Индекс денежного потока 5 минутная стратегия во времени и пространстве
Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-23 14:46:55Тэги:
Обзор
Это простая количественная стратегия, которая использует индекс денежного потока для выявления "больших акул" на рынке.
Принцип стратегии
Стратегия использует 3-периодный индекс денежного потока с уровнем перекупленности, установленным на 100 и уровнем перепроданности, установленным на 0. Стратегия ждет, пока индекс денежного потока достигнет уровня перекупленности, что указывает на наличие "больших акул" на рынке. Если цена удерживается на первых двух перекупленных случаях индекса денежного потока за день, это считается бычьим сигналом входа.
Длинный вход производится, когда индекс денежного потока = 100 и следующая свеча является бычьей свечой с короткими фитилями. Стоп-лосс устанавливается ниже минимума торгового дня и прибыль производится в течение 60 минут после входа.
Вышеприведенная логика может быть использована в зеркальном виде для получения коротких записей.
Преимущества стратегии
-
Использование индекса денежного потока может эффективно определить поведение накопления
большими акулами на рынке, акций с потенциалом продолжения. -
Фильтры свечей помогают подтвердить более сильные прорывы, избегая многих ложных прорывов.
-
Фильтр SMA избегает покупки в снижающихся тенденциях, эффективно снижая риск.
-
60-минутные временные выходы быстро блокируют прибыль, уменьшая вывод.
Риски стратегии
-
Индекс денежного потока может генерировать ложные сигналы, приводящие к ненужным потерям.
-
60-минутные выходы могут быть слишком агрессивными для акций с высокой волатильностью.
-
Не рассматриваются крупные макрособытия, которые могут повлиять на рынки.
Возможности для расширения
-
Испытать различные комбинации параметров, такие как длина МФИ, периоды SMA и т.д.
-
Добавьте другие индикаторы, такие как полосы Боллинджера, RSI, чтобы улучшить точность сигнала.
-
Тест-расширение останавливается, чтобы позволить более высокие цели прибыли.
-
Разработать версии для других временных рамок, например, 15 или 30 минут, основываясь на тех же принципах.
Заключение
Стратегия проста и понятна, она соответствует классическому подходу отслеживания
60-минутный график позволяет получать быструю прибыль, но также вводит более высокий риск.
/*backtest
start: 2024-01-15 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// From "Crypto Day Trading Strategy" PDF file.
// * I'm using a SMA filter to avoid buying when the price is declining. Time frame was better at 15 min according to my test.
// 1 - Apply the 3 period Money Flow Index indicator to the 5 minute chart, using 0 and 100 as our oversold and overbought boundaries
// 2 - Wait for the MFI to reach overbought levels, that indicates the presence of "big sharks" in the market. Price needs to hold up
// the first two MFI overbought occurrences of the day to be considered as a bullish entry signal.*
// 3 - We buy when the MFI = 100 and the next candle is a bullish candle with short wicks.
// 4 - We place our Stop Loss below the low of the trading day and we Take Profit during the first 60 minutes after taking the trade.
// The logic above can be used in a mirrored fashion to take short entries, this is a custom parameter that can be modified from
// the strategy Inputs panel.
// © tweakerID
//@version=4
strategy("Money Flow Index 5 min Strategy",
overlay=true )
direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
/////////////////////// STRATEGY INPUTS ////////////////////////////////////////
title1=input(true, "-----------------Strategy Inputs-------------------")
i_MFI = input(3, title="MFI Length")
OB=input(100, title="Overbought Level")
OS=input(0, title="Oversold Level")
barsizeThreshold=input(.5, step=.05, minval=.1, maxval=1, title="Bar Body Size, 1=No Wicks")
i_MAFilter = input(true, title="Use MA Trend Filter")
i_MALen = input(80, title="MA Length")
i_timedexit=input(false, title="Use 60 minutes exit rule")
short=input(true, title="Use Mirrored logic for Shorts")
/////////////////////// BACKTESTER /////////////////////////////////////////////
title2=input(true, "-----------------General Inputs-------------------")
// Backtester General Inputs
i_SL=input(true, title="Use Stop Loss and Take Profit")
i_SLType=input(defval="Strategy Stop", title="Type Of Stop", options=["Strategy Stop", "Swing Lo/Hi", "ATR Stop"])
i_SPL=input(defval=10, title="Swing Point Lookback")
i_PercIncrement=input(defval=3, step=.1, title="Swing Point SL Perc Increment")*0.01
i_ATR = input(14, title="ATR Length")
i_ATRMult = input(5, step=.1, title="ATR Multiple")
i_TPRRR = input(2.2, step=.1, title="Take Profit Risk Reward Ratio")
TS=input(false, title="Trailing Stop")
// Bought and Sold Boolean Signal
bought = strategy.position_size > strategy.position_size[1]
or strategy.position_size < strategy.position_size[1]
// Price Action Stop and Take Profit
LL=(lowest(i_SPL))*(1-i_PercIncrement)
HH=(highest(i_SPL))*(1+i_PercIncrement)
LL_price = valuewhen(bought, LL, 0)
HH_price = valuewhen(bought, HH, 0)
entry_LL_price = strategy.position_size > 0 ? LL_price : na
entry_HH_price = strategy.position_size < 0 ? HH_price : na
tp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - entry_LL_price)*i_TPRRR
stp=strategy.position_avg_price - (entry_HH_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
