Стратегия торговли с двойным скользящим средним

Обзор

Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы использовать быстрые и медленные движущиеся средние для определения тенденции, чтобы достичь низкого риска. Когда быстрые движущиеся средние пересекают медленные движущиеся средние, это означает, что цена может войти в восходящую тенденцию, и тогда делать больше; когда быстрые движущиеся средние пересекают медленные движущиеся средние, это означает, что цена может войти в нисходящую тенденцию, и тогда делать больше.

Стратегический принцип

В этой стратегии используется индексированная скользящая средняя цены. Скользящая средняя - это индикатор анализа тенденций, который сглаживает данные о ценах, чтобы определить ценовое движение. Меньшие параметры скользящих средних позволяют быстрее реагировать на изменения цен; большие параметры медленных скользящих средних позволяют медленнее реагировать на изменения цен.

В частности, в данной стратегии определены два показателя скользящих средних, с циклом быстрого скольжения 21, с циклом медленного скольжения 55. Стратегия определяет вход в игру, судя по двум скользящим средним. Когда скользящее среднее пересекает медленное скольжение, делайте больше; когда скользящее среднее пересекает медленное скольжение, делайте пустое.

Кроме того, эта стратегия использует ATR, показатель волатильности, для установления стоп-лосс и стоп-стопов. ATR может эффективно оценивать степень волатильности рынка. Стоп-лосс устанавливается на расстояние в 1,5 раза от ATR; стоп-стоп устанавливается на расстояние в 1 раз от ATR.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Мысли ясны, легко понятны и реализуемы.
2. Используйте движущиеся средние показатели для определения ценовых тенденций, чтобы совершать сделки с низким риском.
3. Использование быстрого и медленного скользящего среднего в сочетании позволяет эффективно отфильтровывать рыночный шум и идентифицировать ценовые тенденции.
4. Используйте индикатор ATR для динамического установления стоп-стоп, чтобы скорректировать позиции в зависимости от степени волатильности рынка.
5. Не требуется часто корректировать параметры, и стратегия более стабильна.

Анализ рисков

Однако есть и риски:

1. Когда цены сильно колеблются, скользящие средние легко дают ошибочный сигнал, который может привести к ненужным потерям.
2. Эта стратегия основана только на технических показателях, без учета фундаментальных факторов, которые могут привести к значительным потерям в случае значительной прибыли или дефицита.
3. Стоп-стоп, установленный ATR, не всегда подходит для всех рыночных условий и может быть слишком мягким или слишком срочным.
4. Настройка на цикличность скользящей средней не является единственным оптимальным вариантом, различные комбинации циклических параметров могут иметь различные эффекты.

Мы можем оптимизировать эти риски в следующих аспектах:

1. В сочетании с другими показателями, такими как MACD, RSI и т. Д., для подтверждения торговых сигналов, избегайте ошибочного входа в рынок.
2. Снижение убытков в результате применения соответствующих ограничений на остановку.
3. Динамическая оптимизация циклических параметров скользящих средних, чтобы они были более подходящими для различных этапов рыночной среды.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Применяя методы машинного обучения для автоматической оптимизации параметров скользящих средних, стратегия становится более адаптивной.

2. Добавление фундаментальных факторов в качестве фильтрующих условий, чтобы избежать слепого пропуска важных новостей о прибыли и дефиците. Например, решения по процентной ставке ФРС, публикация важных макроданных и т. Д.

3. Установление верхних и нижних пределов волатильности, приостановка торговли при чрезмерном увеличении или уменьшении ATR, чтобы избежать убытков в экстремальных рыночных условиях.

4. В сочетании с основными показателями акций, такими как рентабельность рынка PE, эффект увеличения объема сделок и т. Д., Установите динамическую стоп-стоп.

5. Увеличение механизма управления позициями, постепенное сокращение позиций при достижении определенного уровня прибыли; приостановка торговли на некоторое время при возникновении больших убытков и т. д.

Подвести итог

Стратегия работает очень просто, она определяет тенденции по двум пересеченным движущимся средним и является типичной стратегией для отслеживания тенденций. В то же время, стратегия хорошо контролирует риск, используя показатель ATR для динамического установления стоп-стоп.