Aroon + Williams + MA + BB + ADX Мощная многопоказательная стратегия

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-19 14:55:03
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе несколько сильных индикаторов с различными периодами, такими как Aroon, MA, BB, Williams, %R, ADX, чтобы сформировать многомерную мощную систему индикаторов открытых позиций, которая может эффективно открывать позиции, когда тенденция очевидна.

Принцип стратегии

Стратегия в основном использует комбинацию следующих показателей для получения сильных сигналов открытия:

Индикатор Аруна: рассчитывает самые высокие и самые низкие цены за определенный период, чтобы сформировать колеблющийся индикатор.
MA: Вычисляется перекресток краткосрочного и долгосрочного MA для определения поворотных точек тенденции.
BB-диапазон: когда цена проходит через верхний рельс BB-диапазона, это сигнал продажи.
Индикатор Williams %R: Формирование дивергенции в перекупленных и перепроданных зонах в качестве сигналов открытия.
ADX: оценивает силу тренда.

Вышеуказанные показатели с различными параметрами длины цикла формируют многомерную систему оценки, которая может генерировать сильные сигналы открытия, когда тенденция очевидна.

В частности, условия покупки:

Когда Aroon_1 ниже -85
Когда MA образует золотой крест
Когда Williams %R ниже -99
Если ADX выше 14
Когда Aroon_2 больше -39

Когда 3 из 5 условий покупки выполнены, генерируется сильный сигнал покупки.

Условия продажи аналогичны, с 5 условиями продажи. Когда 3 из них выполнены, генерируется сигнал продажи.

Таким образом, эта стратегия может дать высокую уверенность сильные сигналы открытия, когда тенденция очевидна, через комбинацию различных индикаторов.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в многомерном сочетании сигналов индикатора, что значительно снижает вероятность ошибочных сигналов, вызванных одним индикатором, тем самым позволяя генерировать высококачественные сигналы открытия, когда тенденция очевидна.

Другие преимущества включают:

Параметры могут быть адаптированы к различным характеристикам рынка
Настройки параметров показателей научно обоснованны и очень надежны
Комбинация нескольких временных циклов реализована для улучшения точности суждения
Структура кода ясна и легко понятна, и второстепенное развитие

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Хотя сочетание нескольких показателей может улучшить качество суждения, оно также увеличивает сложность стратегии и увеличивает риск чрезмерной оптимизации.
Настройки параметров не на 100% идеальны и могут не работать при определенных рыночных условиях.
В сочетании методов показателей все еще есть возможности для оптимизации.
Возможно, вы упустите возможность краткосрочной адаптации.

Соответствующие решения:

Увеличить обратное тестирование выборки для проверки надежности параметров
Корректировка некоторых параметров для адаптации к большему количеству рынков
Оптимизировать метод интеграции показателей для улучшения качества суждений
Соответственно сократить некоторые параметры показателей, чтобы увеличить учет краткосрочных корректировок

Руководство по оптимизации

Основным направлением оптимизации данной стратегии является оптимизация метода интеграции показателей, который в основном включает:

Добавить больше различных типов индикаторов для формирования индикаторного леса для дальнейшего улучшения точности суждения
Оптимизировать настройки параметров показателей для автоматической адаптации к изменениям рынка
Использование машинного обучения и других методов для автоматического поиска оптимальных решений интеграции индикаторов
Увеличение стратегий стоп-лосса для контроля рисков
Объединяйте показатели настроения, оценивайте рыночную жару и динамически регулируйте параметры

В качестве оценки и надежности этой стратегии еще есть много возможностей для улучшения путем интеграции большего количества показателей, автоматической оптимизации параметров и схем интеграции.

Резюме

Наиболее важным моментом этой стратегии является научная интеграция нескольких индикаторов для формирования мощного открывающегося сигнала, который оказывает значительную эффективность, когда тренд очевиден.

/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="Aroon+Williams+MA2+ADX+Aroon Str.", shorttitle="Aroon+Williams+MA2+ADX+Aroon Str.", overlay=true)
//https://cafe.naver.com/watchbot/1945
//<<빙썸 매각 기념>> 바이낸스 이오스 복합지표	

//Aroon_1
length_1 = input(264, minval=1, title="Length Aroon_1")
upper_1 = 100 * (highestbars(high, length_1+1) + length_1)/length_1
lower_1 = 100 * (lowestbars(low, length_1+1) + length_1)/length_1
midp_1 = 0
oscillator_1 = upper_1 - lower_1
//osc_1 = plot(oscillator_1, color=red)

