Автоматическая стратегия длинной/короткой торговли на основе ежедневных поворотных точек

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-23 14:24:22
Тэги:

Обзор

Эта стратегия рисует две линии, основанные на самых высоких и самых низких ценах ежедневных свечей для суждений о длинных / коротких тенденциях. Она длинная, когда цена проходит через самую высокую ценовую линию, и короткая, когда цена проходит через самую низкую ценовую линию. Она может автоматически переключаться между длинными и короткими позициями.

Логика стратегии

Эта стратегия в основном использует поворотные точки ежедневных свечей для определения длинных/коротких трендов. Так называемые воротные точки относятся к вчерашним самым высоким и самым низким ценам. Эти две линии образуют торговый диапазон. Если сегодняшняя цена проходит через любую из них, это указывает на обратный тренд.

В частности, основная логика такова:

Высочайшая ценовая линия: график вчерашнего высочайшего ценового уровня.
Нижняя ценовая линия: график вчерашнего минимального уровня цен. Прорыв сигнализирует о коротком тренде.
Длинный вход: Открыть длинную позицию, когда цена закрытия проходит через самую высокую ценовую линию.
Короткий вход: открыть короткую позицию, когда цена закрытия проходит через самую низкую ценовую линию.
Стоп-лосс: длинный стоп-лосс возле нижней ценовой линии, короткий стоп-лосс возле высочайшей ценовой линии.

Захватывая тенденции через прорывы самых высоких / самых низких цен, он автоматически переключается между длинными и короткими.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами этой стратегии являются:

Простая логика, легкая для понимания и реализации
На основе ежедневных баранов, длительный цикл, менее восприимчивый к короткосрочным звукам
Автоматическое переключение между длинным и коротким, избегание рынков без тренда
Ясный стоп-лосс, полезный для контроля риска

Анализ рисков

Некоторые риски:

Ежедневные полоски имеют более низкую частоту, не в состоянии остановить потерю своевременно
Фальшивые прорывы могут привести к ненужным потерям
Долгое удержание может привести к увеличению потерь

Улучшения:

Добавить другие индикаторы более высокой частоты для подтверждения
Оптимизируйте параметры для фильтрации фальшивых прорывов
Принять методы постепенного стоп-лосса для своевременного стоп-лосса

Руководство по оптимизации

Некоторые указания:

Больше обратных испытаний на различных продуктах и более длинные наборы данных для проверки стабильности
Изучите другие прорывные индикаторы, такие как каналы, полосы Боллинджера и т.д.
Включить объем торговли, чтобы избежать ложных перерывов без объема
Добавить больше фильтров для уменьшения ложных перерывов
Использование машинного обучения для оптимизации параметров

Резюме

В общем, эта простая стратегия реализует автоматическую длинную/короткую на основе ежедневных поворотов. Логика ясна и легко понятна. Дальнейшие оптимизации могут улучшить стабильность. Инвесторы могут применять ее к живой торговле на основе личных предпочтений риска.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2019

//@version=3
strategy(title = "Noro's DEX Strategy", shorttitle = "DEX str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot")
showlines = input(true, title = "Show lines")
showbg = input(false, title = "Show background")
showday = input(false, title = "Show new day")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//New day trand
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
newday = request.security(syminfo.tickerid, 'D', time)

//Lines
uplevel = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high)
dnlevel = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low)
upcolor = uplevel == uplevel[1] and showlines ? lime : na
dncolor = dnlevel == dnlevel[1] and showlines? red : na
plot(uplevel, offset = 1, linewidth = 2, color = upcolor)
plot(dnlevel, offset = 1, linewidth = 2, color = dncolor)

//Background
size = strategy.position_size
col = time == newday + 86400000 and showday ? blue : showbg and size > 0 ? lime : showbg and size < 0 ? red : na
bgcolor(col)

//Orders
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
truetime = true
if uplevel > 0 and dnlevel > 0
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? lot : 0, stop = uplevel, when = truetime)
    strategy.entry("Close", strategy.short, needshort ? lot : 0, stop = dnlevel, when = truetime)

Больше