Стратегия двойного разрыва биткоина и золота

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-23 15:28:56
Тэги:

Обзор

Стратегия Double Gap - это количественная стратегия, используемая для краткосрочной торговли биткоином и золотом. Она сочетает в себе скользящие средние, полосы Боллинджера и остановки ATR для выявления сигналов прорыва и управления риском.

Логика стратегии

Стратегия Double Gap использует быструю EMA и медленные перекрестки EMA для определения направления тренда. Сигнал покупки генерируется, когда быстрая EMA пересекает более медленной EMA, а сигнал продажи генерируется, когда быстрая EMA пересекает ниже медленной EMA. Чтобы избежать ложных прорывов, стратегия требует, чтобы перекресток происходил вблизи верхних или средних полос Боллинджера.

В частности, для определения сигнала покупки должны быть выполнены оба следующих условия: 1) быстрая EMA пересекает медленную EMA; 2) цена закрытия близка или ниже верхних или средних полос Боллинджера. Суждение о сигнале продажи аналогично.

Кроме того, стратегия Double Gap использует индикатор ATR для расчета динамического стоп-лосса для контроля риска каждой сделки.

Преимущества

Определяет высокую вероятность прорывов с использованием двойных фильтров
Быстрый перекресток EMA оценивает основную тенденцию, ленты Боллинджера фильтруют ложные прорывы
Динамическая остановка ATR эффективно контролирует риски единой торговли
Подходит для краткосрочной торговли высоковолатильными продуктами, такими как BTC

Риски

Неправильные параметры быстрого и медленного EMA могут приводить к чрезмерным ложным сигналам
Неуместные параметры полос Боллинджера также значительно снизят эффективность фильтрации.
Стойка потерь, установленная слишком близко, увеличивает вероятность ее запуска.
Требуется высокая частота торговли, не подходит для небольших счетов

Оптимизация

Стратегия двойного разрыва может быть оптимизирована из следующих аспектов:

Оптимизировать параметры скользящей средней для поиска лучших комбинаций быстрой и медленной EMA
Оптимизировать параметры полос Боллинджера для сокращения ложных показателей прорыва
Корректировка множителя остановки ATR в соответствии с различными продуктами и рыночными режимами
Добавить сигнал повторного входа после остановки
Комбинируйте с другими показателями, такими как RSI, KD и т.д., как подтверждение.

Заключение

Стратегия двойного разрыва эффективно определяет краткосрочные возможности с использованием как следующего тренда, так и фильтрации прорыва. Благодаря динамическому управлению стоп-лоссами она хорошо подходит для краткосрочной торговли высоковолатильными цифровыми валютами и драгоценными металлами.

/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © singhak8757

//@version=5
strategy("Bitcoin and Gold 5min Scalping Strategy2.0", overlay=true)


// Input parameters
fastLength = input(5, title="Fast EMA Length")
slowLength = input(13, title="Slow EMA Length")
bollingerLength = input(20, title="Bollinger Band Length")
bollingerMultiplier = input(2, title="Bollinger Band Multiplier")
stopLossMultiplier = input(1, title="Stop Loss Multiplier")

// Calculate EMAs
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)

// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bollingerLength)
upperBand = basis + bollingerMultiplier * ta.stdev(close, bollingerLength)
lowerBand = basis - bollingerMultiplier * ta.stdev(close, bollingerLength)

// Buy condition
buyCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and (close <= upperBand or close <= basis)

// Sell condition
sellCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and (close >= lowerBand or close >= basis)

// Calculate stop loss level
stopLossLevel = ta.lowest(low, 2)[1] - stopLossMultiplier * ta.atr(14)

// Plot EMAs
plot(fastEMA, color=color.rgb(0, 156, 21), title="Fast EMA")
plot(slowEMA, color=color.rgb(255, 0, 0), title="Slow EMA")

// Plot Bollinger Bands
plot(upperBand, color=color.new(#000000, 0), title="Upper Bollinger Band")
plot(lowerBand, color=color.new(#1b007e, 0), title="Lower Bollinger Band")

// Plot Buy and Sell signals
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)

// Plot Stop Loss level
plot(stopLossLevel, color=color.orange, title="Stop Loss Level")

// Strategy logic
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.exit("Stop Loss/Close", from_entry="Buy", loss=stopLossLevel)
strategy.close("Sell", when = sellCondition)

Больше