//Aroon_2
length_2 = input(72, minval=1, title="Length Aroon_2")
upper_2 = 100 * (highestbars(high, length_2+1) + length_2)/length_2
lower_2 = 100 * (lowestbars(low, length_2+1) + length_2)/length_2
midp_2 = 0
oscillator_2 = upper_2 - lower_2
//osc_2 = plot(oscillator_2, color=red)

//Aroon_3
length_3 = input(137, minval=1, title="Length Aroon_3")
upper_3 = 100 * (highestbars(high, length_3+1) + length_3)/length_3
lower_3 = 100 * (lowestbars(low, length_3+1) + length_3)/length_3
midp_3 = 0
oscillator_3 = upper_3 - lower_3
//osc_3 = plot(oscillator_3, color=red)

//Aroon_4
length_4 = input(62, minval=1, title="Length Aroon_4")
upper_4 = 100 * (highestbars(high, length_4+1) + length_4)/length_4
lower_4 = 100 * (lowestbars(low, length_4+1) + length_4)/length_4
midp_4 = 0
oscillator_4 = upper_4 - lower_4
//osc_4 = plot(oscillator_4, color=red)

//Ma double
short_ma_1 = sma(close, 9)
long_ma_1 = sma(close, 21)
// plot(short_ma_1, color = red)
// plot(long_ma_1, color = green)
// plot(cross(short_ma_1, long_ma_1) ? short_ma_1 : na, style = cross, linewidth = 4)

short_ma_2 = sma(close, 9)
long_ma_2 = sma(close, 21)
// plot(short_ma_2, color = red)
// plot(long_ma_2, color = green)
plot(cross(short_ma_2, long_ma_2) ? short_ma_2 : na, transp= 100, title = "ma cross_2", style = cross, linewidth = 4)

//BB
length_bb = input(270, minval=1, title="BB length")
src_bb = input(close, title="Source")
mult_bb = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB mult")
basis_bb = sma(src_bb, length_bb)
dev_bb = mult_bb * stdev(src_bb, length_bb)
upper_bb = basis_bb + dev_bb
lower_bb = basis_bb - dev_bb
// plot(basis_bb, color=red)
// p1 = plot(upper_bb, color=blue)
// p2 = plot(lower_bb, color=blue)
// fill(p1, p2)

//Williams
length_wil = input(130, minval=1, title="Length Williams %R")
upper_wil = highest(length_wil)
lower_wil = lowest(length_wil)
out_wil = 100 * (close - upper_wil) / (upper_wil - lower_wil)
// plot(out_wil)
// band1 = hline(-20)
// band0 = hline(-80)
// fill(band1, band0)



//ADX
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(145, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up_adx = change(high)
	down_adx = -change(low)
	plusDM = na(up_adx) ? na : (up_adx > down_adx and up_adx > 0 ? up_adx : 0)
    minusDM = na(down_adx) ? na : (down_adx > up_adx and down_adx > 0 ? down_adx : 0)
	truerange = rma(tr, len)
	plus_adx = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
	minus_adx = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus_adx, minus_adx]

adx(dilen, adxlen) =>
	[plus_adx, minus_adx] = dirmov(dilen)
	sum_adx = plus_adx + minus_adx
	adx = 100 * rma(abs(plus_adx - minus_adx) / (sum_adx == 0 ? 1 : sum_adx), adxlen)

sig_adx = adx(dilen, adxlen)

// plot(sig_adx, color=red, title="ADX")


//ADX 2
adxlen_2 = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen_2 = input(150, title="DI Length")
dirmov_2(len) =>
	up_adx_2 = change(high)
	down_adx_2 = -change(low)
	plusDM_2 = na(up_adx_2) ? na : (up_adx_2 > down_adx_2 and up_adx_2 > 0 ? up_adx_2 : 0)
    minusDM_2 = na(down_adx_2) ? na : (down_adx_2 > up_adx_2 and down_adx_2 > 0 ? down_adx_2 : 0)
	truerange_2 = rma(tr, len)
	plus_adx_2 = fixnan(100 * rma(plusDM_2, len) / truerange_2)
	minus_adx_2 = fixnan(100 * rma(minusDM_2, len) / truerange_2)
	[plus_adx_2, minus_adx_2]

adx_2(dilen_2, adxlen_2) =>
	[plus_adx_2, minus_adx_2] = dirmov_2(dilen_2)
	sum_adx_2 = plus_adx_2 + minus_adx_2
	adx_2 = 100 * rma(abs(plus_adx_2 - minus_adx_2) / (sum_adx_2 == 0 ? 1 : sum_adx_2), adxlen_2)

sig_adx_2 = adx(dilen_2, adxlen_2)

// plot(sig_adx_2, color=red, title="ADX_2")

