Индикаторная стратегия Мерфи, которая путешествует во времени и пространстве
ChaoZhang
Обзор
Это простая количественная стратегия, которая использует индикатор Morpheus для идентификации рыночных цен на больших рыбных черепах. Она применяется в 5-минутных временных рамках, в основном для криптовалютных сделок.
Стратегический принцип
Стратегия использует Мофийский индекс длиной 3 и устанавливает линию сверхпокупа на 100 и линию сверхпродажи на 0. Стратегия ждет, пока Мофийский индекс достигнет уровня сверхпокупа, что указывает на наличие большого рыболовного рычага на рынке. Если два Мофийских индекса сверхпокупа в тот же день, цена может сохранить тенденцию к росту, то это является многосторонним сигналом входа.
При условии, что индекс Мофи = 100 и корень K является большой солнечной линией, делается дополнительное вхождение. Стоп-лосс линия устанавливается как наименьшая точка торгового дня и прекращается в течение 60 минут после входа.
Для курсовой позиции можно использовать зеркальную логику. То есть, когда индекс Мофи достигает перепродажи, когда нижняя K-линия является большой минусовой линией, курсовая позиция входит.
Стратегические преимущества
Использование индекса морфи позволяет эффективно идентифицировать поведение крупных рыболовов на рынке, которые могут накапливать потенциальные акции, и такие акции могут продолжать расти.
Используя прорывную точку с высокой степенью идентификации K-линейных объектов, можно отфильтровать множество ложных прорывов.
В сочетании с SMA-фильтрами, избегайте покупки акций, находящихся в тенденции к падению, что позволяет эффективно снизить риск торгов.
Используя внутридневный ультракоротколинейный подход, 60-минутный стоп может быстро закрепить прибыль и снизить вероятность отмены.
Стратегический риск
Мофии могут генерировать ложные сигналы, что приводит к ненужным потерям. Можно соответствующим образом скорректировать параметры или добавить другие показатели для фильтрации.
60 минут сверхкороткой линии METHOD Может быть слишком радикальным, не подходит для акций с высокой волатильностью. Можно соответствующим образом изменить время остановки или использовать мобильный стоп-убыток для оптимизации.
Не учитывая риски рыночных потрясений в случае крупных макроэкономических событий, следует приостановить стратегию и продолжить торговлю, пока рынок не стабилизируется.
Направление оптимизации стратегии
Можно тестировать различные комбинации параметров, такие как коррекция длины индикатора Мофи, оптимизация параметров цикла SMA и т. д.
Попробуйте добавить другие индикаторы в комбинации, например, канал BOLL, индикатор KD и т. д., чтобы увидеть, можно ли повысить точность сигнала.
Проверка того, можно ли получить более высокую прибыль за счет соответствующего смягчения пределов стоп-лосса.
Попробуйте разработать на основе этой стратегии версию, которая будет использоваться в других циклах, например, 15-минутную или 30-минутную версию.
Подвести итог
Стратегия в целом очень проста и понятна, основная идея согласуется с классической идеей отслеживания рыбных лодок. С помощью идентификации ключевых точек перекупа и перепродажи по Мофи-индикатору, в сочетании с фильтрацией K-линейных объектов можно отфильтровать много шума. Добавление фильтра SMA также дополнительно повышает стабильность стратегии.
60 минут сверхкороткой линии операций позволяет быстро получить прибыль, но также сопровождается высоким операционным риском. В целом, это очень полезный на практике шаблон количественной стратегии, который стоит глубокого изучения и оптимизации, а также дает нам ценные идеи для разработки стратегии.
/*backtest
start: 2024-01-15 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// From "Crypto Day Trading Strategy" PDF file.
// * I'm using a SMA filter to avoid buying when the price is declining. Time frame was better at 15 min according to my test.
// 1 - Apply the 3 period Money Flow Index indicator to the 5 minute chart, using 0 and 100 as our oversold and overbought boundaries
// 2 - Wait for the MFI to reach overbought levels, that indicates the presence of "big sharks" in the market. Price needs to hold up
// the first two MFI overbought occurrences of the day to be considered as a bullish entry signal.*
// 3 - We buy when the MFI = 100 and the next candle is a bullish candle with short wicks.
// 4 - We place our Stop Loss below the low of the trading day and we Take Profit during the first 60 minutes after taking the trade.
// The logic above can be used in a mirrored fashion to take short entries, this is a custom parameter that can be modified from
// the strategy Inputs panel.
