Стратегия многовременной торговли на основе RSI и скользящих средних
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия объединяет в себе случайные индикаторы RSI, SMA и WMA для поиска сигналов к покупке и продаже. Она одновременно определяет направление тренда в 5-минутных и 1-часовых временных рамках. В устойчивых тенденциях она создает торговый сигнал, когда RSI пересекает медленную линию.
Стратегический принцип
Сначала стратегия рассчитывает 144-циклическую взвешенную подвижную среднюю WMA и 5-циклическую простую подвижную среднюю SMA в двух временных рамках: 1 час и 5 минут. Только тогда, когда 5-минутная SMA находится выше WMA, она считается многоголовой. Затем стратегия рассчитывает плюсовый индикатор RSI, а также соответствующие K-линии и D-линии.
Анализ преимуществ
Это очень эффективная стратегия для отслеживания тенденций. Она сочетает в себе два временных фрагмента для определения тенденции одновременно, что очень эффективно уменьшает ошибочные сигналы. Кроме того, она сочетает в себе фильтрацию нескольких индикаторов, включая RSI, SMA и WMA, что делает сигнал более надежным.
Анализ рисков
Наибольший риск этой стратегии заключается в ошибке в определении тенденции. В момент переворота в рынке краткосрочные и долгосрочные средние значения могут одновременно подниматься или опускаться, что приводит к ошибочному сигналу. Кроме того, во время шокирующей ситуации RSI также может создавать более запутанные торговые сигналы. Однако эти риски могут быть уменьшены путем соответствующей корректировки периодов SMA и WMA, а также параметров RSI.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах: 1) тестирование различных длин SMA, WMA и RSI, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров 2) Добавление других показателей, таких как MACD, линия Бринна и т. д. для проверки надежности сигнала 3) оптимизация стратегии стоп-стоп, тестирование методов фиксированного стоп-процента, балансового стоп-стоп, отслеживания стоп-стоп 4) вход в модуль управления капиталом, контроль над размером отдельных инвестиций и общим риском 5) Увеличение алгоритмов машинного обучения, чтобы найти наиболее эффективные параметры с помощью большого количества обратных испытаний
Подвести итог
Эта стратегия использует преимущества движущихся средних и случайных индикаторов, чтобы создать более надежную систему отслеживания тенденций. Она успешно улавливает направление средне- и длиннолинейных тенденций с помощью нескольких временных рамок и верификации индикаторов.
/*backtest
start: 2023-12-22 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © bufirolas
// Works well with a wide stop with 20 bars lookback
// for the SL level and a 2:1 reward ratio Take Profit .
// These parameters can be modified in the Inputs section of the strategy panel.
// "an entry signal it's a cross down or up on
// the stochastics. if you're in a downtrend
// on the hourly time frame you
// must also be in a downtrend on the five
// minute so the five period has to be below the 144
// as long as the five period is still trading below
// the 144 period on both the hourly and the five minutes
// we are looking for these short signals crosses down
// in the overbought region of the stochastic. Viceversa for longs"
//@version=4
strategy("Stoch + WMA + SMA strat", overlay=true)
//SL & TP Inputs
i_SL=input(true, title="Use Swing Lo/Hi Stop Loss & Take Profit")
i_SwingLookback=input(20, title="Swing Lo/Hi Lookback")
i_SLExpander=input(defval=10, step=1, title="SL Expander")
i_TPExpander=input(defval=30, step=1, title="TP Expander")
i_reverse=input(false, title="Reverse Trades")
i_TStop =input(false, title="Use Trailing Stop")
//Strategy Inputs
src4 = input(close, title="RSI Source")
stochOS=input(defval=20, step=5, title="Stochastics Oversold Level")
stochOB=input(defval=80, step=5, title="Stochastics Overbought Level")
//Stoch rsi Calculations
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
rsi1 = rsi(src4, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
h0 = hline(80, linestyle=hline.style_dotted)
h1 = hline(20, linestyle=hline.style_dotted)
//MA
wmalen=input(defval=144, title="WMA Length")
WMA = security(syminfo.tickerid, "60", wma(close, wmalen))
SMA = security(syminfo.tickerid, "60", sma(close, 5))
minWMA = wma(close, wmalen)
minSMA = sma(close, 5)
//Entry Logic
stobuy = crossover(k, d) and k < stochOS
stosell = crossunder(k, d) and k > stochOB
mabuy = minSMA > minWMA
daymabuy = SMA > WMA
//SL & TP Calculations
SwingLow=lowest(i_SwingLookback)
SwingHigh=highest(i_SwingLookback)
bought=strategy.position_size != strategy.position_size[1]
LSL=valuewhen(bought, SwingLow, 0)-((valuewhen(bought, atr(14), 0)/5)*i_SLExpander)
SSL=valuewhen(bought, SwingHigh, 0)+((valuewhen(bought, atr(14), 0)/5)*i_SLExpander)
lTP=(strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price-(valuewhen(bought, SwingLow, 0)))+((valuewhen(bought, atr(14), 0)/5)*i_TPExpander))
sTP=(strategy.position_avg_price - (valuewhen(bought, SwingHigh, 0) - strategy.position_avg_price))-((valuewhen(bought, atr(14), 0)/5)*i_TPExpander)
islong=strategy.position_size > 0
isshort=strategy.position_size < 0
//TrailingStop
dif=(valuewhen(strategy.position_size>0 and strategy.position_size[1]<=0, high,0))
-strategy.position_avg_price
trailOffset = strategy.position_avg_price - LSL
var tstop = float(na)
if strategy.position_size > 0
tstop := high- trailOffset - dif
if tstop<tstop[1]
tstop:=tstop[1]
else
tstop := na
StrailOffset = SSL - strategy.position_avg_price
var Ststop = float(na)
Sdif=strategy.position_avg_price-(valuewhen(strategy.position_size<0
and strategy.position_size[1]>=0, low,0))
if strategy.position_size < 0
Ststop := low+ StrailOffset + Sdif
if Ststop>Ststop[1]
Ststop:=Ststop[1]
else
Ststop := na
//Stop Selector
SL= islong ? LSL : isshort ? SSL : na
if i_TStop
SL:= islong ? tstop : isshort ? Ststop : na
TP= islong ? lTP : isshort ? sTP : na
//Entries
if stobuy and mabuy and daymabuy
strategy.entry("long", long=not i_reverse?true:false)
if stosell and not mabuy and not daymabuy
strategy.entry("short", long=not i_reverse?false:true)
//Exit
if i_SL
strategy.exit("longexit", "long", stop=SL, limit=TP)
strategy.exit("shortexit", "short", stop=SL, limit=TP)
//Plots
plot(i_SL ? SL : na, color=color.red, style=plot.style_cross)
plot(i_SL ? TP : na, color=color.green, style=plot.style_cross)
plot(minWMA)
plot(minSMA, color=color.green)