//Input Position
//buy position
pos_aroon1 = input(-85, title="Aroon_1 Position Index_Down")
pos_madouble1_short = input(117, title="ma double_1 wma_Short")
pos_madouble1_long =  input(86, title="ma double_1 sma_Long")
pos_wil = input(-99, title="Williams Position Index_Down")
pos_adx= input(14, title="ADX Position Index_Up")
pos_aroon2 = input(-39, title="Aroon_2 Position Index_Up")

//sell position
pos_bb = input(120, title="BB Position Index_Up")
pos_aroon_3 = input(99, title="Aroon_3 Position Index_Up")
pos_madouble2_short= input(88, title="ma double_2 ema_Short")
pos_madouble2_long= input(96, title="ma double_2 sma_Long")
pos_adx_2= input(9, title="ADX_2 Position Index_Up")
pos_aroon_4 = input(35, title="Aroon_4 Position Index_Down")

//Condition
longCondition_aroon_1 = (oscillator_1 <= pos_aroon1)
longCondition_ma2 = (pos_madouble1_short > pos_madouble1_long)
longCondition_wil = (out_wil <= pos_wil)
longCondition_adx = (sig_adx >= pos_adx)
longCondition_aroon_2 = (oscillator_2 >= pos_aroon2)

shortCondition_bb = (close > basis_bb)
shortCondition_aroon_3 = (oscillator_3 >= pos_aroon_3)
shortCondition_ma2 = (pos_madouble2_short < pos_madouble2_long)
shortCondition_adx = (sig_adx_2 >= pos_adx_2)
shortCondition_aroon_4 = (oscillator_4 <= pos_aroon_4)

vl_aroon_1 = 0
vl_ma2 = 0
vl_wil = 0
vl_adx = 0
vl_aroon_2 = 0

if longCondition_aroon_1
    vl_aroon_1 := 1
    
if longCondition_ma2
    vl_ma2 := 3

if longCondition_wil
    vl_wil := 1
    
if longCondition_adx
    vl_adx := -1

if longCondition_aroon_2
    vl_aroon_2 := -1
	

vs_bb = 0
vs_aroon_3 = 0
vs_ma2 = 0
vs_adx = 0
vs_aroon_4 = 0

if shortCondition_bb
    vs_bb := 1

if shortCondition_aroon_3
    vs_aroon_3 := 1
    
if shortCondition_ma2
    vs_ma2 := 3

if shortCondition_adx
    vs_adx := -2

if shortCondition_aroon_4
    vs_aroon_4 := -1

// plotshape(vl_aroon_1, title= "vl_aroon_1", location=location.belowbar, color=green, text="vl_aroon_1")
// plotshape(vl_ma2, title= "vl_ma2", location=location.belowbar, color=green, text="\nvl_ma2")
// plotshape(vl_wil, title= "vl_wil", location=location.belowbar, color=green, text="\n\nvl_wil")
// plotshape(vl_adx, title= "vl_adx", location=location.belowbar, color=green, text="\n\n\nvl_adx")
// plotshape(vl_aroon_2, title= "vl_aroon_2", location=location.belowbar, color=green, text="\n\n\n\nvl_aroon_2")

// plotshape(vs_bb, title= "vs_bb", location=location.abovebar, color=orange, text="vs_bb")
// plotshape(vs_aroon_3, title= "vs_aroon_3", location=location.abovebar, color=orange, text="vs_aroon_3\n")
// plotshape(vs_ma2, title= "vs_ma2", location=location.abovebar, color=orange, text="vs_ma2\n\n")
// plotshape(vs_adx, title= "vs_adx", location=location.abovebar, color=orange, text="vs_adx\n\n\n")
// plotshape(vs_aroon_4, title= "vs_aroon_4", location=location.abovebar, color=orange, text="vs_aroon_4\n\n\n\n")

longCondition = (vl_aroon_1 + vl_ma2 + vl_wil + vl_adx + vl_aroon_2) >= 3 ? true : na
shortCondition = (vs_bb + vs_aroon_3 + vs_ma2 + vs_adx + vs_aroon_4) >= 3 ? true : na

buy = longCondition == 1 ? longCondition : na
sell = shortCondition == 1? shortCondition : na

// plotshape(buy, title= "buy", location=location.bottom, color=green, text="buy")
// plotshape(sell, title= "sell", location=location.top, color=orange, text="sell")


// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 8, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2014)
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 2018, title = "To Year", minval = 2014)

strategy.entry("L", strategy.long, when=(buy))
strategy.close("L", when=(sell))
// strategy.entry("S", strategy.short, when=(sell and (time >= timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time <= timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))
// strategy.close("S", when=(buy and (time <= timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))

Больше