// ATR Stop
ATR=atr(i_ATR)*i_ATRMult
ATRLong = ohlc4 - ATR
ATRShort = ohlc4 + ATR
ATRLongStop = valuewhen(bought, ATRLong, 0)
ATRShortStop = valuewhen(bought, ATRShort, 0)
LongSL_ATR_price = strategy.position_size > 0 ? ATRLongStop : na
ShortSL_ATR_price = strategy.position_size < 0 ? ATRShortStop : na
ATRtp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongSL_ATR_price)*i_TPRRR
ATRstp=strategy.position_avg_price - (ShortSL_ATR_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
// Strategy Stop
DayStart = time == timestamp("UTC", year, month, dayofmonth, 0, 0, 0)
plot(DayStart ? 1e9 : na, style=plot.style_columns, color=color.silver, transp=80, title="Trade Day Start")
float LongStop = valuewhen(DayStart,low,0)*(1-i_PercIncrement)
float ShortStop = valuewhen(DayStart,high,0)*(1+i_PercIncrement)
float StratTP = strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongStop)*i_TPRRR
float StratSTP = strategy.position_avg_price - (ShortStop - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
/////////////////////// STRATEGY LOGIC /////////////////////////////////////////
MFI=mfi(close,i_MFI)
barsize=high-low
barbodysize=close>open?(open-close)*-1:(open-close)
shortwicksbar=barbodysize>barsize*barsizeThreshold
SMA=sma(close, i_MALen)
MAFilter=close > SMA
timesinceentry=(time - valuewhen(bought, time, 0)) / 60000
timedexit=timesinceentry == 60
BUY = MFI[1] == OB and close > open and shortwicksbar and (i_MAFilter ? MAFilter : true)
bool SELL = na
if short
SELL := MFI[1] == OS and close < open and shortwicksbar and (i_MAFilter ? not MAFilter : true)
//Debugging Plots
plot(timesinceentry, transp=100, title="Time Since Entry")
//Trading Inputs
DPR=input(true, "Allow Direct Position Reverse")
reverse=input(false, "Reverse Trades")
// Entries
if reverse
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY)
else
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL)
if i_timedexit
strategy.close_all(when=timedexit)
SL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_LL_price : i_SLType == "ATR Stop" ? LongSL_ATR_price : LongStop
SSL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_HH_price : i_SLType == "ATR Stop" ? ShortSL_ATR_price : ShortStop
TP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? tp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRtp : StratTP
STP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? stp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRstp : StratSTP
//TrailingStop
dif=(valuewhen(strategy.position_size>0 and strategy.position_size[1]<=0, high,0))
-strategy.position_avg_price
trailOffset = strategy.position_avg_price - SL
var tstop = float(na)
if strategy.position_size > 0
tstop := high- trailOffset - dif
if tstop<tstop[1]
tstop:=tstop[1]
else
tstop := na
StrailOffset = SSL - strategy.position_avg_price
var Ststop = float(na)
Sdif=strategy.position_avg_price-(valuewhen(strategy.position_size<0
and strategy.position_size[1]>=0, low,0))
if strategy.position_size < 0
Ststop := low+ StrailOffset + Sdif
if Ststop>Ststop[1]
Ststop:=Ststop[1]
else
Ststop := na
strategy.exit("TP & SL", "long", limit=TP, stop=TS? tstop : SL, when=i_SL)
strategy.exit("TP & SL", "short", limit=STP, stop=TS? Ststop : SSL, when=i_SL)
/////////////////////// PLOTS //////////////////////////////////////////////////
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 and not TS ? SL : i_SL and strategy.position_size > 0 and TS ? tstop : na , title='SL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 and not TS ? SSL : i_SL and strategy.position_size < 0 and TS ? Ststop : na , title='SSL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? TP : na, title='TP', style=plot.style_cross, color=color.green)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? STP : na, title='STP', style=plot.style_cross, color=color.green)
// Draw price action setup arrows
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar,
color=color.green, title="Bullish Setup", size=size.auto)
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar,
color=color.red, title="Bearish Setup", size=size.auto)
Больше
- Многопоказательная стратегия торговли с изменением тренда
- Стратегия двойного разрыва биткоина и золота
- Стратегия перекрестного использования MACD и RSI
- Стратегия отмены импульса
- Стратегия перекрестного использования скользящей средней
- Стратегия сетки прибыли с колебаниями
- Стратегия прорыва колебаний, основанная на скользящей средней
- Краткосрочная стратегия торговли по распознаванию моделей ZigZag
- Стратегия отслеживания волатильности и трендов в течение всех временных рамок на основе Williams VIX и DEMA
- Стратегия прорыва импульса, основанная на суждении о цикле с скользящими средними
- Стратегия двойной торговли с перекрестным трендом EMA
- Динамическая стратегия торговли по оптимизации MACD
- Стратегия комбинирования VWAP и RSI
- God's Bollinger Bands RSI Стратегия торговли
- Краткосрочная стратегия торговли по каналу EMA и MACD
- Индекс импульса и страха
- Автоматическая стратегия длинной/короткой торговли на основе ежедневных поворотных точек
- Стратегия количественного трейдинга с тремя скользящими средними
- Стратегия пересечения импульса на основе экспоненциальной скользящей средней
- Стратегия перекрестной торговли адаптивными скользящими средними и взвешенными скользящими средними