Стратегия быстрого пересечения QQE, основанная на фильтрации тренда
ChaoZhang
Обзор
Быстрая стратегия пересечения QQE, основанная на фильтрации тенденций, является стратегией торговли, которая отслеживает тенденции и фильтрует направление тенденции с помощью быстрых пересечений QQE и движущихся средних. QQE или качественно-количественные оценки основаны на индексе относительной силы, но с использованием сглаживающей техники в качестве дополнительного преобразования.
- Сигнал RSI пересекает нулевую линию ((XZERO)
- RSI сигналы пересекают быстрые RSIatr линии ((XQQE)
- Сигнал RSI выходит из канала RSI (покупка/продажа)
Сигналы покупки/продажи могут быть опционально отфильтрованы с помощью скользящих средних:
- Для сигнала “покупать” цена закрытия должна быть выше быстрой скользящей средней, и быстрая скользящая средняя ((EMA8) > средняя скользящая средняя ((EMA20) > медленная скользящая средняя ((SMA50)
- Для продажи сигнал, цена закрытия должна быть ниже быстрой скользящей средней, и быстрая скользящая средняя ((EMA8) < средняя скользящая средняя ((EMA20) < медленная скользящая средняя ((SMA50)
И/или фильтр направления тенденции:
- Для сигнала “купить” цена закрытия должна быть выше медленно движущейся средней ((SMA50) и направленно движущаяся средняя ((EMA20) должна быть зеленой.
- Для продажи цена закрытия должна быть ниже медленно движущейся средней ((SMA50), а направленная движущаяся средняя ((EMA20) должна быть красной.
XZERO и XQQE не включены в фильтрацию, они используются для указания ожидающегося сигнала покупки/продажи, особенно XZERO.
Эта стратегия должна работать на графике любой валютной пары и большинства временных рамок.
Стратегический принцип
Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы использовать направленный пересечение быстрого QQE-индикатора в качестве торгового сигнала и фильтровать шумный торговый сигнал с помощью комбинации движущихся средних, чтобы захватить направление тренда.
В частности, в стратегии используются следующие показатели и сигналы:
Быстрый показатель QQE: Это индикатор на основе RSI, с дополнительной гладкой обработкой, которая делает его более чувствительным и быстрым. Индикатор состоит из трех линий: средняя полоса - показательная скользящая средняя RSI, верхняя полоса - средняя полоса + быстрый ATR * один коэффициент, нижняя полоса - средняя полоса - быстрый ATR * один коэффициент.
Пересечение нулевой линии: когда RSI в средней орбитальной линии скрещивает нулевую линию, появляется сигнал, вверх крест - сигнал покупки, вниз крест - сигнал продажи. Эти сигналы предвещают изменение тренда.
Прорыв в каналеСигналы, которые появляются, когда средняя орбитальная линия RSI входит в установленный channel, являются сигналами продажи. Сигналы, которые появляются, когда RSI входит в установленный channel, являются сигналами продажи.
Сочетание скользящих среднихИспользуйте три группы движущихся средних: быстрые и медленные, быстрые линии - 8 циклов, средние линии - 20 циклов, медленные линии - 50 циклов. Когда три линии расположены так: быстрые> средние> медленные, они показывают тенденцию к росту, а быстрые< средние> медленные - тенденцию к снижению. Комбинация используется для определения общего направления тенденции.
Фильтр направленияСигналы продажи создаются, когда цена закрытия находится выше медленно движущейся средней и выше среднемесячно движущейся средней (наивысшая цена в этом цикле> низшая цена). Сигналы продажи создаются, когда цена закрытия находится ниже медленно движущейся средней и среднемесячно движущаяся средняя снижается.
С помощью комбинированного использования пересекающегося сигнала быстрого QQE индикатора и фильтрации трендов с помощью движущихся средних можно улавливать средне- и краткосрочные переломы в направлении тренда в более крупных временных рамках, создавая более целостную торговую систему. При этом параметры индикатора настроены более чувствительными, чтобы улавливать переломы в тренде как можно раньше.
В целом, это стратегия отслеживания средне- и долгосрочных тенденций, с помощью быстрых индикаторов, чтобы уловить кратковременные моменты обратной покупки/продажи, и использовать фильтрацию с помощью движущихся средних, чтобы уменьшить риск обратной операции и максимизировать прибыль.
