Высокочастотная количественная торговая стратегия, основанная на пересечении скользящих средних

Обзор

Эта стратегия основана на движущемся среднем (MA) для выявления переломных точек в рыночной тенденции, чтобы поймать падение и падение цен на акции в краткосрочной перспективе. Стратегия рассчитывает два различных цикла MA, то есть MA с более коротким периодом и MA с более длительным периодом. Когда короткий период MA пересекает длинный период MA, создается сигнал покупки; когда короткий период MA пересекает длинный период MA, создается сигнал продажи.

Стратегический принцип

Центральная логика определения этой стратегии заключается в перекрестной связи между краткосрочным МА и долгосрочным МА. Краткосрочный МА более быстро реагирует на изменения цен в течение последнего периода времени, в то время как долгосрочный МА обладает лучшей способностью к шумоизоляции и отражает долгосрочные ценовые тенденции.

В частности, стратегия применяет функцию ta.sma к цене закрытия, рассчитывая две линии MA: maShort (на 9 циклов) и maLong (на 21 цикл). Затем использует функции ta.crossover и ta.crossunder для определения перекрестной связи между коротким и длинным MA, чтобы генерировать сигналы покупки и продажи. В конце концов, устанавливается логика стоп-стопа для блокирования прибыли и контроля риска.

Стратегические преимущества

• Использование принципов MA-пересечения для эффективной идентификации переломных точек в краткосрочных тенденциях
• Одновременно учитываются недавние и долгосрочные изменения цен, повышается качество сигнала
• Интуитивное отражение направления и динамики движения цен на акции
• Простые, понятные и реалистичные, подходят для высокочастотных коротких линий
• Гибко адаптируемые параметры MA для различных видов торгов

По сравнению с системой с единственным МА, эта стратегия комплексно учитывает ценность краткосрочного и долгосрочного МА, что позволяет уменьшить ложные сигналы и повысить вероятность получения прибыли. В то же время, перекрестные сигналы МА четко и легко читаются, правила работы являются непосредственно эффективными и очень подходят для использования трейдером, знакомым с техническим анализом.

Стратегический риск

• MA-поперечный сигнал может задерживаться и упустить оптимальное время для поворота
• Строгое следование MA может привести к избыточному количеству сделок
• Неправильная установка цикла MA может повлиять на качество сигнала
• Качество акций также влияет на эффективность MA-схемы

Если только механизм следит за сигналом пересечения MA и не может судить о тенденциях рынка и характеристиках отдельных акций, то может возникнуть проблема низкой прибыльности или повышения стоимости сделки при высокой частоте торгов. Кроме того, сам сигнал пересечения MA может отставать от истинной точки перехода тренда и, таким образом, упустить оптимальный момент перехода.

Направление оптимизации стратегии

• Комбинация параметров короткого и длительного циклов для оптимизации МА
• В сочетании с другими аналитическими инструментами, чтобы определить долгосрочные и краткосрочные тенденции акций
• Рассмотрение индивидуальных характеристик и корректировка параметров стратегии
• Показатель объединенной энергии, идентифицирующий истинный обратный сигнал
• Использование методов удержания убытков для рационального контроля убытков

Например, можно использовать другие технические показатели, такие как MACD, KDJ и т. Д., чтобы проверить сигналы перекрестного MA, чтобы избежать ошибочных суждений. Также можно корректировать параметры MA для различных типов торгов, что повышает стабильность стратегии. При этом следует корректировать уровень остановки, чтобы предотвратить чрезмерную потерю одной купюры.

Подвести итог

Эта стратегия основана на принципе перекрестных МА. Она одновременно сочетает в себе преимущества краткосрочных МА и долгосрочных МА, учитывает как недавние ценовые движения, так и долгосрочные тенденции, что приводит к высокому качеству торговых сигналов. Эта стратегия подходит для активных трейдеров, привыкших к использованию инструментов технического анализа, которые могут оптимизировать методы, такие как корректировка параметров МА, и получать от этого богатую дополнительную прибыль.