Торговые стратегии, влияющие на недельный тренд
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует комбинацию скрещивания двузначных скользящих средних и относительно сильных индикаторов для выявления потенциальных торговых возможностей на рынке. Она подходит для трейдеров, которые следят за более крупными ценовыми движениями и колебаниями.
Стратегический принцип
Основная идея заключается в том, чтобы покупать, когда быстрый 9-недельный индексный подвижной средний вверх пробивает более медленный 21-недельный индексный подвижной средний, потому что это указывает на то, что рыночная тенденция может усилиться. Затем, если RSI больше 50, подтвердите сигнал покупки, потому что это означает, что рост цен является сильным.
В частности, когда 9-недельная ЭМА превышает 21-недельную ЭМА, и 14-недельный RSI превышает 50, посылается сигнал к покупке. Затем используется 2% учетного риска для открытия позиции, 5% для остановки, 10% для остановки. и 3% для отслеживания остановки для блокирования прибыли.
Продажи базируются на обратной логике: если 9-недельная ЭМА проходит через 21-недельную ЭМА или RSI ниже 50, это означает, что краткосрочная тенденция изменилась в сторону падения.
Стратегические преимущества
- Использование двойных технических показателей для выявления потенциальных возможностей и улучшения качества сигнала
- RSI помогает подтвердить тренд и отфильтровать ложные прорывы
- Подходит для отслеживания больших колебаний цен
- Управление рисками устанавливает стоп-лосс и стоп-стоп
- Отслеживание убытков может оптимизировать защиту прибыли
Стратегический риск
- Быстрый пересечение средних линий может привести к большему количеству сделок
- Вероятность того, что RSI подаст неверный сигнал
- Соотношение прибыли и убытков ограничено 2:1
- Не учитывается стоимость сделки
- Оптимизация большого количества параметров, таких как длина циклов скользящих средних, параметры RSI и т. Д.
Комбинации этих параметров могут быть оптимизированы путем систематического тестирования. Также можно добавить фильтры в условную логику, чтобы уменьшить шумовые сделки. Рассмотрение фундаментальных факторов может предоставить больше подтверждений.
Направление оптимизации
- Тестирование параметров цикла EMA в поисках оптимальной комбинации
- Оптимизация RSI параметров уменьшает ошибочные сигналы
- Добавление дополнительных подтверждающих показателей, таких как полоса пропускания Bollinger
- Повышение качества сигнала в сочетании с фундаментальным анализом
- Стратегия может быть расширена до нескольких временных диапазонов, таких как внутридневная торговля
Подвести итог
Эта стратегия использует силу EMA и RSI для выявления потенциальных возможностей в среднесрочных и долгосрочных тенденциях. Она предоставляет четкие правила управления рисками, которые позволяют эффективно контролировать риск для каждой сделки.
/*backtest
start: 2023-12-22 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Weekly Swing Trading Strategy", overlay=true)
// Entry Indicators
shortEma = ema(close, 9)
longEma = ema(close, 21)
rsiValue = rsi(close, 14)
// Entry Condition
longCondition = crossover(shortEma, longEma) and rsiValue > 50
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Position Sizing (2% risk per trade)
riskPerTrade = 0.02
stopLossPercent = 0.05 // 5% stop loss
stopLossPrice = close * (1 - stopLossPercent)
strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=stopLossPrice)
// Profit Target and Trailing Stop
profitTargetPercent = 0.10 // 10% profit target
profitTargetPrice = close * (1 + profitTargetPercent)
trailStopPercent = 0.03 // 3% trailing stop
strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=profitTargetPrice, trail_price=trailStopPercent, trail_offset=trailStopPercent)
// Exit Strategy
exitCondition = crossunder(shortEma, longEma) or rsiValue < 50 // Exit when EMAs cross or RSI drops below 50
strategy.close("Long", when=exitCondition)
plot(shortEma, color=color.red)
plot(longEma, color=color.blue)
hline(50, "RSI 50", color=color.purple)