Стратегия реверсии ИСО

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-19 14:24:09
Тэги:

Обзор

Стратегия реверсии RSI рассчитывает индикатор RSI и сглаженную скользящую среднюю, чтобы определить, является ли акция перекупленной или перепроданной, тем самым генерируя сигналы покупки и продажи.

Логика стратегии

Стратегия сначала рассчитывает 14-периодный RSI и нормализует его до 0-100. Затем рассчитывает 5-периодную взвешенную скользящую среднюю величину RSI и отображает ее до -1 до 1 с использованием тангентной функции. Когда отображаемый RSI пересекает выше -0,8, генерируется сигнал покупки. Когда он пересекает ниже 1, генерируется сигнал продажи. Методы отображения и порогового суждения используются здесь для обнаружения сигналов обратного движения индикатора RSI.

В стратегии также устанавливается диапазон месяца и даты, чтобы он работал только в течение определенных месяцев и дат.

Преимущества

Использует характеристику обратного движения индикатора RSI для генерирования торговых сигналов в точках обратного движения цены и захвата возможностей обратного движения.
Картографирование и определение порога RSI делают сигналы более ясными.
Конфигурируемые месяцы и даты запуска, гибкое использование.

Риски

Сигналы реверсии RSI могут иметь ложные сигналы, что приводит к неправильным торговым сигналам. Это может быть уменьшено путем корректировки параметров RSI или добавления других фильтров.
Если рассчитывать только на один индикатор RSI, он становится уязвимым для поддельных сигналов.
Фиксированные месяцы и диапазон дат могут пропустить торговые возможности в другие периоды времени.

Руководство по оптимизации

Испытайте больше комбинаций параметров, чтобы найти оптимальные совпадения между RSI и скользящими средними периодами.
Добавьте такие показатели, как объем или волатильность, чтобы подтвердить сигналы обворота и уменьшить ложные сигналы.
Оптимизировать и скорректировать месяцы и диапазон дат, чтобы охватить больше торговых возможностей.
Добавьте механизмы стоп-лосса для контроля рисков.

Резюме

Стратегия реверсии RSI эффективно захватывает возможности реверсии цены путем построения простых правил реверсионной торговли на основе индикатора RSI. Стратегия проста в реализации, но может быть улучшена с помощью оптимизации параметров, механизмов контроля риска и т. Д., что делает ее стабильной прибыльной количественной торговой стратегией.

/*backtest
start: 2023-01-12 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="RSI Reverse", shorttitle="RSI Reverse")


RSI_main = input(14, title="RSI Main Period")
RSI_smooth = input(5, title="RSI Smooth Period")

//Functions
RVS(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)

//RSI Calculation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_main)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_smooth)
RVS_RSI = RVS(wma_RSI)


threshold1 = RVS_RSI < 0.8? 1 : 0
threshold2 = -0.8


plot(RVS_RSI,color=red)
plot(threshold1,color=blue)
plot(threshold2,color=blue)

buycon = crossover(RVS_RSI,threshold2)
sellcon = crossunder(RVS_RSI , threshold1)

monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)


if (  buycon  ) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if ( sellcon) 

    strategy.close("BUY")

Больше