Количественная торговая стратегия, основанная на быстрой скользящей средней и медленной скользящей средней

Обзор

Стратегия двойного прорыва средних движущихся средних - это количественная торговая стратегия, основанная на быстро движущихся средних и медленно движущихся средних. Она использует в качестве торгового сигнала индикаторные средние движущиеся средние (EMA) двух различных периодов.

Стратегический принцип

Основная логика стратегии заключается в том, чтобы формировать торговые сигналы с использованием быстрых и медленных движущихся средних линий. В стратегии определены периоды быстрых движущихся средних линий в 12 дней и медленных движущихся средних линий в 26 дней.

1. Вычислить индексную подвижную среднюю АП ценовой массивы с периодичностью 2 дня
2. Рассчитывается быстрое скользящее среднее на основе АП Fast, с периодом 12 дней
3. Вычисление медленно-движущегося среднего значения на основе АП Slow, с периодом 26 дней
4. Сравнение средних скоростных и средних медленных скоростей:
   1. Сигналы с несколькими головами при использовании Slow на Fast
   2. Сигнал запуска, когда Fast проходит через Slow
5. Для определения конкретного торгового сигнала используйте отношение цены к движущейся средней:
   1. Многоголовый сигнал: Fast>Slow && AP>Fast
   2. Головной сигнал: Fast

Для определения рыночных тенденций и создания торговых сигналов с помощью перекрестных движений средней скорости и средней скорости является типичной двойной стратегией средней скорости.

Анализ преимуществ

Стратегия двойного прорыва с перемещающейся средней линией имеет следующие преимущества:

1. Логика стратегии проста, понятна и легко реализуема.
2. Приспосабливание к различным рыночным условиям путем корректировки циклов движущейся средней
3. Можно одновременно делать больше позиций и получать больше прибыли.
4. Более точные торговые сигналы могут быть получены в сочетании с ценами и движущейся средней линией.
5. Мобильная средняя линия имеет определенную задержку, которая эффективно удаляет рыночный шум

Анализ рисков

Также существуют риски, связанные со стратегией двойного прорыва:

1. Когда рынок находится в шокирующем состоянии, появляется больше ложных сигналов.
2. Двойная подвижная равнолинейная стратегия легко приспосабливается к кривой и игнорирует структурные изменения рынка
3. Опираясь только на технические показатели, подверженные ложным прорывам, рискуют потерять

Решение проблемы:

1. Оптимизация циклов движущихся средних, чтобы они были более соответствующими текущим состояниям рынка
2. В сочетании с другими показателями, такими как сигнал подтверждения загрузки, предотвращение ложного прорыва
3. Применение стратегии отслеживания тенденций, контроль прибыли и убытков, снижение риска

Направление оптимизации

Стратегия двойного прорыва в сдвижной равной линии может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Поиск более подходящего подвижного среднелинейного циклического сочетания для изменения рынка
2. Фильтрация сигналов по таким показателям, как увеличение объема сделок, чтобы гарантировать эффективность торговых сигналов
3. В сочетании с рыночными структурными показателями, для идентификации тенденций и корректировки параметров среднелинейного цикла
4. Использование динамической скользящей средней позволяет автоматически корректировать циклы в зависимости от изменений рынка
5. В сочетании со стратегией “стоп-лосс” можно эффективно контролировать риски и защищать средства.

Подвести итог

Двойная подвижная прорывная стратегия - это простая, практическая, количественная стратегия торговли. Она обладает преимуществами, такими как простая логика стратегии, легкость реализации, а также существует определенная проблема адаптации к рынку. Мы можем сделать ее стабильной, прибыльной торговой системой с помощью методов оптимизации параметров, фильтрации сигналов, контроля риска и т. Д. В целом, двойная подвижная прорывная стратегия - это очень хороший прототип стратегии, который заслуживает глубокого изучения и применения количественными трейдерами.