Стратегия композитного стоп-лосса и тейк-профита, основанная на случайном входе
ChaoZhang
Обзор
Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы определить точку входа с помощью случайных чисел, установив три точки остановки и одну точку остановки для управления риском, чтобы контролировать прибыль на каждой сделке.
Стратегический принцип
Стратегия использует случайные числа rd_number_entry для решения множества входных точек между 11 и 13, а rd_number_exit - между 20 и 22 для решения равных позиций. После множества устанавливается стоп-лосс для входных цен минусatr(14) * slx. При этом устанавливаются три стоп-стоп-точка, первый стоп-стоп для входных цен плюсatr(14) * tpx, второй стоп-стоп для входных цен плюс 2* tpx, третий стоп-стоп для входных цен плюс 3* tpx.
Эта стратегия позволяет контролировать риск путем корректировки tpx (стоп-коэффициент) и slx (стоп-коэффициент).
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Использование случайного входа может снизить вероятность кривосочетания
- Установка нескольких стоп-стоп-стоп, чтобы контролировать риск одной сделки
- Используйтеatr для установки стоп-стоп-лосса, чтобы установить точку прибыли на основе рыночных колебаний
- Риск может быть контролирован путем корректировки коэффициента
Анализ рисков
Также существуют следующие риски:
- Случайный вход может быть пропущен
- Слишком маленькая точка остановки может быть повреждена
- Слишком большое пространство для стоянки, возможно, недостаточная прибыль
- Неправильные параметры могут привести к увеличению потерь
Риск может быть снижен путем корректировки коэффициента стоп-стоп и оптимизации логики случайного входа.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Улучшенная логика случайного входа в игровой автомат в сочетании с оценкой трендовых показателей
- Оптимизация коэффициента стоп-лосса для более рационального использования прибыли.
- Дополнительный контроль позиции, использование различных остановочных пространств на разных этапах
- Параметры оптимизации в сочетании с алгоритмами машинного обучения
Подвести итог
Эта стратегия основана на случайном входе, установление нескольких стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, контролирующих риск отдельных сделок, поскольку сильная случайность может уменьшить вероятность кривоссочетания, а также может снизить риск сделок путем оптимизации параметров.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Random Strategy with 3 TP levels and SL", overlay=true,max_bars_back = 50)
tpx = input(defval = 0.8, title = 'Atr multiplication for TPs?')
slx = input(defval = 1.2, title = 'Atr multiplication for SL?')
isLong = false
isLong := nz(isLong[1])
isShort = false
isShort := nz(isShort[1])
entryPrice = 0.0
entryPrice := nz(entryPrice[1])
tp1 = true
tp1 := nz(tp1[1])
tp2 = true
tp2 := nz(tp2[1])
sl_price = 3213.0
sl_price := nz(sl_price[1])
sl_atr = atr(14)*slx
tp_atr = atr(14)*tpx
rd_number_entry = 1.0
rd_number_entry := (16708 * nz(rd_number_entry[1], 1) % 2147483647)%17
rd_number_exit = 1.0
rd_number_exit := ((16708 * time % 2147483647) %17)
//plot(rd_number_entry)
shortCondition = (rd_number_entry == 13? true:false) and (year >= 2017) and not isLong and not isShort
longCondition = (rd_number_entry == 11 ? true:false) and (year >= 2017) and not isShort and not isShort
//Never exits a trade:
exitLong = (rd_number_exit == 22?true:false) and (year >= 2018) and not isShort
exitShort = (rd_number_exit == 22?true:false) and (year >= 2018) and not isLong
//shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28)) and year >= 2017
//longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28)) and year >= 2017
//exitLong = crossunder(ema(close, 14), ema(close, 28)) and year >= 2017
//exitShort = crossover(ema(close, 14), ema(close, 28)) and year >= 2017
if (longCondition and not isLong)
strategy.entry('Long1', strategy.long)
strategy.entry('Long2', strategy.long)
strategy.entry('Long3', strategy.long)
isLong := true
entryPrice := close
isShort := false
tp1 := false
tp2 := false
sl_price := close-sl_atr
if (shortCondition and not isShort)
strategy.entry('Short1', strategy.short)
strategy.entry('Short2', strategy.short)
strategy.entry('Short3', strategy.short)
isShort := true
entryPrice := close
isLong := false
tp1 := false
tp2 := false
sl_price := close+sl_atr
if (exitShort and isShort)
strategy.close('Short1')
strategy.close('Short2')
strategy.close('Short3')
isShort := false
if (exitLong and isLong)
strategy.close('Long1')
strategy.close('Long2')
strategy.close('Long3')
isLong := false
if isLong
if (close > entryPrice + tp_atr) and not tp1
strategy.close('Long1')
tp1 := true
sl_price := close - tp_atr
if (close > entryPrice + 2*tp_atr) and not tp2
strategy.close('Long2')
tp2 := true
sl_price := close - tp_atr
if (close > entryPrice + 3*tp_atr)
strategy.close('Long3')
isLong := false
if (close < sl_price)
strategy.close('Long1')
strategy.close('Long2')
strategy.close('Long3')
isLong := false
if isShort
if (close < entryPrice - tp_atr) and not tp1
strategy.close('Short1')
sl_price := close + tp_atr
tp1 := true
if (close < entryPrice - 2*tp_atr) and not tp2
strategy.close('Short2')
sl_price := close + tp_atr
tp2 := true
if (close < entryPrice - 3*tp_atr)
strategy.close('Short3')
isShort := false
if (close > sl_price)
strategy.close('Short1')
strategy.close('Short2')
strategy.close('Short3')
isShort := false
plot(atr(14)*slx)
plot(sl_price)