Индекс импульса и страха

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-23 14:27:23
Тэги:

Обзор

Эта стратегия оценивает рыночные тенденции, рассчитывая перекресток между индикатором импульса и индексом страха, и выпускает сигналы продажи, когда два индикатора совершают конкретные перекрестки, чтобы поймать резкие спады.

Принцип стратегии

Вычислите 50-периодный индикатор импульса. Он представляет собой изменение цены относительно 50 периодов назад.
Вычислите индекс страха, скорректированный на 22 периода. Он представляет панику рынка через соотношение самых высоких и самых низких цен.
Когда индикатор импульса переходит ниже индекса страха, это указывает на давление на рынке.
Если импульс продолжает падать в опасную зону (между -5 и 5), выходит сильный сигнал продажи.

Анализ преимуществ

Использование индекса страха, индикатора настроения на рынке, может эффективно определить структурные изменения на рынке.
Показатель импульса может оценить скорость и величину изменений цен и помочь определить изменения тенденции.
Объединение двух различных типов показателей может улучшить точность выявления внезапных событий.
Настройка параметров позволяет гибко адаптироваться к различным рыночным условиям.

Анализ рисков

Пересечения индекса страха и импульса не гарантируют всякого большого снижения.
Нет стоп-лосса после продажи не может эффективно контролировать потери.
Не рассматриваются обратные и повторные входы, стратегия подходит только для захвата внезапных аварий.

Руководство по оптимизации

Установите стоп-лосс после продажи для контроля потерь.
Добавить другие показатели для оценки и повышения надежности сигнала, например, объем, диапазоны Боллинджера.
Добавление сигналов о повторном входе позволяет стратегии выполнять долгосрочные циклы.
Оптимизируйте параметры, чтобы найти лучшие комбинации параметров.

Резюме

Стратегия выпускает предупреждения о падении рынка через перекрестные показатели импульса и индекса страха. Она может эффективно улавливать внезапные крахи рынка. Но стратегия подходит только для краткосрочного использования без механизмов выхода и контроля рисков. Необходимы дальнейшие улучшения, чтобы сделать ее устойчивой долгосрочной стратегией.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades

//THIS SCRIPT HAS BEEN BUIL TO BE USED AS A S&P500 SPY CRASH INDICATOR (should not be used as a strategy).
//THIS SCRIPT HAS BEEN BUILT AS A STRATEGY FOR VISUALIZATION PURPOSES ONLY AND HAS NOT BEEN OPTIMISED FOR PROFIT.
//The script has been built to show as a lower indicator and also gives visual SELL signal on top when conditions are met. BARE IN MIND NO STOP LOSS, NOR ADVANCED EXIT STRATEGY HAS BEEN BUILT.
//As well as the chart SELL signal an alert has also been built into this script.
//The script utilizes a VIX indicator (marron line) and 50 period Momentum (blue line) and Danger/No trade zone(pink shading).
//When the Momentum line crosses down across the VIX this is a sell off but in order to only signal major sell offs the SELL signal only triggers if the momentum continues down through the danger zone.
//To use this indicator to identify ideal buying then you should only buy when Momentum line is crossed above the VIX and the Momentum line is above the Danger Zone. 
//This is best used as a daily time frame indicator

//@version=4
strategy(title="S&P Bear Warning", shorttitle="Bear Warning" )

//Momentum
len = input(50, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
bandUpper = input( 5)
bandLower = input(-5)
// ————— Control plotting of each signal. You could use the same technique to be able to turn acc/dist on/off.
showVixFix = input(true)
showMomentum = input(true)
 
mom = src - src[len]
myAtr = atr(14)
plot(showMomentum ? mom : na, color=color.blue, title="MOM")
plot(showMomentum ? 0 : na, color=color.silver, title="MOM Zero line", style=plot.style_circles, transp=100)
plot(showMomentum ? myAtr : na, color=color.orange, title="ATR", transp=90)
 
//VIX
VIXFixLength = input(22,title="VIX Fix Length")
VIXFix = (highest(close,VIXFixLength)-low)/(highest(close,VIXFixLength))*100
plot(showVixFix ? VIXFix : na, "VIXFix", color=color.maroon)
 
band1 = plot(showVixFix ? bandUpper : na, "Upper Band", color.red, 1, plot.style_line, transp=90)
band0 = plot(showVixFix ? bandLower : na, "Lower Band", color.red, 1, plot.style_line, transp=90) 
fill(band1, band0, color=color.red, transp=85, title="Background")
 
//Identify Triggers
//Back Test Range
start = timestamp("America/New_York", 2000, 1, 1, 9,30)
end   = timestamp("America/New_York", 2020, 7, 1, 0, 0)

//Momentum 
Long1 = mom > bandUpper
Short1 = mom < bandLower
 
//VIX
Long2  = crossover(mom, VIXFix)
Short2 = crossunder(mom, VIXFix)

//Warning Alert
SellAlert = Short1
alertcondition(SellAlert, title="Sell SPY", message="Warning Selling off {{ticker}}, price= {{close}}") 

//Entry and Exit
if true
    strategy.entry("SELL", false, when = Short1)
 
strategy.close("SELL", when = Long2)

Больше