добавьте другие показатели для оценки, чтобы избежать ошибочных операций.
Добавьте автоматическую остановку потери для контроля максимальной потери.

Резюме

В целом, эта стратегия использует краткосрочные колебания. Она в полной мере использует небольшие движения цен для получения прибыли. В то же время она строго контролирует риски и своевременно сокращает потери, когда тенденция неблагоприятна. Она подходит для инвесторов, которые стремятся к стабильной доходности с относительно осторожным отношением. При соответствующих корректировках параметров она может достичь хороших результатов на колеблющихся рынках.

/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-16 22:45:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy(title = "Noro's ZZ-3 Strategy", shorttitle = "ZZ-3 str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
corr = input(0.0, title = "Correction, %")
bars = input(1, minval = 1)
revers = input(false, defval = false, title = "revers")
showll = input(true, defval = true, title = "Show Levels")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
showar = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Levels
hbar = 0
hbar := high > high[1] ? 1 : high < high[1] ? -1 : 0
lbar = 0
lbar := low > low[1] ? 1 : low < low[1] ? -1 : 0
uplevel = 0.0
dnlevel = 0.0
hh = highest(high, bars + 1)
ll = lowest(low, bars + 1)
uplevel := hbar == -1 and sma(hbar, bars)[1] == 1 ? hh + ((hh / 100) * corr) : uplevel[1]
dnlevel := lbar == 1 and sma(lbar, bars)[1] == -1 ? ll - ((ll / 100) * corr) : dnlevel[1]

//Lines
upcol = na
upcol := showll == false ? na : uplevel != uplevel[1] ? na : lime
plot(uplevel, color = upcol, linewidth = 2)
dncol = na
dncol := showll == false ? na : dnlevel != dnlevel[1] ? na : red
plot(dnlevel, color = dncol, linewidth = 2)

//Background
size = strategy.position_size
trend = 0
trend := size > 0 ? 1 : size < 0 ? -1 : high >= uplevel ? 1 : low <= dnlevel ? -1 : trend[1]
col = showbg == false ? na : trend == 1 ? lime : trend == -1 ? red : na
bgcolor(col)

//Arrows
longsignal = false
shortsignal = false
longsignal := size > size[1]
shortsignal := size < size[1]
plotarrow(longsignal and showar and needlong ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(shortsignal and showar and needshort ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)

//Trading
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if uplevel > 0 and dnlevel > 0 and revers == false
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, stop = uplevel, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, stop = dnlevel, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if uplevel > 0 and dnlevel > 0 and revers == true
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, limit = dnlevel, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, limit = uplevel, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()

Больше