Стратегические преимущества
- Использование быстрочувствительного индикатора QQE, позволяющего быстро улавливать обратный сигнал
- Использование множественных скользящих средних для определения направления большого цикла, чтобы избежать обратной торговли
- Содержит многочисленные перекрестные сигналы, которые могут быть использованы в комбинации для повышения доходности
- Параметры настраиваются и могут быть оптимизированы для разных сортов и циклов
- Использование сигналов прорыва канала с помощью самого индикатора, без отдельных каналов, чтобы избежать зависимости от параметров
- Это очень хорошо, чтобы поймать краткосрочный обратный тренд в рамках средне- и долгосрочного тренда.
- Концепция проста, ясна, легко понятна и реализуема
Стратегический риск
Однако есть и потенциальные риски этой стратегии:
- Быстрые индикаторы могут создавать ложные сигналы, перемещающиеся средние не могут быть полностью отфильтрованы, существует риск отслеживания неправильного направления
- Рискованные обратные торговые сигналы при переходе большого цикла
- Не учитываются факторы управления капиталом, существует вероятность убыточного обращения с избыточным объемом
- Без остановки убытков риск увеличения убытков выше
- Риски отслеживания данных, эффективность которых еще предстоит проверить
Меры противодействия и решения включают в себя:
- Настройка параметров скользящих средних для определения тенденции с использованием большего количества циклов
- Добавление фильтров на комбинацию других показателей, таких как MACD, bias и т. д.
- Присоединяйтесь к стратегии Stop Loss и контролируйте одиночные убытки
- Проверка на диске, параметры оптимизации
Направление оптимизации стратегии
В этой стратегии есть место для дальнейшей оптимизации:
- Оптимизация быстрого и медленного параметров показателя QQE для поиска оптимального сочетания параметров
- Испытание большего количества комбинаций скользящих средних для поиска оптимального фильтра
- Добавление комбинации других показателей, таких как MACD и другие, которые помогают фильтровать сигналы
- Применение стратегий управления капиталом, оптимизация управления позициями
- Установка стратегии по устранению убытков и контроль риска убытков
- Оптимизация для различных сортов
- Оценивайте тенденции в более высоких циклах, чтобы не быть обманутыми краткосрочными переворотами
Оптимизация параметров, объединение большего количества показателей, а также практические средства для управления капиталом и рисками могут повысить реальную эффективность этой стратегии.
Подвести итог
В целом, быстрая QQE-кризисная стратегия, основанная на фильтрации тенденций, является очень достойным выбором. Ее преимущество заключается в том, что она позволяет быстро использовать возможности для обратной торговли, а также использовать множество групп движущихся средних для определения тенденций и избежать обратных ошибок.
Конечно, нельзя игнорировать и риски, необходима проверка на практике и постоянная оптимизация для обеспечения практичности и надежности стратегий. В целом, это стоит изучить и долгосрочно отслеживать.
/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//
// Title: [STRATEGY][UL]QQE Cross v1.1
// Author: JustUncleL
// Date: 22-Oct-2016
// Version: v1.1
//
// Description:
// A trend following trading Strategy that uses fast QQE crosses with Moving Averages
// for trend direction filtering. QQE or Qualitative Quantitative Estimation is based
// on the relative strength index, but uses a smoothing technique as an additional
// transformation. Three crosses can be selected (all selected by default):
// - RSI signal crossing ZERO (XZERO)
// - RSI signal crossing Fast RSIatr line (XQQE)
// - RSI signal exiting the RSI Threshhold Channel (BUY/SELL)
// The (BUY/SELL) alerts can be optionally filtered by the Moving averages:
// - For BUY alert the Close must be above the fast MA and
// fast MA (EMA8) > medium MA (EMA20) > slow MA (SMA50).
// - For SELL alert the Close must be below the fast MA and
// fast MA (EMA8) < medium MA (EMA20) < slow MA (SMA50).
// and/or directional filter:
// - For BUY alert the Close must be above the slow MA (SMA50) and the
// directional MA (EMA20) must be green.
// - For SELL alert the Close must be below the slow MA (SMA50) and the
// directional MA (EMA20) must be red.
//. The XZERO and XQQE are not included in the filtering, they are used to indicate
// pending BUY/SELL alerts, particularly the XZERO.
//
// This Strategy should work on any currency pair and most chart timeframes.
// *** USE AT YOUR OWN RISK ***
//
//
//
// Mofidifications:
// 1.1 - Added Target Profit option, cleaned up the risk management code.
