Тенденция на Дончианском канале в соответствии со стратегией

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-22 12:30:05
Тэги:

Обзор

Стратегия слежения за трендом на канале Дончиана - это стратегия слежения за трендом, основанная на индикаторе Дончиана.

Основная идея этой стратегии состоит в том, чтобы использовать более длительный канал Дончиана для определения основного направления тренда и более короткий канал Дончиана в качестве сигнала для входа и остановки убытков.

Логика стратегии

Вычислить самую высокую цену закрытия и самую низкую цену закрытия в течение длительного периода (например, 50 дней) для построения Дончянского канала. Прорыв выше верхней полосы указывает на восходящий тренд, а прорыв ниже нижней полосы указывает на нисходящий тренд. Это определяет основное направление тренда.
Использовать наивысшую цену закрытия и самую низкую цену закрытия за короткий период (например, 20 дней) в качестве критериев для входа и остановки убытков.
Если длинная позиция падает ниже нижней полосы короткого периода, то стоит на убытке.
Стоп-лосс устанавливается на N раз ATR. Это автоматически корректируется на основе волатильности рынка, что делает менее вероятным, что стоп-лосс будет достигнут.
Существует возможность закрыть позиции до окончания торговой сессии или удержать позиции до достижения стоп-лосса.

Стратегия рассматривает как определение тренда, так и стоп-лосс прибыли. Она может улавливать ценовые тенденции, контролируя риски. Она подходит для средне- и долгосрочной торговли.

Анализ преимуществ

Эффективно определяет средне- и долгосрочные тенденции, не подвергаясь помехам от краткосрочных рыночных шумов.
Автоматический механизм остановки потерь ограничивает потерю на одну сделку.
ATR-основанный стоп-лосс корректирует стоп-дистанцию на основе волатильности рынка, снижая вероятность того, что стоп-лосс будет достигнут.
Автоматическое закрытие позиций при невозможности управления рисками в торговле.
Простая и понятная логика стратегии, которую легко понять.

Анализ рисков

На рынках без тренда стратегия может генерировать больше сделок, увеличивая затраты на торговлю и шансы на убытки.
Несмотря на наличие механизма стоп-лосса, ценовые разрывы в волатильных условиях могут проникнуть в точку стоп-лосса, непосредственно вызывая огромные потери.
Расчет ATR основан исключительно на исторических данных и не может точно предсказать будущие движения цен и волатильность.
Ордеры на остановку потерь не всегда выполняются в режиме реального времени, они могут быть пропущены в условиях крайней волатильности, что может привести к потере.

Руководство по оптимизации

Настроить параметры Donchian Channel для оптимизации характеристик идентификации трендов.
Включить другие индикаторы, такие как MACD, KDJ, чтобы подтвердить торговые сигналы и улучшить стабильность стратегии.
Добавьте отстающую стоп-лосс, чтобы переместить точку стоп-лосса вместе с ценой, что еще больше ограничивает потери.
Испытать влияние различных периодов хранения для получения оптимальных общих результатов.
Подумайте о динамической корректировке размеров позиций, расширении позиций в условиях тренда.

Резюме

Данная стратегия интегрирует идентификацию трендов и контроль рисков. Она направлена на получение избыточной доходности путем идентификации трендов при одновременном контроле рисков хвоста с помощью механизмов остановки потери.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Donchian", overlay=true, calc_on_every_tick=true)

// =============================================================================
// VARIABLES
// =============================================================================

donch_string = input.string(title="Lenght", options = ['20/10','50/20', '50/50', '20/20', '100/100'], defval='20/10')
permit_long  = input.bool(title = 'Permit long', defval = true)
permit_short  = input.bool(title = 'Permit short', defval = true)
risk_percent = input.float(title="Position Risk %", defval=0.5, step=0.25)
stopOffset = input.float(title="ATR mult", defval=2.0, step=0.5)
atrLen = input.int(title="ATR Length", defval=20)
close_in_end  = input.bool(title = 'Close in end', defval = true)
permit_stop  = input.bool(title = 'Permit stop', defval = true)


