Комбинация динамических движущихся EMA

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-22 12:34:33
Тэги:

Обзор

Эта стратегия представляет собой комбинацию динамических скользящих средних, которая работает в нескольких временных рамках. Она использует экспоненциальные скользящие средние (EMAs) различной длины для оценки тренда и сигналов входа/выхода.

Логика стратегии

Стратегия использует 7 EMA, движущихся с разной скоростью, от самой быстрой до самой медленной: 3-периодическая EMA, 15-периодическая EMA, 19-периодическая EMA, 50-периодическая EMA, 100-периодическая EMA, 150-периодическая EMA и 200-периодическая EMA. Эти 7 EMA расположены в трапециальной формации. Чтобы генерировать длинные и короткие сигналы, цена закрытия должна последовательно пробиваться через эти EMA, чтобы обеспечить сильный пост-обратный тренд.

Кроме того, стратегия также включает в себя перерыв цены на недавние максимумы и закрытие цены на пересечение исторических максимумов для подтверждения длинных сигналов, и использует перерыв недавних низких и близких цен на пересечение исторических минимумов для подтверждения коротких сигналов.

Правила выхода требуют, чтобы цена закрытия последовательно прерывала более быстрые EMA в сторону более медленных EMA, что указывает на обратную тенденцию.

Анализ преимуществ

Использование 7 EMA с разной скоростью, образующих форму трапеции, позволяет более точно определить точки переворота тренда
Включение новых максимумов/низких и исторических максимумов/низких позволяет избежать ложных сигналов прорыва
Строгие правила двойного выхода позволяют своевременно остановить потерю

Анализ рисков

Нет механизма остановки потерь приводит к огромному потенциалу потерь
Правила двойного выхода могут привести к досрочному выходу
Слишком большое количество более быстрых EMA вызывает больше шума и увеличивает частоту торгов и стоимость комиссионных

Решения:

Добавить фиксированный процент стоп-лосса и отслеживание стоп-лосса
Корректировать длины EMA выхода для снижения строгости правил двойного выхода
Увеличить длину среднемесячного курса для сокращения частоты торгов

Руководство по оптимизации

Добавьте механизмы остановки потери, такие как фиксированный процент остановки потери, последующая остановка потери и т.д.
Оптимизировать параметры EMA для поиска наилучшей комбинации
Добавить другие индикаторы, такие как MACD, ATR, KDJ и т. д. для фильтрации сигналов
Комбинировать с диапазоном/каналами стратегий для улавливания вторичных движений в тенденциях
Подумайте о добавлении правил размещения позиций

Заключение

Стратегия имеет четкую логику использования 7 EMA различной скорости для определения тенденций и двойных правил выхода для обнаружения перемен. Но нет механизма остановки потери, ведущего к огромному риску потери, и он может выйти преждевременно. Улучшения могут быть сделаны в таких аспектах, как добавление остановки потери, настройка параметров, фильтрация индикаторов, чтобы превратить его в прочную торговую систему.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Crypto MAX Trend", shorttitle="Crypto MAX", overlay = true  )
Length = input(3, minval=1)
Length2 = input(15, minval=1)
Length3 = input(19, minval=1)
//Length33 = input(25, minval=1)
Length4 = input(50, minval=1)
Length44 = input(100, minval=1)
Length5 = input(150, minval=1)
Length6 = input(171, minval=1)
Length66 = input(172, minval=1)

xPrice = input(close)

xEMA1 = ema(xPrice, Length)
xEMA2 = ema(xPrice, Length2)
xEMA3 = ema(xPrice, Length3)
//xEMA33 = ema(xPrice, Length33)
xEMA4 = ema(xPrice, Length4)
xEMA44 = ema(xPrice, Length44)
xEMA5 = ema(xPrice, Length5)
xEMA6 = ema(xPrice, Length6)
xEMA66 = ema(xPrice, Length66)

// plot(xEMA1, color=color.white)
// plot(xEMA2, color=color.red)
// plot(xEMA3, color=color.green)
// plot(xEMA4, color=color.purple)
// plot(xEMA44, color=color.gray)
// plot(xEMA5, color=color.maroon)
// plot(xEMA6, color=color.blue)
// plot(xEMA66, color=color.orange)


fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true



long = close >  xEMA1 and xEMA1 > xEMA2 and xEMA2 > xEMA3  and xEMA3 > xEMA4  and xEMA4 > xEMA44 and xEMA44 > xEMA5 and xEMA5> xEMA6  and xEMA6> xEMA66  and close > high[1] and high[1] > high[2] and close > high[3] and close > high[4] and close > high[5] and high[5] > high[6] and time_cond
short = close < xEMA1 and xEMA1 < xEMA2 and xEMA2 < xEMA3  and xEMA3 < xEMA4  and xEMA4 < xEMA44 and xEMA44 < xEMA5 and xEMA5< xEMA6 and  xEMA6< xEMA66 and close < low[1] and low[1] < low[2] and close < low[3] and close < low[4] and close< low[5] and low[5] < low[6] and time_cond

notlong = close < xEMA1
strategy.entry("long",1,when=long)
strategy.entry("short",0,when=short)


exitlong1 = xEMA1 < xEMA2 and xEMA2 < xEMA3 and xEMA3 < xEMA4
exitlong2 = crossunder(low,xEMA1) and crossunder(low,xEMA2) and crossunder(low,xEMA3) and crossunder(low,xEMA4)
exitshort1 = xEMA1 > xEMA2 and xEMA2 > xEMA3 and xEMA3 > xEMA4
exitshort2 = crossover(high,xEMA1) and crossover(high,xEMA2) and crossover(high,xEMA3) and crossover(high,xEMA4)

strategy.close("long", when = exitlong1 or exitlong2)
strategy.close("short", when= exitshort1 or exitshort2)

Больше