Стратегия EMA Multi-DCA с целью прекращения потерь и прибыли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-19 15:16:53
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует динамические множественные EMA в качестве сигналов входа в сочетании с механизмами отслеживания стоп-лосса и целевой прибыли для управления рисками. Она использует упрощающий характер EMA для выявления тенденций и контроля затрат с помощью многочисленных записей DCA. Кроме того, интеграция адаптивных функций стоп-лосса и получения прибыли улучшает процесс автоматизации.

Логика стратегии

Показатели

В случае, если вы не сможете выполнить эту задачу, вы можете использовать другие методы.
Средний истинный диапазон (ATR)

Сигналы въезда

Процесс длинного входа запускается, когда цена пересекает или движется в пределах диапазона выбранных периодов EMA. Типичные EMA включают 5, 10, 20, 50, 100, 200 периодов. Эта стратегия использует 1% диапазона EMA в качестве критерия входа.

Управление рисками

Включает в себя несколько механизмов контроля рисков:

ATR Stop Loss: закрыть все позиции при превышении порога ATR
Ограничение частоты ввода: Контроль максимального количества вводов
Строгое изменение стоимости

Получение прибыли

Установление целевых уровней цен на выбытие

Преимущества

Выявление тенденций с использованием EMA с фильтрацией шума
Среднее значение затрат с использованием многочисленных записей по ДЦП
Улучшенные сигналы входа с использованием комбинаций EMA
Механизм адаптивного остановки потерь
Контроль прибыли для защиты прибыли

Риски и улучшения

Устройство EMA требует оптимизации для различных рынков
Чрезмерные вложения в ДСК могут занимать слишком много капитала
Процент остановки потерь требует обратного тестирования

Стратегии улучшения

Использование передовых систем EMA для лучшего определения трендов
Оптимизация частоты DCA и процента стоп-потерь для множественных переменных
Включение моделей машинного обучения для прогнозирования изменений цен
Интегрировать модуль размещения позиций для управления общим использованием капитала

Заключение

Стратегия включает в себя обнаружение тренда EMA, среднее значение стоимости много-DCA, отставание стоп-лосса, целевое получение прибыли и многое другое.

/*backtest
start: 2023-01-12 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("EMA DCA Strategy with Trailing Stop and Profit Target", overlay=true )

// Define the investment amount for when the condition is met
investment_per_condition = 6

// Define the EMAs
ema5 = ema(close, 5)
ema10 = ema(close, 10)
ema20 = ema(close, 20)
ema50 = ema(close, 50)
ema100 = ema(close, 100)
ema200 = ema(close, 200)

// Define ATR sell threshold
atr_sell_threshold = input(title="ATR Sell Threshold", type=input.integer, defval=10, minval=1)

// Helper function to find if the price is within 1% of the EMA
isWithin1Percent(price, ema) =>
    ema_min = ema * 0.99
    ema_max = ema * 1.01
    price >= ema_min and price <= ema_max

// Control the number of buys
var int buy_count = 0
buy_limit = input(title="Buy Limit", type=input.integer, defval=3000)

// Calculate trailing stop and profit target levels
trail_percent = input(title="Trailing Stop Percentage", type=input.integer, defval=1, minval=0, maxval=10)
profit_target_percent = input(title="Profit Target Percentage", type=input.integer, defval=3, minval=1, maxval=10)

// Determine if the conditions are met and execute the strategy
checkConditionAndBuy(emaValue, emaName) =>
    var int local_buy_count = 0 // Create a local mutable variable
    if isWithin1Percent(close, emaValue) and local_buy_count < buy_limit
        strategy.entry("Buy at " + emaName, strategy.long, qty=investment_per_condition / close, alert_message ="Buy condition met for " + emaName)
        local_buy_count := local_buy_count + 1
        // alert("Buy Condition", "Buy condition met for ", freq_once_per_bar_close)
        
    local_buy_count // Return the updated local_buy_count

// Add ATR sell condition
atr_condition = atr(20) > atr_sell_threshold
if atr_condition
    strategy.close_all()
    buy_count := 0 // Reset the global buy_count when selling

// Strategy execution
buy_count := checkConditionAndBuy(ema5, "EMA5")
buy_count := checkConditionAndBuy(ema10, "EMA10")
buy_count := checkConditionAndBuy(ema20, "EMA20")
buy_count := checkConditionAndBuy(ema50, "EMA50")
buy_count := checkConditionAndBuy(ema100, "EMA100")
buy_count := checkConditionAndBuy(ema200, "EMA200")

// Calculate trailing stop level
trail_offset = close * trail_percent / 100
trail_level = close - trail_offset

// Set profit target level
profit_target_level = close * (1 + profit_target_percent / 100)

// Exit strategy: Trailing Stop and Profit Target
strategy.exit("TrailingStop", from_entry="Buy at EMA", trail_offset=trail_offset, trail_price=trail_level)
strategy.exit("ProfitTarget", from_entry="Buy at EMA",  when=close >= profit_target_level)

// Plot EMAs
plot(ema5, title="EMA 5", color=color.red)
plot(ema10, title="EMA 10", color=color.orange)
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.yellow)
plot(ema50, title="EMA 50", color=color.green)
plot(ema100, title="EMA 100", color=color.blue)
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.purple)

Больше