// =============================================================================
// CALCULATIONS
// =============================================================================

donch_len_big = 
 donch_string == '50/20' ? 50 : 
 donch_string == '50/50' ? 50 : 
 donch_string == '20/20' ? 20 : 
 donch_string == '20/10' ? 20 : 
 donch_string == '100/100' ? 100 : 
 na
donch_len_small = 
 donch_string == '50/20' ? 20 : 
 donch_string == '50/50' ? 50 : 
 donch_string == '20/20' ? 20 : 
 donch_string == '20/10' ? 10 : 
 donch_string == '100/100' ? 100 : 
 na

big_maxclose = ta.highest(close, donch_len_big)
big_minclose = ta.lowest(close, donch_len_big)

small_maxclose = ta.highest(close, donch_len_small)
small_minclose = ta.lowest(close, donch_len_small)

atrValue = ta.atr(atrLen)[1]

tradeWindow  = true

// =============================================================================
// NOTOPEN QTY
// =============================================================================

risk_usd     = (risk_percent / 100) * strategy.equity
atr_currency = (atrValue * syminfo.pointvalue)
notopen_qty  = risk_usd / (stopOffset * atr_currency)

// =============================================================================
// LONG STOP
// =============================================================================

long_stop_price = 0.0
long_stop_price := 
 strategy.position_size > 0 and na(long_stop_price[1]) ? strategy.position_avg_price - stopOffset * atrValue : 
 strategy.position_size > 0 and strategy.openprofit > risk_usd ? strategy.position_avg_price:
 strategy.position_size > 0 ? long_stop_price[1] : 
 na

// =============================================================================
// SHORT STOP
// =============================================================================

short_stop_price = 0.0
short_stop_price := 
 strategy.position_size < 0 and na(short_stop_price[1]) ? strategy.position_avg_price + stopOffset * atrValue : 
 strategy.position_size < 0 and strategy.openprofit > risk_usd ? strategy.position_avg_price :
 strategy.position_size < 0 ? short_stop_price[1] : 
 na

// =============================================================================
// PLOT BG VERTICAL COLOR
// =============================================================================

cross_up = strategy.position_size <= 0 and close == big_maxclose and close >= syminfo.mintick and tradeWindow and permit_long
cross_dn =  strategy.position_size >= 0 and close == big_minclose and close >= syminfo.mintick and tradeWindow and permit_short
bg_color = cross_up ? color.green : cross_dn ? color.red : na
bg_color := color.new(bg_color, 70)
bgcolor(bg_color)

// =============================================================================
// PLOT HORIZONTAL LINES
// =============================================================================

s1 = cross_up ? na : cross_dn ? na : strategy.position_size != 0 ? strategy.position_avg_price : na
s2 = cross_up ? na : cross_dn ? na : strategy.position_size > 0 ? small_minclose : strategy.position_size < 0 ? small_maxclose : na
s3 = cross_up ? na : cross_dn ? na : not permit_stop ? na : 
 strategy.position_size > 0 ? long_stop_price : strategy.position_size < 0 ? short_stop_price : na

plot(series=big_maxclose, style=plot.style_linebr, color=color.black, linewidth=1, title="Donch Big Maxclose Black")
plot(series=big_minclose, style=plot.style_linebr, color=color.black, linewidth=1, title="Donch Big Minclose Black")

plot(series=s1, style=plot.style_linebr, color=color.yellow, linewidth=2, title="Entry Yellow")
plot(series=s2, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Donch Small Red")
plot(series=s3, style=plot.style_linebr, color=color.fuchsia, linewidth=2, title="Stop Fuchsia")

// =============================================================================
// ENTRY ORDERS
// =============================================================================

if strategy.position_size <= 0 and close == big_maxclose and close >= syminfo.mintick and tradeWindow and permit_long
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=notopen_qty)

if (strategy.position_size >= 0) and close == big_minclose and close >= syminfo.mintick and tradeWindow and permit_short
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=notopen_qty)

// =============================================================================
// EXIT ORDERS
// =============================================================================

if strategy.position_size > 0 and permit_stop
    strategy.exit(id="Stop", from_entry="Long", stop=long_stop_price)

if strategy.position_size < 0 and permit_stop
    strategy.exit(id="Stop", from_entry="Short", stop=short_stop_price)

// ==========

if strategy.position_size > 0 and close == small_minclose and not barstate.islast
    strategy.close(id="Long", comment='Donch')

if strategy.position_size < 0 and close == small_maxclose and not barstate.islast
    strategy.close(id="Short", comment='Donch')

// ==========

if close_in_end
    if not tradeWindow
        strategy.close_all(comment='In end')

// =============================================================================
// END
// =============================================================================

Больше