Обзор

Данная стратегия в основном объединяет сигналы двух различных типов стратегий, накладывая их друг на друга для повышения качества сигналов. Первая стратегия – это стратегия разворота тренда, вторая – стратегия тридцати осцилляторов.

Стратегия 1: Стратегия разворота тренда

Эта стратегия взята из книги «Как я получил тройную прибыль на фьючерсном рынке» (стр. 183). Она относится к стратегиям разворота. Конкретная логика: когда цена закрытия два дня подряд выше цены закрытия предыдущего дня, а 9-дневная медленная линия K ниже 50 – открываем длинную позицию; когда цена закрытия два дня подряд ниже цены закрытия предыдущего дня, а 9-дневная быстрая линия K выше 50 – открываем короткую позицию.

Стратегия 2: Стратегия тридцати осцилляторов

Данная стратегия использует разницу между 3-дневной и 10-дневной скользящими средними для построения индикатора. А именно, из 3-дневной экспоненциальной скользящей средней вычитается 10-дневная экспоненциальная скользящая средняя, полученная разница является быстрой линией. Затем к этой быстрой линии применяется 16-дневное простое скользящее среднее, получая медленную линию. Когда быстрая линия пересекает медленную линию снизу вверх – открываем длинную позицию; когда быстрая линия пересекает медленную линию сверху вниз – открываем короткую позицию.

Принцип стратегии

• Сначала вычисляется торговый сигнал posReversal123 от стратегии разворота тренда;
• Затем вычисляется торговый сигнал posD_Three от стратегии тридцати осцилляторов;
• Когда два сигнала однонаправлены (оба длинные или оба короткие), формируется общий сигнал;
• На основе общего сигнала pos определяется конкретное направление и цена сделки;
• Строятся свечи разного цвета.

Анализ преимуществ

Такая комбинация нескольких стратегий в общий сигнал обладает следующими преимуществами:

1. Фильтрация ложных сигналов, повышение качества сигналов

   Поскольку требуется одновременное получение однонаправленных сигналов от обеих стратегий, это позволяет избежать влияния ложных сигналов от одной стратегии, тем самым повышая надежность сигналов.

2. Слияние различных торговых концепций

   Объединение идей разворотной и трендовой стратегий позволяет в некоторой степени уменьшить слепые зоны стратегии и получить более полный рыночный взгляд.

3. Высокая гибкость

   В зависимости от реальных потребностей можно изменять набор стратегий, участвующих в комбинации, объединяя различные типы стратегий для создания более диверсифицированных комбинированных стратегий.

Анализ рисков

1. Противоречивость предположений

   Основное предположение данной стратегии заключается в том, что несколько стратегий могут взаимно подтверждать сигналы. Однако теоретически возможно, что все стратегии одновременно выдадут ошибочные сигналы.

2. Несогласованность сигналов

   Когда сигналы двух стратегий не совпадают, невозможно определить, какая из стратегий более надежна, что создает определенный риск при принятии решений.

3. Неправильная настройка параметров

   Если параметры установлены некорректно, некоторые стратегии могут не работать должным образом, и ожидаемый эффект комбинации стратегий не будет достигнут.

Контрмеры:

1. Увеличить количество стратегий и проводить голосование большинством.
2. Установить стоп-лоссы для контроля убытков по отдельным сигналам.
3. Оптимизировать параметры для обеспечения нормальной работы стратегий.

Направления оптимизации

Данную стратегию можно также оптимизировать в следующих направлениях:

1. Добавление большего количества комбинаций стратегий

   Можно продолжить добавлять другие типы стратегий, формируя комбинированную стратегию для дальнейшего повышения качества сигналов.

2. Предварительные условия фильтрации

   В зависимости от особенностей рыночной ситуации можно установить некоторые предварительные условия, например, фильтр по рынку в целом, чтобы избежать открытия позиций в неподходящих рыночных условиях.

3. Динамическая корректировка весов стратегий

   В зависимости от прошлой эффективности различных стратегий можно динамически корректировать их веса в комбинации, позволяя стратегиям с лучшими показателями играть большую роль.

4. Оптимизация деталей параметров

   Можно применять более систематические методы для тщательного тестирования и оптимизации параметров внутри каждой стратегии с целью поиска наилучших параметров.

Заключение

Данная стратегия относится к типу комбинированных стратегий с наложением нескольких стратегий. Она объединяет две подстратегии: стратегию разворота тренда и стратегию тридцати осцилляторов. Поскольку торговые приказы генерируются только при совпадении их торговых сигналов по направлению, это позволяет эффективно отсеивать ложные сигналы от каждой отдельной стратегии и повышать качество сигналов. По сравнению с одиночными стратегиями, такой тип комбинации обладает преимуществами более высокой надежности сигналов и большей устойчивости к ошибкам. Однако также необходимо обращать внимание на риски, связанные с предположением о согласованности, и принимать соответствующие меры контроля. В целом, данная структура комбинирования нескольких стратегий имеет большой потенциал для расширения и может быть углублена путём добавления большего количества подстратегий, оптимизации параметров и установки фильтров.