// Changed Trade Close to EMA20 direction change instead of opposite BUY/SELL
// signal, which will be earlier, this means stop loss setting should not be
// required when an AutoTrader is available.
// Modified code to prevent potential repaint issues.
// 1.0 - original
//
// References:
// Some Code borrowed from:
// - "Scalp Jockey - MTF MA Cross Visual Strategizer by JayRogers"
// - "QQE MT4 by glaz"
// - "Strategy Code Example by JayRogers"
// Inspiration from:
// - http://www.forexstrategiesresources.com/binary-options-strategies-ii/189-aurora-binary-trading/
// - http://www.forexstrategiesresources.com/metatrader-4-trading-systems-v/652-qqe-smoothed-trading/
// - http://dewinforex.com/forex-indicators/qqe-indicator-not-quite-grail-but-accurately-defines-trend-and-flat.html
//
strategy(title='[STRATEGY][UL]QQE Cross v1.1', pyramiding=0, overlay=true )
// - INPUTS START
// Fast MA - type, source, length
type1 = input(defval="EMA", title="Fast MA Type: SMA, EMA, WMA, VWMA, SMMA, DEMA, TEMA, HullMA, ZEMA ( case sensitive )")
len1 = input(defval=8, title="Fast - Length", minval=1)
// Medium Fast MA - type, source, length
type2 = input(defval="EMA", title="Medium Fast MA Type: SMA, EMA, WMA, VWMA, SMMA, DEMA, TEMA, HullMA, ZEMA ( case sensitive )")
len2 = input(defval=20, title="Medium Fast - Length", minval=1)
// Slow MA - type, source, length
type3 = input(defval="SMA", title="Slow MA Type: SMA, EMA, WMA, VWMA, SMMA, DEMA, TEMA, HullMA, LSMA, ZEMA ( case sensitive )")
len3 = input(defval=50, title="Slow Length", minval=1)
//
// QQE rsi Length, Smoothing, fast ATR factor, source
RSILen = input(6,title='RSI Length')
SF = input(3,title='RSI Smoothing Factor')
QQE = input(2.618,title='Fast QQE Factor')
threshhold = input(10, title="RSI Threshhold")
//
sQQEx = input(false,title="Show QQE Signal crosses")
sQQEz = input(false,title="Show QQE Zero crosses")
//
filter = input(false,title="Use Moving Average Filter")
dfilter = input(true, title="Use Trend Directional Filter" )
RSIsrc = input(close,title="Source")
srcclose= RSIsrc
// - INPUTS END
// - FUNCTIONS
// Returns MA input selection variant, default to SMA if blank or typo.
variant(type, src, len) =>
v1 = sma(src, len) // Simple
v2 = ema(src, len) // Exponential
v3 = wma(src, len) // Weighted
v4 = vwma(src, len) // Volume Weighted
v5 = na(v5[1]) ? sma(src, len) : (v5[1] * (len - 1) + src) / len // Smoothed
v6 = 2 * v2 - ema(v2, len) // Double Exponential
v7 = 3 * (v2 - ema(v2, len)) + ema(ema(v2, len), len) // Triple Exponential
v8 = wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len))) // Hull
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
v10 = ema1+(ema1-ema2) // Zero Lag Exponential
// return variant, defaults to SMA if input invalid.
type=="EMA"?v2 : type=="WMA"?v3 : type=="VWMA"?v4 : type=="SMMA"?v5 : type=="DEMA"?v6 : type=="TEMA"?v7 : type=="HullMA"?v8 : type=="ZEMA"?v10 : v1
// - FUNCTIONS END
// - Fast ATR QQE
//
Wilders_Period = RSILen * 2 - 1
//
Rsi = rsi(RSIsrc,RSILen)
RSIndex = ema(Rsi, SF)
AtrRsi = abs(RSIndex[1] - RSIndex)
MaAtrRsi = ema(AtrRsi, Wilders_Period)
DeltaFastAtrRsi = ema(MaAtrRsi,Wilders_Period) * QQE
//
newshortband= RSIndex + DeltaFastAtrRsi
newlongband= RSIndex - DeltaFastAtrRsi
longband=RSIndex[1] > longband[1] and RSIndex > longband[1] ? max(longband[1],newlongband) : newlongband
shortband=RSIndex[1] < shortband[1] and RSIndex < shortband[1] ? min(shortband[1],newshortband) : newshortband
trend=cross(RSIndex, shortband[1])? 1 : cross(longband[1], RSIndex) ? -1 : nz(trend[1],1)
FastAtrRsiTL = trend==1 ? longband : shortband
// - SERIES VARIABLES
// MA's
ma_fast = variant(type1, srcclose, len1)
ma_medium = variant(type2, srcclose, len2)
ma_slow = variant(type3, srcclose, len3)
// Get Direction From Medium Moving Average
direction = rising(ma_medium,3) ? 1 : falling(ma_medium,3) ? -1 : 0
//
// Find all the QQE Crosses
QQExshort = sQQEx and crossover(FastAtrRsiTL, RSIndex)
QQExlong = sQQEx and crossunder(FastAtrRsiTL, RSIndex)
// Zero cross
QQEzlong = sQQEz and crossover(RSIndex,50)
QQEzshort = sQQEz and crossunder(RSIndex,50)
//
// Thresh Hold channel Crosses give the BUY/SELL alerts.
