Краткосрочная стратегия отслеживания колебаний
ChaoZhang
Обзор
Стратегия использует изменения в максимальной и минимальной цене K-линии для определения направления и силы рыночных колебаний, в сочетании с равномерной линией для определения общей тенденции, чтобы реализовать короткую линию. Основное применение к более заметным колебаниям.
Стратегический принцип
Эта стратегия сначала оценивает изменение наивысшей и наименьшей цены на K-линии относительно предыдущей K-линии. Если наивысшая цена повышается, она записывается как 1, если наименьшая цена падает, она записывается как 1, иначе записывается как 0. Затем рассчитывается среднее значение изменения наивысшей и наименьшей цены за определенный период, чтобы определить направление и силу колебаний рынка.
В то же время стратегия фиксирует наивысшие и наименьшие цены за последний период. Когда средняя линия определяет переход тренда, в сочетании с фиксированными ценами определяется ключевой ценовой уровень, образующий стоп-лосс и стоп-брокер.
Входящее направление определяется по равной линии, многоголовые покупаются на верхней полосе, пустые продаются под нижней полосой. Стоп-потери и стоп-стоп-уровни формируются путем определения ключевого уровня цены.
Анализ преимуществ
Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она максимально использует шокирующие характеристики коротких линий для получения прибыли. По сути, стратегия работает в соответствии с четкими правилами, определяя ключевые ценовые позиции, чтобы сформировать стоп-лосс.
Анализ рисков
Основные риски, связанные с этой стратегией:
Если ситуация не изменится, то не будет никакой прибыли.
Если цена превышает уровень стоп-лосса, это приводит к ненужным убыткам. Стоп-лосса может быть расширена соответствующим образом.
Ошибочно оценивая тенденцию, можно пропустить ситуацию или сделать обратную операцию. Можно соответствующим образом скорректировать среднелинейные параметры.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Адаптируйте среднелинейный цикл к особенностям разных сортов.
Оптимизация пределов стоп-стоп, балансировка прибыли и убытка.
Добавить другие показатели, чтобы избежать ошибок.
Увеличение автоматического стоп-лосса и контроль максимальных потерь.
Подвести итог
Эта стратегия в целом является стратегией, которая использует характеристики коротких линий колебаний. Используйте в полной мере небольшой диапазон цен для получения прибыли. При этом строго контролируйте риск, своевременно останавливая убытки в случае неблагоприятной тенденции.
/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-16 22:45:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Noro's ZZ-3 Strategy", shorttitle = "ZZ-3 str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
corr = input(0.0, title = "Correction, %")
bars = input(1, minval = 1)
revers = input(false, defval = false, title = "revers")
showll = input(true, defval = true, title = "Show Levels")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
showar = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Levels
hbar = 0
hbar := high > high[1] ? 1 : high < high[1] ? -1 : 0
lbar = 0
lbar := low > low[1] ? 1 : low < low[1] ? -1 : 0
uplevel = 0.0
dnlevel = 0.0
hh = highest(high, bars + 1)
ll = lowest(low, bars + 1)
uplevel := hbar == -1 and sma(hbar, bars)[1] == 1 ? hh + ((hh / 100) * corr) : uplevel[1]
dnlevel := lbar == 1 and sma(lbar, bars)[1] == -1 ? ll - ((ll / 100) * corr) : dnlevel[1]
//Lines
upcol = na
upcol := showll == false ? na : uplevel != uplevel[1] ? na : lime
plot(uplevel, color = upcol, linewidth = 2)
dncol = na
dncol := showll == false ? na : dnlevel != dnlevel[1] ? na : red
plot(dnlevel, color = dncol, linewidth = 2)
//Background
size = strategy.position_size
trend = 0
trend := size > 0 ? 1 : size < 0 ? -1 : high >= uplevel ? 1 : low <= dnlevel ? -1 : trend[1]
col = showbg == false ? na : trend == 1 ? lime : trend == -1 ? red : na
bgcolor(col)
//Arrows
longsignal = false
shortsignal = false
longsignal := size > size[1]
shortsignal := size < size[1]
plotarrow(longsignal and showar and needlong ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(shortsignal and showar and needshort ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
//Trading
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if uplevel > 0 and dnlevel > 0 and revers == false
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, stop = uplevel, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, stop = dnlevel, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if uplevel > 0 and dnlevel > 0 and revers == true
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, limit = dnlevel, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, limit = uplevel, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()