1. Площадь
  2. Стратегия прорыва импульса, основанная на суждении о цикле с скользящими средними

Стратегия прорыва импульса, основанная на суждении о цикле с скользящими средними

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-23 14:51:27
Тэги:

img

Обзор

Эта стратегия рассчитывает линии EMA различных периодов для определения текущей стадии цикла рынка и использует ATR для генерирования сигналов прорыва импульса для высоковероятных трендовых сделок.

Логика стратегии

  1. Расчет 3 линий EMA - 5-дневной, 20-дневной и 40-дневной
  2. Сравните линии EMA, чтобы определить, на каком из 6 этапов цикла находится рынок в настоящее время
    • 5-дневный > 20-дневный > 40-дневный цикл 1
    • 20-дневный > 5-дневный > 40-дневный - это 2-й цикл - Что?
  3. После определения цикла вычислить индикатор ATR и установить кратности ATR в качестве критериев прорыва
  4. Сигнал покупки генерируется, когда цена превышает предыдущую стойку ATR
  5. Сигнал продажи генерируется, когда цена опускается ниже ATR последней остановки предыдущей панели
  6. Благодаря этой комбинации суждений можно достичь высоковероятных трендовых сделок.

Преимущества

  1. Определение цикла повышает надежность сигнала

    Оценивая относительные позиции различных линий EMA, можно эффективно определить текущую стадию цикла рынка, избегая ложных сигналов в неуместных циклах.

  2. Прорыв ATR фильтрует ложные сигналы

    ATR может эффективно выражать волатильность рынка. Установка кратных ATR в качестве критериев прорыва может отфильтровать многие ложные сигналы прорыва.

  3. Комбинированное суждение создает высоковероятные торговые возможности

    Органическое сочетание суждения о цикле и прорыва ATR создает сигналы с гораздо большей вероятностью, что также увеличивает прибыльность торгов.

Риски

  1. Трудность оптимизации параметров

    При наличии нескольких параметров сложность оптимизации высока. Неправильные параметры могут повлиять на эффективность стратегии.

  2. Отставание существует.

    На быстро меняющихся рынках как EMA, так и ATR имеют определенную степень отставания, что может генерировать неправильные сигналы или упускать возможности.

  3. Требуется строгий стоп-потеря

    Ни один технический индикатор не может полностью избежать неправильных сигналов.

Руководство по оптимизации

  1. Дальнейшая оптимизация параметров

    Найдите оптимальные комбинации параметров с помощью более обширных исторических данных.

  2. Увеличить адаптивность

    Рассмотреть возможность автоматической корректировки параметров ATR на основе волатильности рынка для повышения адаптивности.

  3. Включить другие показатели

    Попробуйте включить другие показатели, такие как волатильность и объем, чтобы помочь суждению и улучшить качество сигнала.

Заключение

Эта стратегия определяет циклы с EMA и устанавливает критерии прорыва импульса с ATR для достижения высоковероятных трендопоследовательных сделок. Она имеет такие преимущества, как суждение о цикле, фильтрация ложных сигналов и улучшение качества сигнала. Но существуют риски, такие как сложная оптимизация параметров и отставание. Дальнейшая оптимизация параметров, адаптивность и т. Д. может улучшить стратегию.

/*backtest
start: 2024-01-15 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kgynofomo

//@version=5
strategy(title="[Salavi] | Andy Advance Pro Strategy",overlay = true)

ema_short = ta.ema(close,5)
ema_middle = ta.ema(close,20)
ema_long = ta.ema(close,40)

cycle_1 = ema_short>ema_middle and ema_middle>ema_long
cycle_2 = ema_middle>ema_short and ema_short>ema_long
cycle_3 = ema_middle>ema_long and ema_long>ema_short
cycle_4 = ema_long>ema_middle and ema_middle>ema_short
cycle_5 = ema_long>ema_short and ema_short>ema_middle
cycle_6 = ema_short>ema_long and ema_long>ema_middle

bull_cycle = cycle_1 or cycle_2 or cycle_3
bear_cycle = cycle_4 or cycle_5 or cycle_6
// label.new("cycle_1")
// bgcolor(color=cycle_1?color.rgb(82, 255, 148, 60):na)
// bgcolor(color=cycle_2?color.rgb(82, 255, 148, 70):na)
// bgcolor(color=cycle_3?color.rgb(82, 255, 148, 80):na)
// bgcolor(color=cycle_4?color.rgb(255, 82, 82, 80):na)
// bgcolor(color=cycle_5?color.rgb(255, 82, 82, 70):na)
// bgcolor(color=cycle_6?color.rgb(255, 82, 82, 60):na)

// Inputs
a = input(2, title='Key Vaule. \'This changes the sensitivity\'')
c = input(7, title='ATR Period')
h = false

xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR

src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close

xATRTrailingStop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2

pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3

xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue

ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)

buy = src > xATRTrailingStop and above
sell = src < xATRTrailingStop and below

barbuy = src > xATRTrailingStop
barsell = src < xATRTrailingStop




atr = ta.atr(14)
atr_length = input.int(25)
atr_rsi = ta.rsi(atr,atr_length)
atr_valid = atr_rsi>50

long_condition =  buy and bull_cycle and atr_valid
short_condition =  sell and bear_cycle and atr_valid

Exit_long_condition = short_condition
Exit_short_condition = long_condition

if long_condition
    strategy.entry("Andy Buy",strategy.long, limit=close,comment="Andy Buy Here")

if Exit_long_condition
    strategy.close("Andy Buy",comment="Andy Buy Out")
    // strategy.entry("Andy fandan Short",strategy.short, limit=close,comment="Andy 翻單 short Here")
    // strategy.close("Andy fandan Buy",comment="Andy short Out")


if short_condition
    strategy.entry("Andy Short",strategy.short, limit=close,comment="Andy short Here")


// strategy.exit("STR","Long",stop=longstoploss)
if Exit_short_condition
    strategy.close("Andy Short",comment="Andy short Out")
    // strategy.entry("Andy fandan Buy",strategy.long, limit=close,comment="Andy 翻單 Buy Here")
    // strategy.close("Andy fandan Short",comment="Andy Buy Out")




inLongTrade = strategy.position_size > 0
inLongTradecolor = #58D68D
notInTrade = strategy.position_size == 0
inShortTrade = strategy.position_size < 0

// bgcolor(color = inLongTrade?color.rgb(76, 175, 79, 70):inShortTrade?color.rgb(255, 82, 82, 70):na)
plotshape(close!=0,location = location.bottom,color = inLongTrade?color.rgb(76, 175, 79, 70):inShortTrade?color.rgb(255, 82, 82, 70):na)


plotshape(long_condition, title='Buy', text='Andy Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(short_condition, title='Sell', text='Andy Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)


//atr > close *0.01* parameter
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.