Индикатор импульса помог торговой стратегии разворота скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует комбинацию динамических индикаторов и средних линий для идентификации рыночных тенденций и поворотных точек, а также для торговли в момент изменения тенденции. Она относится к стратегии отслеживания тенденций и противоположного торговли. Основная часть стратегии состоит из модулей, таких как зоны спроса и предложения, средние линии EMA, различные маркировки HH, LL, LH и HL, а также ATR Stop Loss.
Стратегический принцип
1. Определение зоны спроса и предложения
В зависимости от диапазона высоких и низких точек K-линии различаются отношения спроса и предложения. Красные зоны - зоны избыточного предложения, зеленые зоны - зоны спроса, превышающего предложение.
2. Тенденционное суждение EMA
Вычислить среднюю линию EMA длиной 200 и нарисовать ее, чтобы определить плюсовую тенденцию по отношению цены к величине EMA. Цены выше EMA рассматриваются как тенденция к росту, а цены ниже EMA - как тенденция к снижению.
3. Маркировка многопространственных зон
Обратная зона, основанная на двух последних высоких и низких точках на линии K:
- HH (Higher High) 2 последовательных K-линейных высоты
- LL (Lower Low) 2 последовательных K-линейных минимума
- LH-область ((Lower High area) Последний 1 K-линейный пик - инновационный пик, второстепенный K-линейный пик - обратный, относится к отпадному пику
- HL-область ((Higher Low-область) Последнее 1-ое низкое значение K-линии - инновационное низкое, второе низкое значение K-линии - обратное, относится к восходящему низкому значению
4. Прекращение слежения ATR
ATR за 14 циклов, умноженный на коэффициент 2, является стоп-лостом для данной стратегии.
5. Вход и выход с убытком
Следить за ценовой зависимостью от высоких и низких уровней клина за предыдущий день. Когда цена выше высоких уровней за предыдущий день, образуется многоголовый сигнал; когда цена ниже низких уровней за предыдущий день, образуется пустой сигнал. Входящий сигнал задерживается до 3-й K-линии, чтобы избежать ошибочного сигнала, вызванного ударными колебаниями.
Анализ преимуществ
- Использование различных показателей для выявления тенденций и ключевых реверсионных зон повышает вероятность получения прибыли.
- ATR эффективно контролирует риск одиночных потерь.
- Задержка входа определяет эффективные сигналы и уменьшает вероятность ошибочных сделок.
Анализ рисков
- Если вы полагаетесь только на технические показатели и не сочетаете их с базовой информацией, вы можете пропустить важную информацию и потерпеть неудачу в сделке.
- ATR может быть взломан в крупных масштабах и привести к убыткам.
- В шокирующих тенденциях часто встречаются сигналы обратной торговли, которые могут привести к переторгу.
Решение риска:
- Вместе с важными экономическими данными и политическими суждениями принимаются решения о действиях.
- Коэффициент остановки ATR может быть расширен соответствующим образом, чтобы обеспечить достаточное пространство.
- Настройка циклических параметров ATR-остановки, чтобы избежать чрезмерной чувствительности при колебаниях.
Направление оптимизации
- В сочетании с другими техническими показателями, такими как MACD, RSI и т. д., для определения времени вступления.
- Испытание комбинаций различных циклических и коэффициентных параметров для поиска оптимальных параметров.
- Можно рассмотреть возможность добавления фильтра для предотвращения блокировки сигнала.
- Динамическая оптимизация параметров методов, таких как машинное обучение.
Подвести итог
Эта стратегия использует комплексный анализ спроса и предложения, определение тенденций, обратное распознавание и модуль управления убытками, чтобы эффективно идентифицировать возможности для перехода рынка в ключевых регионах. Это эффективный набор стратегий для отслеживания тенденций и противоположных сделок.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-20 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supply and Demand Zones with EMA and Trailing Stop", shorttitle="SD Zones", overlay=true)
showBuySignals = input(true, title="Show Buy Signals", group="Signals")
showSellSignals = input(true, title="Show Sell Signals", group="Signals")
showHLZone = input(true, title="Show HL Zone", group="Zones")
showLHZone = input(true, title="Show LH Zone", group="Zones")
showHHZone = input(true, title="Show HH Zone", group="Zones")
showLLZone = input(true, title="Show LL Zone", group="Zones")
emaLength = input(200, title="EMA Length", group="EMA Settings")
atrLength = input(14, title="ATR Length", group="Trailing Stop")
atrMultiplier = input(2, title="ATR Multiplier", group="Trailing Stop")
// Function to identify supply and demand zones
getZones(src, len, mult) =>
base = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
upper = request.security(syminfo.tickerid, "D", high)
lower = request.security(syminfo.tickerid, "D", low)
multiplier = request.security(syminfo.tickerid, "D", mult)
zonetype = base + multiplier * len
zone = src >= zonetype
[zone, upper, lower]
// Identify supply and demand zones
[supplyZone, _, _] = getZones(close, high[1] - low[1], 1)
[demandZone, _, _] = getZones(close, high[1] - low[1], -1)
// Plot supply and demand zones
bgcolor(supplyZone ? color.new(color.red, 80) : na)
bgcolor(demandZone ? color.new(color.green, 80) : na)
// EMA with Linear Weighted method
ema = ta.ema(close, emaLength)
// Color code EMA based on its relation to candles
emaColor = close > ema ? color.new(color.green, 0) : close < ema ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.yellow, 0)
// Plot EMA
plot(ema, color=emaColor, title="EMA")
// Entry Signal Conditions after the third candle
longCondition = ta.crossover(close, high[1]) and (bar_index >= 2)
shortCondition = ta.crossunder(close, low[1]) and (bar_index >= 2)
// Trailing Stop using ATR
atrValue = ta.atr(atrLength)
trailStop = close - atrMultiplier * atrValue
// Strategy Entry and Exit
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("TrailStop", from_entry="Buy", loss=trailStop)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("TrailStop", from_entry="Sell", loss=trailStop)
// Plot Entry Signals
plotshape(series=showBuySignals ? longCondition : na, title="Buy Signal", color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=showSellSignals ? shortCondition : na, title="Sell Signal", color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
// Plot Trailing Stop
plot(trailStop, color=color.new(color.red, 0), title="Trailing Stop")
// Plot HH, LL, LH, and HL zones
plotshape(series=showHHZone and ta.highest(high, 2)[1] and ta.highest(high, 2)[2] ? 1 : na, title="HH Zone", color=color.new(color.blue, 80), style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
plotshape(series=showLLZone and ta.lowest(low, 2)[1] and ta.lowest(low, 2)[2] ? 1 : na, title="LL Zone", color=color.new(color.blue, 80), style=shape.triangledown, location=location.belowbar)
plotshape(series=showLHZone and ta.highest(high, 2)[1] and ta.lowest(low, 2)[2] ? 1 : na, title="LH Zone", color=color.new(color.orange, 80), style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
plotshape(series=showHLZone and ta.lowest(low, 2)[1] and ta.highest(high, 2)[2] ? 1 : na, title="HL Zone", color=color.new(color.orange, 80), style=shape.triangledown, location=location.belowbar)