Стратегия количественного трейдинга с тремя скользящими средними

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-23 14:20:50
Тэги:

Эта стратегия генерирует торговые сигналы путем вычисления трех скользящих средних различных периодов и объединения ценовых прорывов. Она относится к типичной стратегии, следующей за трендом. Стратегия направлена на отслеживание среднесрочных тенденций на рынке и может быть адаптирована к различным продуктам и торговым средам путем динамической корректировки параметров.

Принцип

Стратегия содержит три скользящих средних: MA1, MA2 и MA3.

Если быстрый скользящий средний MA1 пересекает среднесрочный скользящий средний MA2, это указывает на усиление краткосрочной тенденции.

Роль MA3 заключается в том, чтобы отфильтровать краткосрочный рыночный шум и генерировать сигналы только после определения того, что тенденция вступила в среднесрочную и долгосрочную стадию.

Преимущества

Зафиксировать тенденции различных циклов с помощью нескольких скользящих средних
MA3 фильтрует сигналы, чтобы избежать ударов
Настраиваемые типы и параметры скользящих средних, высокая адаптивность
Визуализируйте кресты для идентификации сигнальных точек

Риски

Движущиеся средние могут отставать при изменении основного тренда
Потенциально высокая частота торговли, увеличение затрат на торговлю и риски скольжения
Неправильные параметры могут вызвать сигналы переоценки или отставания

Может оптимизировать периоды MA для различных продуктов; оптимизировать стоп-лосс для контроля одиночных потерь; комбинировать другие технические индикаторы для подтверждения действительности сигнала и уменьшения ложных сигналов.

Руководство по оптимизации

Добавить другие индикаторы для определения тенденций, например, MACD, полосы Боллинджера и т.д.
Добавление стратегий стоп-лосса/прибыли
Динамическое регулирование параметров для поиска оптимальных комбинаций
Оптимизация параметров для различных продуктов
Учитывайте затраты на торговлю, оптимизируйте частоту торговли

Резюме

Эта стратегия генерирует торговые сигналы путем вычисления трех скользящих средних и наблюдения за их перекрестками. Используя идею сочетания быстрых, средних и медленных линий для определения тенденций, это типичная стратегия, следующая за трендом. Стратегия может быть адаптирована к различным продуктам посредством оптимизации параметров, но рискует сбоями и пропущенными поворотами. Будущие улучшения могут ввести другие технические индикаторы для оценки достоверности сигнала, разработать механизмы динамической оптимизации параметров и т. Д., Чтобы сделать стратегию более гибкой.

/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Meesemoo

//@version=4
strategy("Custom MA Strategy Tester", overlay = true)
MA1Period = input(13, title="MA1 Period")
MA1Type = input(title="MA1 Type", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "DEMA", "TEMA"])
MA1Source = input(title="MA1 Source", type=input.source, defval=close)
MA1Visible = input(title="MA1 Visible", type=input.bool, defval=true)
MA2Period = input(50, title="MA2 Period")
MA2Type = input(title="MA2 Type", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "DEMA", "TEMA"])
MA2Source = input(title="MA2 Source", type=input.source, defval=close)
MA2Visible = input(title="MA2 Visible", type=input.bool, defval=true) 
MA3Period = input(200, title="MA3 Period")
MA3Type = input(title="MA3 Type", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "DEMA", "TEMA"])
MA3Source = input(title="MA3 Source", type=input.source, defval=close)
MA3Visible = input(title="MA3 Visible", type=input.bool, defval=true)
ShowCrosses = input(title="Show Crosses", type=input.bool, defval=true)

MA1 = if MA1Type == "SMA"
    sma(MA1Source, MA1Period)
else
    if MA1Type == "EMA"
        ema(MA1Source, MA1Period)
    else
        if MA1Type == "WMA"
            wma(MA1Source, MA1Period)
        else
            if MA1Type == "RMA"
                rma(MA1Source, MA1Period)
            else
                if MA1Type == "HMA"
                    wma(2*wma(MA1Source, MA1Period/2)-wma(MA1Source, MA1Period), round(sqrt(MA1Period)))
                else
                    if MA1Type == "DEMA"
                        e = ema(MA1Source, MA1Period)
                        2 * e - ema(e, MA1Period)
                    else
                        if MA1Type == "TEMA"
                            e = ema(MA1Source, MA1Period)
                            3 * (e - ema(e, MA1Period)) + ema(ema(e, MA1Period), MA1Period)

                    
MA2 = if MA2Type == "SMA"
    sma(MA2Source, MA2Period)
else
    if MA2Type == "EMA"
        ema(MA2Source, MA2Period)
    else
        if MA2Type == "WMA"
            wma(MA2Source, MA2Period)
        else
            if MA2Type == "RMA"
                rma(MA2Source, MA2Period)
            else
                if MA2Type == "HMA"
                    wma(2*wma(MA2Source, MA2Period/2)-wma(MA2Source, MA2Period), round(sqrt(MA2Period)))
                else
                    if MA2Type == "DEMA"
                        e = ema(MA2Source, MA2Period)
                        2 * e - ema(e, MA2Period)
                    else
                        if MA2Type == "TEMA"
                            e = ema(MA2Source, MA2Period)
                            3 * (e - ema(e, MA2Period)) + ema(ema(e, MA2Period), MA2Period)
                    
MA3 = if MA3Type == "SMA"
    sma(MA3Source, MA3Period)
else
    if MA3Type == "EMA"
        ema(MA3Source, MA3Period)
    else
        if MA3Type == "WMA"
            wma(MA3Source, MA3Period)
        else
            if MA3Type == "RMA"
                rma(MA3Source, MA3Period)
            else
                if MA3Type == "HMA"
                    wma(2*wma(MA3Source, MA3Period/2)-wma(MA3Source, MA3Period), round(sqrt(MA3Period)))
                else
                    if MA3Type == "DEMA"
                        e = ema(MA3Source, MA3Period)
                        2 * e - ema(e, MA3Period)
                    else
                        if MA3Type == "TEMA"
                            e = ema(MA3Source, MA3Period)
                            3 * (e - ema(e, MA3Period)) + ema(ema(e, MA3Period), MA3Period)
                    


p1 = plot(MA1Visible ? MA1 : na, color=color.green, linewidth=1)
p2 = plot(MA2Visible ? MA2 : na, color=color.yellow, linewidth=1)
p3 = plot(MA3Visible ? MA3 : na, color=color.red, linewidth=2)

fill(p1, p2, color.silver, transp=80, title="Fill")


start = timestamp(2019, 1, 1, 1, 0)
end = timestamp(2025, 1, 1, 1, 0)

if time >= start and time <= end
    longCondition = crossover(MA1, MA2) and close > MA3
    if (longCondition)
        strategy.entry("Long", strategy.long)
        
    shortCondition = crossunder(MA1, MA2) and close < MA3
    if (shortCondition)
        strategy.entry("Short", strategy.short)

Больше