// © tweakerID
//@version=4
strategy("Money Flow Index 5 min Strategy",
overlay=true )
direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
/////////////////////// STRATEGY INPUTS ////////////////////////////////////////
title1=input(true, "-----------------Strategy Inputs-------------------")
i_MFI = input(3, title="MFI Length")
OB=input(100, title="Overbought Level")
OS=input(0, title="Oversold Level")
barsizeThreshold=input(.5, step=.05, minval=.1, maxval=1, title="Bar Body Size, 1=No Wicks")
i_MAFilter = input(true, title="Use MA Trend Filter")
i_MALen = input(80, title="MA Length")
i_timedexit=input(false, title="Use 60 minutes exit rule")
short=input(true, title="Use Mirrored logic for Shorts")
/////////////////////// BACKTESTER /////////////////////////////////////////////
title2=input(true, "-----------------General Inputs-------------------")
// Backtester General Inputs
i_SL=input(true, title="Use Stop Loss and Take Profit")
i_SLType=input(defval="Strategy Stop", title="Type Of Stop", options=["Strategy Stop", "Swing Lo/Hi", "ATR Stop"])
i_SPL=input(defval=10, title="Swing Point Lookback")
i_PercIncrement=input(defval=3, step=.1, title="Swing Point SL Perc Increment")*0.01
i_ATR = input(14, title="ATR Length")
i_ATRMult = input(5, step=.1, title="ATR Multiple")
i_TPRRR = input(2.2, step=.1, title="Take Profit Risk Reward Ratio")
TS=input(false, title="Trailing Stop")
// Bought and Sold Boolean Signal
bought = strategy.position_size > strategy.position_size[1]
or strategy.position_size < strategy.position_size[1]
// Price Action Stop and Take Profit
LL=(lowest(i_SPL))*(1-i_PercIncrement)
HH=(highest(i_SPL))*(1+i_PercIncrement)
LL_price = valuewhen(bought, LL, 0)
HH_price = valuewhen(bought, HH, 0)
entry_LL_price = strategy.position_size > 0 ? LL_price : na
entry_HH_price = strategy.position_size < 0 ? HH_price : na
tp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - entry_LL_price)*i_TPRRR
stp=strategy.position_avg_price - (entry_HH_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
// ATR Stop
ATR=atr(i_ATR)*i_ATRMult
ATRLong = ohlc4 - ATR
ATRShort = ohlc4 + ATR
ATRLongStop = valuewhen(bought, ATRLong, 0)
ATRShortStop = valuewhen(bought, ATRShort, 0)
LongSL_ATR_price = strategy.position_size > 0 ? ATRLongStop : na
ShortSL_ATR_price = strategy.position_size < 0 ? ATRShortStop : na
ATRtp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongSL_ATR_price)*i_TPRRR
ATRstp=strategy.position_avg_price - (ShortSL_ATR_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
// Strategy Stop
DayStart = time == timestamp("UTC", year, month, dayofmonth, 0, 0, 0)
plot(DayStart ? 1e9 : na, style=plot.style_columns, color=color.silver, transp=80, title="Trade Day Start")
float LongStop = valuewhen(DayStart,low,0)*(1-i_PercIncrement)
float ShortStop = valuewhen(DayStart,high,0)*(1+i_PercIncrement)
float StratTP = strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongStop)*i_TPRRR
float StratSTP = strategy.position_avg_price - (ShortStop - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
/////////////////////// STRATEGY LOGIC /////////////////////////////////////////
MFI=mfi(close,i_MFI)
barsize=high-low
barbodysize=close>open?(open-close)*-1:(open-close)
shortwicksbar=barbodysize>barsize*barsizeThreshold
SMA=sma(close, i_MALen)
MAFilter=close > SMA
timesinceentry=(time - valuewhen(bought, time, 0)) / 60000
timedexit=timesinceentry == 60
BUY = MFI[1] == OB and close > open and shortwicksbar and (i_MAFilter ? MAFilter : true)
bool SELL = na
if short
SELL := MFI[1] == OS and close < open and shortwicksbar and (i_MAFilter ? not MAFilter : true)
//Debugging Plots
plot(timesinceentry, transp=100, title="Time Since Entry")
//Trading Inputs
DPR=input(true, "Allow Direct Position Reverse")
reverse=input(false, "Reverse Trades")
// Entries
if reverse
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY)
else
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL)
if i_timedexit
strategy.close_all(when=timedexit)
SL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_LL_price : i_SLType == "ATR Stop" ? LongSL_ATR_price : LongStop
SSL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_HH_price : i_SLType == "ATR Stop" ? ShortSL_ATR_price : ShortStop
TP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? tp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRtp : StratTP
STP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? stp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRstp : StratSTP
//TrailingStop
dif=(valuewhen(strategy.position_size>0 and strategy.position_size[1]<=0, high,0))
-strategy.position_avg_price
trailOffset = strategy.position_avg_price - SL
var tstop = float(na)
if strategy.position_size > 0
tstop := high- trailOffset - dif
if tstop<tstop[1]
tstop:=tstop[1]
else
tstop := na
StrailOffset = SSL - strategy.position_avg_price
var Ststop = float(na)
Sdif=strategy.position_avg_price-(valuewhen(strategy.position_size<0
and strategy.position_size[1]>=0, low,0))
if strategy.position_size < 0
Ststop := low+ StrailOffset + Sdif
if Ststop>Ststop[1]
Ststop:=Ststop[1]
else
Ststop := na
strategy.exit("TP & SL", "long", limit=TP, stop=TS? tstop : SL, when=i_SL)
strategy.exit("TP & SL", "short", limit=STP, stop=TS? Ststop : SSL, when=i_SL)
/////////////////////// PLOTS //////////////////////////////////////////////////
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 and not TS ? SL : i_SL and strategy.position_size > 0 and TS ? tstop : na , title='SL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 and not TS ? SSL : i_SL and strategy.position_size < 0 and TS ? Ststop : na , title='SSL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? TP : na, title='TP', style=plot.style_cross, color=color.green)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? STP : na, title='STP', style=plot.style_cross, color=color.green)
// Draw price action setup arrows
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar,
color=color.green, title="Bullish Setup", size=size.auto)
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar,
color=color.red, title="Bearish Setup", size=size.auto)