Двойная стратегия импульсного тренда

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-22 17:04:36
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе индикаторы относительной силы (RSI) и полос Боллинджера для реализации логики двойного подтверждения входов и выходов. Она генерирует торговые сигналы только тогда, когда как RSI, так и полосы Боллинджера показывают сигналы перекупления или перепродажи одновременно. Это может эффективно уменьшить ложные сигналы и улучшить стабильность стратегии.

Логика стратегии

Логика суждения по РСИ
- Пересечение RSI выше 45 считается сигналом перепроданности.
- Пересечение RSI ниже 55 считается сигналом перекупа.
Логика суждения по полосам Боллинджера
- Пересечение цены выше нижней полосы Боллинджера считается перепроданным
- Пересечение цены ниже верхней полосы Боллинджера считается перекупленным.
Логика двойного подтверждения
- Долгая позиция открывается только тогда, когда как RSI, так и Bollinger Bands показывают сигнал перепродажи
- Краткая позиция открывается только тогда, когда как RSI, так и Bollinger Bands показывают сигнал перекупленности

Вышеприведенная логика реализует стабильную стратегию двойного подтверждения для входов и выходов.

Анализ преимуществ

Механизм двойного подтверждения отфильтровывает много шумных сделок, избегает ненужных сделок, снижает затраты на торговлю и повышает прибыльность.
RSI эффективен в определении тенденций и переломов. Полосы Боллинджера эффективны в оценке поддержки и сопротивления.
Гибкие настройки параметров, могут быть настроены на основе различных продуктов и торговых предпочтений, очень адаптивные.

Анализ рисков

В рыночных диапазонах RSI и Bollinger Bands могут одновременно давать неправильные сигналы, вызывая ненужные потери.
Механизм двойного подтверждения немного увеличивает задержку входа, возможно, упуская очень краткосрочные торговые возможности. Не подходит для стратегий, которые очень чувствительны к задержке.
Стратегия очень чувствительна к параметрам. Ненадлежащие параметры могут значительно снизить прибыльность. Для поиска оптимальной комбинации параметров необходимо достаточное обратное тестирование и обзор.

Руководство по оптимизации

Испытывайте индикаторы RSI с различными периодами, чтобы найти наилучший параметр периода соответствия для повышения эффективности.
Добавить логику стоп-лосса, установить разумный движущий стоп-лосс или фиксированный стоп-лосс для контроля риска потери одной сделки.
Проверьте параметр пропускной способности Боллинджера для оптимизации диапазона канала и повышения эффективности.
Испытывайте различные ценовые входы, такие как близкие, высокие, низкие и т. Д., Чтобы найти лучший ценовой вход для повышения стабильности.

Резюме

Стратегия успешно сочетает в себе индикаторы RSI и Bollinger Bands для реализации логики двойного подтверждения, обеспечивая достаточные торговые возможности при эффективном снижении шума сделок. При надлежащей оптимизации параметров и контроле рисков она может стать очень стабильной и надежной стратегией отслеживания трендов и торговли.

/*backtest
start: 2023-12-22 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Bollinger + RSI, Double Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_RSI_Bol_Strat", overlay=true)

// ChartArt's RSI + Bollinger Bands, Double Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on January 14, 2015.
//
// This strategy uses a modfied RSI to sell
// when the RSI increases over the value of 55
// (or to buy when the value falls below 45),
// with the classic Bollinger Bands strategy
// to sell when the price is above the
// upper Bollinger Band (and to buy when
// this value is below the lower band).
//
// This simple strategy only triggers when
// both the RSI and the Bollinger Bands
// indicators are at the same time in
// a overbought or oversold condition.
//
// List of my work: 
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
// 
//  __             __  ___       __  ___ 
// /  ` |__|  /\  |__)  |   /\  |__)  |  
// \__, |  | /~~\ |  \  |  /~~\ |  \  |  
// 
// 


///////////// RSI
RSIlength = input( 16 ,title="RSI Period Length") 
RSIvalue = input( 45 ,title="RSI Value Range") 
RSIoverSold = 0 + RSIvalue
RSIoverBought = 100 - RSIvalue
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)


///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(20, minval=1,title="Bollinger Bands SMA Period Length")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)


///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower)  ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)


///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))

    if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
        strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, stop=BBlower,  comment="RSI_BB_L")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
        
    if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
        strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, stop=BBupper, comment="RSI_BB_S")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_S")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

Больше