Количественная стратегия следования за трендом с несколькими техническими индикаторами
ChaoZhang
Обзор
Стратегия использует множество технических показателей, таких как ленты Брин, случайные колебатели и относительно сильный индекс, чтобы установить сигналы покупки и продажи и осуществлять долгосрочные операции по отслеживанию активов, таких как криптовалюты. Название стратегии определяется как многофакторная криптовалютная количественная стратегия.
Стратегический принцип
Стратегия сначала устанавливает вычислительные параметры для таких показателей, как лента Бурин, случайные волновые колебания и RSI. Затем определяется условие для покупательского сигнала: цена закрытия ниже нижней линии ленты Бурин, K-линия ниже 20 и выше D-линии, RSI ниже 30.
Анализ преимуществ
Эта стратегия объединяет несколько индикаторов для оценки состояния рынка, чтобы избежать ошибочных суждений, вызванных одним индикатором. Суждение о том, находится ли бурин-пояса в перепаде, суждение о том, находится ли случайный осциллятор в перепродаже, суждение о том, находится ли RSI в перепродаже.
Анализ рисков
Эта стратегия зависит от оптимизации параметров, и если параметры установлены неправильно, то невозможно будет правильно идентифицировать низкие и высокие точки. Кроме того, могут быть ошибочные комбинации между показателями. Например, в случае, когда буринская полоса идентифицировала перепад, но другие показатели не достигли соответствующих условий.
Направление оптимизации
Тестирование и оптимизация параметров показателя, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
Увеличение максимального контроля вывода, приостановка торговли при достижении порога.
Присоединитесь к модулю управления позициями, чтобы динамически корректировать позиции в зависимости от рыночных условий.
Добавление стратегии остановки убытков. Установление разумных остановок убытков, когда рынок ошибочно оценивает направление. Контроль за убытками.
Подвести итог
Общая концепция стратегии ясна, и, судя по множеству показателей, она обладает высокой способностью захватывать вершины низменных долин. Однако есть место для оптимизации некоторых параметров и модулей, которые, при соответствующей корректировке, могут стать количественной стратегией стабильного дохода.
/*backtest
start: 2024-01-14 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Stratégie d'Entrée et de Sortie Longue", overlay=true)
// Paramètres des indicateurs
longueurBollinger = 20
stdDevBollinger = 2
longueurStochastic = 14
smoothK = 3
smoothD = 3
longueurRSI = 14
// Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, longueurBollinger)
dev = ta.stdev(close, longueurBollinger)
lowerBand = basis - stdDevBollinger * dev
// Stochastic Oscillator
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, longueurStochastic), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
// RSI
rsi = ta.rsi(close, longueurRSI)
// Logique des autres indicateurs (à compléter)
// Conditions d'entrée (à définir)
conditionBollinger = close < lowerBand
conditionStochastic = k < 20 and k > d
conditionRSI = rsi < 30
// Autres conditions (Braid Filter, VolumeBIS, Price Density...)
conditionEntree = conditionBollinger and conditionStochastic and conditionRSI // et autres conditions
// Exécution du trade (entrée)
if (conditionEntree)
strategy.entry("Long Position", strategy.long)
// Conditions de sortie
stochCrossOver70 = k > 70 and k[1] <= 70
// Simplification de la détection de divergence baissière
// (Cette méthode est basique et devrait être raffinée pour une analyse précise)
highsRising = high > high[1]
lowsRising = low > low[1]
rsiFalling = rsi < rsi[1]
divergenceBearish = highsRising and lowsRising and rsiFalling
// Clôturer la moitié de la position
if (stochCrossOver70 and divergenceBearish)
strategy.close("Long Position", qty_percent = 50)