Долгосрочная многофакторная стратегия "Золотой крест - Крест смерти"

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-23 11:11:40
Тэги:

Обзор

Это долгосрочная многофакторная стратегия, которая сочетает в себе скользящую среднюю, показатели RSI и ATR для выявления недооцененных рыночных условий и генерации сигналов покупки.

Логика стратегии

В частности, стратегия использует 10-дневные и 50-дневные скользящие средние для формирования торговых сигналов. Сигнал покупки генерируется, когда 10-дневный MA пересекает 50-дневный MA. В то же время, RSI (14) должен быть ниже 70 перекупленной зоны, чтобы избежать покупки в высоких точках.

После выхода на рынок стоп-лосс и прибыль устанавливаются на основе размера ATR (14). Стоп-лосс устанавливается по цене ниже вступительной цены в 1,5 раза ATR; прибыль устанавливается по цене выше вступительной цены в 2 раза ATR.

Анализ преимуществ

Это долгосрочная многофакторная стратегия, которая объединяет несколько индикаторов для оценки рыночных условий, что может эффективно избежать потерь, вызванных ложными прорывами.

Многофакторная оценка предотвращает ложные прорывы и обеспечивает надежность сигналов покупки
Фиксированные пункты стоп-лосса/приобретения прибыли предотвращают чрезмерные потери
Регулируемые параметры показателей позволяют оптимизировать различные продукты
Простая внедрение, легко понять и использовать

Анализ рисков

В качестве долгосрочной стратегии холдинга стратегия также несет определенные риски.

Большой риск убытков от долгосрочного владения. Может увидеть значительные потери в длительной консолидации рынка. Может установить следствие стоп-лосс для смягчения.
Stop-loss риска отслеживания. Фиксированная стоп-лосс устанавливается только один раз после входа, никаких дальнейших корректировок, может получить стоп-лосс нарушено. Может оптимизировать с динамической стоп-лосс или задержки стоп-лосс.
Увеличение риска от тенденции после добавления.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Добавить динамический механизм стоп-лосса, скорректировать стоп-лосс на основе цены и волатильности
Добавьте отслеживание прибыли, чтобы лучше зафиксировать прибыль
Включить индикатор объема торговли для предотвращения ложного прорыва с низким объемом
Оптимизировать параметры показателей для большего количества продуктов
Добавление тенденции после механизма добавления позиций для умеренного добавления к выигрышным позициям

Заключение

Как долгосрочная многофакторная стратегия золотого креста, она сочетает в себе скользящую среднюю, индикаторы RSI и ATR для генерации торговых сигналов на основе многофакторных суждений, преследуя устойчивую отдачу от долгосрочных тенденций. Благодаря характеристикам точного суждения, четкого стоп-лосса и простого исполнения, это рекомендуемая долгосрочная стратегия. В то же время необходимо следить за рисками длительного хранения, динамически корректировать стоп-лосс и получать прибыль. В целом, с оптимизацией параметров стратегия может стать эффективной долгосрочной стратегией для получения устойчивой отдачи.

/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Long Only Multi-Indicator Strategy", shorttitle="LOMIS", overlay=true)

// Inputs
lengthMAFast = input(10, title="Fast MA Length")
lengthMASlow = input(50, title="Slow MA Length")
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
riskMultiplier = input(1.5, title="Risk Multiplier for SL and TP")

// Moving averages
maFast = sma(close, lengthMAFast)
maSlow = sma(close, lengthMASlow)

// RSI
rsi = rsi(close, rsiLength)

// ATR
atr = atr(atrLength)

// Long condition
longCondition = crossover(maFast, maSlow) and rsi < rsiOverbought

// Entering long trades
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    slLong = close - atr * riskMultiplier
    tpLong = close + atr * riskMultiplier * 2
    strategy.exit("SL Long", "Long", stop=slLong)
    strategy.exit("TP Long", "Long", limit=tpLong)

// Plotting
plot(maFast, color=color.red)
plot(maSlow, color=color.blue)
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.blue)

Больше