RSI Стратегия торговли полосами Боллинджера

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-24 14:56:02
Тэги:

Обзор

Эта стратегия в основном использует индекс относительной силы (RSI) в сочетании с полосами Боллинджера для оценки торговых сигналов. В частности, она длинная, когда RSI пересекает уровень перепроданности и ниже нижней полосы Боллинджера, и короткая, когда RSI пересекает уровень перекупления и выше верхней полосы Боллинджера.

Логика стратегии

Стратегия сначала рассчитывает индикатор RSI и полосы Боллинджера. Индикатор RSI отражает относительную силу торгового инструмента. Когда RSI ниже зоны перепродажи (по умолчанию 30), это означает, что инструмент перепродан и должен покупать. Полосы Боллинджера включают верхнюю полосу, среднюю полосу и нижнюю полосу, что хорошо отражает диапазон колебаний цен. Покупка вблизи нижней полосы и продажа вблизи верхней полосы могут обеспечить относительно надежные сигналы. Эта стратегия сочетает индикатор RSI и полосы Боллинджера для оценки торгового сигнала. Она генерирует сигнал покупки, когда RSI поднимается с зоны перепродажи выше нее (по умолчанию 30), и цена поднимается с нижней полосы выше нее; она генерирует сигнал продажи, когда RSI падает с зоны перепродажи ниже нее (по умолчанию 70), и цена падает с верхней полосы ни

Преимущества

Сочетание RSI и полос Боллинджера улучшает точность сигнала
РСИ фильтрует шум.
Боллингерские полосы отражают текущий диапазон волатильности рынка, надежные сигналы
Строгие правила торговли, избегают недействительных сделок

Риски

Неправильные параметры полос Боллинджера могут привести к неточным сигналам
Ненадлежащее установление зоны перекупленности/перепроданности RSI может повлиять на суждения
Стратегия строгая, может упустить некоторые возможности

Решения:

Оптимизировать диапазоны Боллинджера и параметры RSI для поиска наилучшей комбинации
Успокойте условия умеренно, позвольте некоторым недействительным сделкам для большего шансов

Руководство по оптимизации

Тест и оптимизация параметров RSI и Bollinger для оптимального
Добавление стоп-лосса к контролю рисков
Подумайте о добавлении других индикаторов, таких как MACD для проверки сигнала
Результаты тестирования оптимизации для различных продуктов и временных рамок

Резюме

Общая стратегия надежна, эффективно сочетает в себе RSI и полосы Боллинджера для остановки потери. Дальнейшее улучшение может быть достигнуто путем тестирования и оптимизации параметров. Также необходимо знать о потенциальных рисках отсутствия сигнала из-за строгих правил. В целом, это надежная количественная стратегия торговли.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("BB + RSI 20MIN,", shorttitle="BBRSI 20MIN", overlay=true )
     
     // Strategy Tester Start Time
sYear = input(2019, title = "Start Year")
sMonth = input(04, title = "Start Month", minval = 01, maxval = 12)
sDay = input(01, title = "Start Day", minval = 01, maxval = 31)
sHour = input(00, title = "Start Hour", minval = 00, maxval = 23)
sMinute = input(00, title = "Start Minute", minval = 00, maxval = 59)
startTime = true


///////////// RSI
RSIlength = input(9,title="RSI Period Length") 
RSIoverSold = input(30, minval=1,title="RSIL")
RSIoverBought = input(69, minval=1,title="RSIh")
price = open
vrsi = rsi(price, RSIlength)


///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(60, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bb")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)


///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)


///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))

    if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
        strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long and startTime, stop=BBlower,  comment="RSI_BB_L")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
        
    if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
        strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short and startTime, stop=BBupper,comment="RSI_BB_S")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_S")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

Больше