Стратегия лимита Bollinger Band Market Maker

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-24 11:05:56
Тэги:

Обзор

Это стратегия маркетолога, которая использует полосы Боллинджера в качестве входов, скользящую среднюю в качестве закрытия и простую процентную стоп-лосс.

Логика стратегии

Стратегия использует верхние и нижние полосы полос Боллинджера как зоны возможностей для входа в позиции. В частности, когда цена ниже нижней полосы, она будет длинно открывать длинные позиции; когда цена выше верхней полосы, она будет короткой, чтобы открыть короткие позиции.

Кроме того, стратегия также использует скользящую среднюю в качестве ориентира для закрытия позиций. При проведении длинных позиций, если цена выше скользящей средней, она будет закрывать длинные; аналогично, при проведении коротких позиций, если цена ниже скользящей средней, она также будет закрывать короткие.

Для стоп-лосса он использует простую процентную ставку стоп-лосса, основанную на цене входа.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами этой стратегии являются:

Использование полос Боллинджера может эффективно улавливать волатильность цен и получать больше торговых возможностей при увеличении волатильности.
Стратегии разработчиков рынка могут извлечь выгоду из спреда покупок и покупок путем торговли с обеих сторон.
Процентный стоп-лосс может активно контролировать риски и избегать огромных потерь на трендовых рынках.

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Болинджерские полосы не всегда являются надежными сигналами входа и иногда могут давать ложные сигналы.
Стратегии маркетологов подвержены воздействию на различные рынки.
Процентная стоп-лосс может быть слишком грубой силой и неспособна адаптироваться к сложным рыночным ситуациям.

Для смягчения этих рисков мы можем рассмотреть вопрос о добавлении других фильтров, оптимизации настроек стоп-лосса или надлежащем ограничении размеров позиций.

Руководство по оптимизации

Есть возможности для дальнейшей оптимизации:

Мы можем протестировать различные комбинации параметров, чтобы найти оптимальные параметры.
Мы можем добавить больше фильтров для многофакторной проверки.
Мы можем использовать методы машинного обучения для автоматической оптимизации параметров.
Мы можем рассмотреть более сложные методы остановки потерь, такие как параболический SAR.

Заключение

В целом это очень прибыльная стратегия создания рынка с высокой частотой. Она использует полосы Боллинджера для торговых сигналов и контролирует риск. Но мы также должны знать о ее недостатках и тщательно проверять в живой торговле. С дальнейшей оптимизацией эта стратегия имеет потенциал для получения еще более стабильной и чрезмерной доходности.

/*backtest
start: 2023-12-24 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(shorttitle="BBL", title="BB limit", overlay = true)


length = input(200, minval=1)
src = input(hlc3, title="Source")
xmult = input(44, minval=0.001, maxval=5000, title = "bb mult (0.1%)")
s = input(title="Trend source", defval = "sma", options = ["ema", "sma", "rma", "wma"])
basis = s == "ema" ? ema(src, length) : s == "sma" ? sma(src, length) : s =="rma" ? rma(src, length) : wma(src, length)
sd = input(title="Dev source", defval = "stdev", options = ["stdev", "dev"])
mult = xmult / 10  
dev = sd == "stdev" ? mult * stdev(src, length) : mult * dev(src, length)
diff = input(0.5, title = "Spread")
LongPrice(p) =>
    LongPrice = diff == 0 ? p : floor(p / diff) * diff

ShortPrice(p) =>
    ShortPrice = diff == 0 ? p : ceil(p / diff) * diff

pyr = input(1, title = "Pyramiding")
useStopLoss = input(true)
stoploss_xmult = input(15, minval=0.001, maxval=5000, title = "StopLoss 0.1%")
stopLoss_mult = sd == "simple" ? 1 + stoploss_xmult / 10 / 100 : stoploss_xmult / 10  
dev2 = sd == "stdev" ? stopLoss_mult * stdev(src, length) : sd == "dev" ? stopLoss_mult * dev(src, length) : (stopLoss_mult - 1) * basis
upper = basis + (1*dev)
lower = basis - (1*dev)
plot(basis, color=fuchsia, linewidth=2)
plot(upper, color=green, linewidth=2)
plot(lower, color=green, linewidth=2)


strategy.cancel_all()

if strategy.position_size > 0 and close <= basis + diff * 2
    strategy.order("Close long", strategy.short, strategy.position_size, limit = ShortPrice(basis))
else 
    if strategy.position_size < 0 and close >= basis - diff * 2
        strategy.order("Close short", strategy.long, -strategy.position_size, limit = LongPrice(basis))
            
stopLossPrice1 = na
stopLossPrice2 = na
add = na
openOrderCondition = close > lower - 2 * diff and (strategy.opentrades < pyr or (strategy.position_size < 0 and strategy.position_avg_price > lower * (1 + stopLoss_mult / 100)))
if openOrderCondition
    add := strategy.position_size > 0 ? -strategy.position_size : close >= basis - diff * 2 ? 0 : -strategy.position_size
    strategy.order("Open long", strategy.long, strategy.equity / pyr / lower + add, limit = LongPrice(lower))
if useStopLoss and (strategy.position_size > 0 or openOrderCondition)
    add = openOrderCondition ? strategy.equity / pyr / lower : 0
    posPrice = strategy.position_size <= 0 ? lower : strategy.position_avg_price
    posSize = strategy.position_size <= 0 ? 0 : strategy.position_size
    stopLossPrice1 := posPrice * (1 - stopLoss_mult / 100)
    strategy.order("StopLoss open short ", strategy.short, posSize + add + strategy.equity / pyr / stopLossPrice1, stop = ShortPrice(stopLossPrice1))


openOrderCondition := close < upper + 2 * diff and (strategy.opentrades < pyr or (strategy.position_size > 0 and strategy.position_avg_price * (1 + stopLoss_mult / 100) < upper))
if openOrderCondition
    add := strategy.position_size < 0 ? strategy.position_size : close <= basis + diff * 2 ? 0 : strategy.position_size
    strategy.order("Open short", strategy.short, strategy.equity / pyr / upper + add, limit = ShortPrice(upper))
if useStopLoss and (strategy.position_size < 0 or openOrderCondition)
    add = openOrderCondition ? strategy.equity / pyr / upper : 0
    posPrice = strategy.position_size >= 0 ? upper : strategy.position_avg_price
    posSize = strategy.position_size >= 0 ? 0 : -strategy.position_size
    stopLossPrice2 := posPrice * (1 + stopLoss_mult / 100)
    strategy.order("StopLoss open long", strategy.long, posSize + add + strategy.equity / pyr / stopLossPrice2, stop = LongPrice(stopLossPrice2))

plot(not useStopLoss ? na : stopLossPrice1, color=red, linewidth=2)
plot(not useStopLoss ? na : stopLossPrice2, color=red, linewidth=2)

// === Backtesting Dates ===
testPeriodSwitch = input(false, "Custom Backtesting Dates")
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
testStopYear = input(2018, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(14, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(14, "Backtest Stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStopHour,0)
testPeriod() =>
    time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod() : true
// === /END
if not isPeriod
    strategy.cancel_all()
    strategy.close_all()

Больше