Стратегия бычьего тренда с множественными скользящими средними

Обзор

Многомерная многородная стратегия - это стратегия для отслеживания тенденций, основанная на выводах по индикаторам с перемещающейся средней ((EMA) за несколько различных периодов. Она делает это, когда цена превышает 10-дневную ЭМА и другие более длинные линии ЭМА имеют многородное соединение; затем используется стоп-стоп на 8% для блокировки прибыли.

Стратегический принцип

Эта стратегия использует шесть линий EMA с различными периодами: 10, 20, 50, 100, 150 и 200 дней. Эти линии EMA используются для определения того, в какой циклической стадии находится рынок. Когда короткая линия EMA (например, 10-дневная линия) пересекает более длительную линию EMA (например, 20-дневная линия, 50-дневная линия), это рассматривается как маркупирующий период, когда рынок вступает в многоочередную тенденцию.

В частности, стратегия открывает позиции, если выполняются следующие условия:

1. 10-я линия EMA выше 20-й линии EMA
2. 20-я линия EMA выше 50-й линии EMA
3. 100-дневная линия EMA выше, чем 150-дневная линия EMA
4. 150-дневная линия EMA выше 200-дневная линия EMA
5. 10-дневная линия EMA

После открытия позиции, стратегия использует 8% для блокирования прибыли. То есть, если цена акции не упадет более чем на 8% от покупной цены, то будет продолжать держать эту позицию.

В целом, основная идея стратегии заключается в следующем: использование многочисленных условий фильтрации EMA для определения входа в многообещающую тенденцию, после чего следует остановка для блокировки прибыли.

Анализ преимуществ

Такой метод имеет следующие основные преимущества:

1. Эффективное отфильтрование фальшивых прорывов позволяет уловить маркировочный этап цикла цен и сократить количество ненужных сделок.
2. Многократная фильтрация линий EMA уменьшает вероятность пробивания стоп-ложек, что позволяет более безопасно держать позиции.
3. 8% - ни слишком тесно, ни слишком свободно, что позволяет хорошо блокировать прибыль и избегать слишком частого остановки.
4. Стратегия имеет гибкую настройку параметров, позволяющую найти оптимальную комбинацию параметров в зависимости от разных сортов.

Анализ рисков

В этой стратегии также есть некоторые риски, о которых следует помнить:

1. Поскольку строка EMA не является 100%-ной оценкой тренда, существует вероятность того, что она может быть скорректирована.
2. 8% последующий стоп может привести к потере части прибыли в крупных сделках.
3. Система EMA-межлинейной системы сама отстает от изменения цены, и в то время, когда она меняется, она может немного отстать.

Для этих рисков мы можем оптимизировать и улучшать их, соответствующим образом корректируя параметры цикла EMA или вводя другие показатели в качестве вспомогательных суждений.

Направление оптимизации

С учетом особенностей данной стратегии, в будущем можно оптимизировать ее в следующих направлениях:

1. Тестирование различных комбинаций EMA и циклических параметров, чтобы найти оптимальные.
2. Добавить индикаторы типа индекса волатильности для оценки силы тренда, чтобы избежать ненужных позиций.
3. Добавление дополнительных фильтровальных показателей, таких как MACD, KDJ и т. д., для определения многоглавой последовательности.
4. Внедрение алгоритмов машинного обучения для реализации динамического сдерживания потерь.

Подвести итог

В целом, многомерно-среднелинейная многоглавая стратегия является более устойчивой и надежной стратегией отслеживания тенденций. Она одновременно учитывает тенденционное суждение и контроль риска.