Торговая стратегия, основанная на пересечении скользящих средних

Обзор

Стрельба по пересеченным средним является наиболее распространенной количественной стратегией торговли. Стрельба производится путем вычисления пересеченных средних за разные периоды и создания торговых сигналов в зависимости от их пересечения. В частности, вычисляется показательная пересеченная средняя за 4 цикла, 8 циклов и 20 циклов (ЕМА), которая увеличивается при прохождении долгосрочной ЭМА на краткосрочной ЭМА, а уменьшается при прохождении долгосрочной ЭМА.

Стратегический принцип

Основная логика этой стратегии заключается в следующем:

1. Вычислить линию EMA 4 цикла, 8 цикла и 20 цикла.
2. Определение связи между 4-циклической и 8-циклической линиями EMA:
   1. Когда 4-циклическая линия EMA проходит через 8-циклическую линию EMA, это указывает на усиление ценового движения и относится к многоголовному сигналу.
   2. Когда 4-циклическая ЭМА проходит 8-циклическую ЭМА, это указывает на ослабление ценового движения и относится к пустому сигналу.
3. При этом следует определить направление 20-циклической линии EMA:
   1. Если 20-циклическая линия EMA повышается, Enter Long
   2. Если 20-циклическая линия EMA падает, Enter Short
4. Когда 4-циклическая линия EMA и 8-циклическая линия EMA взаимодействуют, Prepare Exit.
5. Когда 20-циклическая линия EMA поворачивает в обратном направлении, Exit Now.

С помощью этого метода мы используем перекрёстки между различными циклическими средними линиями для оценки сигналов рынка, а также используем направление самой длинной циклической средней линии для фильтрации ошибочных сигналов и построения стабильной торговой стратегии.

Стратегические преимущества

Основные преимущества этой стратегии:

1. Стратегическая логика проста и понятна, легко понятна и реализуема.
2. Использование двойных условий фильтрации позволяет уменьшить количество ложных сигналов.
3. Прибавление 20-ти циклической EMA позволяет идентифицировать основные тенденции и укрепляет стабильность.
4. Настраиваемые параметры, регулирующие частоту торгов.
5. Легкость в сочетании с другими показателями или моделями для построения комплексных стратегий.

Стратегический риск

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. Двойная равновесная стратегия может привести к ложному сигналу.
2. Фиксированный цикл не может адаптироваться к изменениям рынка.
3. В случае с крупным рынком, это может привести к убыткам.

Основные решения:

1. Сокращение срока хранения и своевременное прекращение убытков.
2. Динамическая оптимизация параметров, коррекция среднелинейного цикла.
3. Создание комбинированной стратегии в сочетании с другими показателями или моделями.

Оптимизация стратегии

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизация цикла: определение оптимального сочетания циклов MA для разных сортов

   1. Оптимизация стоп-лосса: разумная установка стоп-лосса, контроль одиночных потерь
   2. Оптимизация параметров: динамическая оптимизация параметров с использованием генетических алгоритмов и цепей Маркова

2. Интеграция моделей: интеграция с глубокими моделями обучения, такими как LSTM, RNN, для извлечения большего количества Альфы

3. Оптимизация портфеля: создание портфеля стратегий с другими показателями

Подвести итог

В целом, пересекающаяся средняя стратегия является более классической и часто используемой количественной торговой стратегией. Логика этой стратегии проста, легко понятна и реализуема, имеет определенную стабильность. Но есть также некоторые проблемы, такие как создание ложных сигналов, неспособность адаптироваться к изменениям рынка и т. Д. Эти проблемы могут быть улучшены методами оптимизации параметров, оптимизации сдерживания потерь и интеграции моделей.