Стратегия прорывной регрессии на основе канала полос Боллинджера
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на стратегии обратного прорыва в коридоре бурин. Длинные позиции вводятся, когда цена падает вниз по коридору бурин. Стоп-стоп устанавливается как минимальная цена входного прорыва.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует 20-циклический путь по ленте Бурин. Путь по ленте Бурин состоит из среднего, верхнего и нижнего колес. Средний колес представляет собой 20-циклический простой скользящий средний, верхний колес составляет два раза стандартного отклонения плюс средний колес, а нижний колес составляет два раза стандартного отклонения минус средний колес.
Когда цена падает вниз, это означает, что цена вошла в состояние перепродажи, и в это время проводится открытие длинной позиции. После входа, стоп-стоп устанавливается как наименьшая цена на линии K, когда вход, и стоп-стоп-цель - это линия Бринна. Таким образом, стратегия заключается в том, чтобы преследовать процесс возвращения цены из состояния перепродажи к равновесной линии, чтобы получить прибыль.
Анализ преимуществ стратегии
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Использование каналов по поясу Бурин для определения состояния перепродажи на рынке имеет некоторую временную эффективность
- Возвращение к стратегии торговли, чтобы избежать догнания docname
- Разумная настройка остановочных точек для управления рисками
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
- Брин-пояса не могут точно определить ценовые тенденции, и цена не обязательно отскочит от падения
- Floating P/L может быть первым, кто начнет сдерживать убытки, если крупные рынки продолжат падать
- Стоп-пункт близок к верхней полосе, существует риск чрезмерной стоимости остановки
Направление оптимизации стратегии
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Оптимизация параметров пояса Бурин, поиск оптимальных комбинаций параметров
- Добавление других показателей для фильтрации сигналов и повышения точности входа
- Оптимизация стратегии стоп-стоп и улучшение прибыльно-неприбыльного соотношения
Подвести итог
Общая концепция стратегии ясна и имеет определенную функциональность. Однако ее использование буринской полосы для определения перекупа и перепродажи не является высокой эффективностью и не позволяет полностью оценить ценовую тенденцию. Кроме того, механизм остановки и остановки также нуждается в оптимизации. Впоследствии можно оптимизировать стратегию с точки зрения выбора более точных показателей, оптимизации параметров и улучшения механизма остановки и остановки.
/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ronsword
//@version=5
strategy("bb 2ND target", overlay=true)
// STEP 1. Create inputs that configure the backtest's date range
useDateFilter = input.bool(true, title="Filter Date Range of Backtest",
group="Backtest Time Period")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 1997"),
title="Start Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Sept 2023"),
title="End Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
// STEP 2. See if the current bar falls inside the date range
inTradeWindow = true
// Bollinger Bands inputs
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input.float(2.0, title="Multiplier")
src = input(close, title="Source")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// EMA Settings
ema20 = ta.ema(close, 20)
plot(ema20, color=color.blue, title="20 EMA")
// Entry condition
longEntryCondition = ta.crossover(close, lower)
// Define stop loss level as the low of the entry bar
var float stopLossPrice = na
if longEntryCondition
stopLossPrice := low
// Top Bollinger Band itself is set as the target
topBandTarget = upper
// Enter long position when conditions are met
if inTradeWindow and longEntryCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
// Set profit targets
strategy.exit("ProfitTarget2", from_entry="Long", limit=topBandTarget)
// Set stop loss
strategy.exit("StopLoss", stop=stopLossPrice)
// Plot Bollinger Bands with the same gray color
plot(upper, color=color.gray, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower, color=color.gray, title="Lower Bollinger Band")