QQEclong = RSIndex>(50+threshhold) ? na(QQEclong[1]) ? 1 : QQEclong[1]+1 : 0
QQEcshort = RSIndex<(50-threshhold) ? na(QQEcshort[1]) ? 1 : QQEcshort[1]+1 : 0
//
// Check Filtering.
QQEflong = (not filter or (srcclose>ma_fast and ma_medium>ma_slow and ma_fast>ma_medium)) and
(not dfilter or (direction>0 and srcclose>ma_slow))
QQEfshort = (not filter or (srcclose<ma_fast and ma_medium<ma_slow and ma_fast<ma_medium)) and
(not dfilter or (direction<0 and srcclose<ma_slow))
//
// Get final BUY / SELL alert determination
buy = QQEclong>0 and QQEflong ? na(buy[1]) ? 1 : buy[1]+1 : 0
sell= QQEcshort>0 and QQEfshort ? na(sell[1]) ? 1 : sell[1]+1 : 0
// - SERIES VARIABLES END
// - PLOTTING
// Ma's
plot(ma_fast, title="MA Fast", color=olive, linewidth=2, transp=20)
plot(ma_medium, title="MA Medium Fast", color=direction<0?red:green, linewidth=3, transp=0)
plot(ma_slow, title="MA Slow", color=blue, linewidth=2, transp=20)
// QQE crosses
plotshape(QQExlong and buy!=1, title="QQE Cross Over", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, text="XQQE", color=blue, transp=20, size=size.tiny)
plotshape(QQExshort and sell!=1, title="QQE Cross Under", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, text="XQQE", color=black, transp=20, size=size.tiny)
// Signal crosses zero line
plotshape(QQEzlong and buy!=1 and not QQExlong, title="QQE Zero Cross Over", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, text="XZERO", color=aqua, transp=20, size=size.tiny)
plotshape(QQEzshort and sell!=1 and not QQExshort, title="QQE Zero Cross Under", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, text="XZERO", color=fuchsia, transp=20, size=size.tiny)
// - PLOTTING END
// Create alert for cross, shunt back 1 if source is not 'open', this should prevent repaint issue.
//shunt = RSIsrc == open ? 0 : 1
shunt = 0
c_alert = (buy[shunt]==1 or sell[shunt]==1)
//alertcondition(c_alert, title="QQECROSS Alert", message="QQECROSS Alert")
// show only when alert condition is met and bar closed.
plotshape(c_alert,title= "Alert Indicator Closed", location=location.bottom, color=sell[shunt]==1?red:green, transp=0, style=shape.circle)
// Strategy: (Thanks to JayRogers)
// === STRATEGY RELATED INPUTS ===
//tradeInvert = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// the risk management inputs
inpTakeProfit = input(defval = 0, title = "Take Profit Points", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 0, title = "Stop Loss Points", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 100, title = "Trailing Stop Loss Points", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset Points", minval = 0)
// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
strategy.entry(id = "Buy", long = true, when = buy[shunt]==1 )// use function or simple condition to decide when to get in
strategy.close(id = "Buy", when = direction[shunt]!=direction[shunt+1])// ...and when to get out
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
strategy.entry(id = "Sell", long = false, when = sell[shunt]==1)
strategy.close(id = "Sell", when = direction[shunt]!=direction[shunt+1])
// === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION ===
// finally, make use of all the earlier values we got prepped
strategy.exit("Exit Buy", from_entry = "Buy", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Sell", from_entry = "Sell", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
//eof