Стратегия двойного разрыва Bitcoin и Gold
ChaoZhang
Обзор
Двойная стратегия взлета - это количественная стратегия, используемая для краткосрочных сделок в биткоине и золоте. Она использует в сочетании с использованием движущихся средних, бринговых полос и остановочных потерь ATR, чтобы распознать прорывные сигналы и управлять рисками.
Стратегический принцип
Двойная стратегическая лодка использует перекрестку быстрого ЭМА и медленного ЭМА, чтобы определить направление тренда. Когда быстрый ЭМА вверх, он попадает в медленную ЭМА, чтобы дать сигнал о покупке; когда быстрый ЭМА вниз, он попадает в медленную ЭМА, чтобы дать сигнал о продаже. Чтобы избежать ложного прорыва, стратегия требует, чтобы прорыв должен произойти вблизи верхней или средней полосы Брин-пояса.
В частности, при определении покупательского сигнала необходимо удовлетворить следующим двум условиям: 1) быстрое прохождение медленного ЭМА на быстром ЭМА; 2) закрытие цены близко или ниже, чем при появлении на трассе или средней трассе буринского пояса. Аналогичным образом, при определении продажного сигнала необходимо пройти медленное ЭМА под быстрым ЭМА и приблизиться к появлению на трассе или средней трассе буринского пояса.
Кроме того, стратегия двойного прыжка также использует показатель ATR, чтобы рассчитать динамический стоп, чтобы контролировать риск для одной сделки. Конкретная стоп-позиция равна минимуму двух ближайших K-линий, минус N-кратный ATR.
Стратегические преимущества
- Высокая вероятность взлома с использованием двойных фильтров
- Быстрый EMA-кроссовер: основные тенденции, Брин с фальшивым прорывом
- Динамическая остановка ATR эффективно контролирует риски по отдельным сделкам
- Короткие линии для высоко волатильных индикаторов, таких как биткойн
Стратегический риск
- Неправильная настройка параметров быстрого и медленного ЭМА может привести к массе ложных сигналов
- Неправильные параметры Брин-полосы также могут привести к снижению эффективности фильтрации.
- Слишком тесное положение остановки может увеличить вероятность запуска остановки
- Кратколинейная торговля требует высокой частоты торговли и не подходит для инвесторов с небольшим количеством средств
Оптимизация стратегии
Стратегия двойного прыжка может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Параметры для оптимизации скользящих средних для поиска оптимального сочетания длины быстрого и медленного ЭМА
- Оптимизация параметров по Брин-полосе, снижение уровня ложных прорывов
- множители ATR-стоп-лосс, скорректированные в зависимости от разных видов торгов и рыночных условий
- Увеличение сигнала повторного входа, то есть повторного входа после выхода из стоп-лома
- В сочетании с другими показателями в качестве вспомогательных, например, RSI, KD и т. д.
Подвести итог
Стратегия двойного прыжка одновременно использует отслеживание тенденций и фильтрацию прорыва, чтобы эффективно идентифицировать короткие линейные возможности. В сочетании с динамическим риском управления остановкой, она идеально подходит для коротких линий торговли цифровыми валютами и драгоценными металлическими сортами с высокой волатильностью.
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © singhak8757
//@version=5
strategy("Bitcoin and Gold 5min Scalping Strategy2.0", overlay=true)
// Input parameters
fastLength = input(5, title="Fast EMA Length")
slowLength = input(13, title="Slow EMA Length")
bollingerLength = input(20, title="Bollinger Band Length")
bollingerMultiplier = input(2, title="Bollinger Band Multiplier")
stopLossMultiplier = input(1, title="Stop Loss Multiplier")
// Calculate EMAs
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bollingerLength)
upperBand = basis + bollingerMultiplier * ta.stdev(close, bollingerLength)
lowerBand = basis - bollingerMultiplier * ta.stdev(close, bollingerLength)
// Buy condition
buyCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and (close <= upperBand or close <= basis)
// Sell condition
sellCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and (close >= lowerBand or close >= basis)
// Calculate stop loss level
stopLossLevel = ta.lowest(low, 2)[1] - stopLossMultiplier * ta.atr(14)
// Plot EMAs
plot(fastEMA, color=color.rgb(0, 156, 21), title="Fast EMA")
plot(slowEMA, color=color.rgb(255, 0, 0), title="Slow EMA")
// Plot Bollinger Bands
plot(upperBand, color=color.new(#000000, 0), title="Upper Bollinger Band")
plot(lowerBand, color=color.new(#1b007e, 0), title="Lower Bollinger Band")
// Plot Buy and Sell signals
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)
// Plot Stop Loss level
plot(stopLossLevel, color=color.orange, title="Stop Loss Level")
// Strategy logic
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.exit("Stop Loss/Close", from_entry="Buy", loss=stopLossLevel)
strategy.close("Sell", when = sellCondition)