Стратегия консолидации скользящей средней импульса
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует основное скорректирование средней линии, образованное движущимися средними HMA и EMA, для определения времени покупки. Когда HMA покрывает EMA, это считается концом скорректировки, формируя новую восходящую тенденцию, поэтому покупается одновременно с покрытием EMA на HMA.
Эта стратегия одновременно используется в сочетании с RSI, чтобы обнаружить перекуп и перепродажу. Покупки разрешаются, когда RSI ниже 70, а частичные остановки учитываются, когда RSI выше 80.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует 200-циклическую систему EMA и HMA для построения равнолинейной системы. При этом HMA является более чувствительным движущимся средним, разработанным в соответствии с улучшенной структурой EMA.
В случае, если цена акций упадет, HMA снова снизит EMA, что означает начало новой свертывания, тогда все акции будут сброшены. В то же время, если RSI будет на 80%, будет частично остановлена на 20%, чтобы предотвратить убытки.
Торговая логика этой стратегии довольно проста, в основном это многополосный перекресток HMA и EMA, в сочетании с высоким и низким уровнем RSI, который формирует более стабильную торговую стратегию.
Анализ преимуществ
Наибольшим преимуществом этой стратегии является то, что она использует консолидированные торговые формы EMA и HMA, чтобы отфильтровать большую часть ложных брейков и, таким образом, повысить доходность. В то же время, RSI также может эффективно контролировать риск, что делает эту стратегию идеальной для консолидированных рынков.
Кроме того, стратегия использует только 3 показателя и имеет простую логику, что делает ее параметры более удобными для оптимизации и отсчета, что способствует проверке и улучшению стратегии.
Анализ рисков
Несмотря на определенные преимущества этой стратегии, есть некоторые риски, о которых следует помнить. Например, время удержания позиции может быть относительно длительным и требует достаточной финансовой поддержки.
Кроме того, эта стратегия в основном зависит от среднелинейных индикаторов, и если цена произойдет аномальный прорыв, то остановки могут не сработать и привести к большему риску. Кроме того, параметры настройки могут повлиять на эффективность стратегии, и необходимо провести большое количество тестов, чтобы найти оптимальные параметры.
Направление оптимизации
С учетом вышеперечисленных рисков эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Динамически корректируйте позиции в зависимости от рыночных колебаний в сочетании с показателями волатильности.
Повышение оценки трендовых показателей, избежание ненужных обратных сделок.
Оптимизация параметров скользящих средних, чтобы они были более близки к текущим рыночным характеристикам.
Применение временных ограничений позволяет избежать чрезмерных потерь в одиночку.
Подвести итог
В целом, эта стратегия является более классической и простой совокупной страйкой. Она применяется в основном для краткосрочных и среднесрочных сделок с индексами акций и популярными акциями. Она позволяет получить относительно стабильное значение альфа.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
strategy(title="EMA_HMA_RSI_Strategy", overlay=true, pyramiding=2, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000, initial_capital=10000, currency=currency.USD) //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed,
//longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
//if (longCondition)
//strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
//shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))
//if (shortCondition)
// strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
//HMA
HMA(src1, length1) => wma(2 * wma(src1, length1/2) - wma(src1, length1), round(sqrt(length1)))
var stopLossVal=0.00
//variables BEGIN
length=input(200,title="EMA and HMA Length") //square root of 13
rsiLength=input(13, title="RSI Length")
takePartialProfits = input(true, title="Take Partial Profits (if this selected, RSI 13 higher reading over 80 is considered for partial closing ) ")
stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=8, minval=1)
//variables END
//RSI
rsi13=rsi(close,rsiLength)
ema200=ema(close,length)
hma200=HMA(close,length)
//exitOnAroonOscCrossingDown = input(true, title="Exit when Aroon Osc cross down zero ")
// Drawings
//Aroon oscillator
arronUpper = 100 * (highestbars(high, length+1) + length)/length
aroonLower = 100 * (lowestbars(low, length+1) + length)/length
aroonOsc = arronUpper - aroonLower
aroonMidpoint = 0
//oscPlot = plot(aroonOsc, color=color.green)
//midLine= plot(aroonMidpoint, color=color.green)
//topLine = plot(90,style=plot.style_circles, color=color.green)
//bottomLine = plot(-90,style=plot.style_circles, color=color.red)
//fill(oscPlot, midLine, color=aroonOsc>0?color.green:color.red, transp=50)
//fill(topLine,bottomLine, color=color.blue)
//fill(topLine,oscPlot, color=aroonOsc>90?color.purple:na, transp=25)
// RSI
//plot(rsi13, title="RSI", linewidth=2, color=color.purple)
//hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
//obLevel = hline(80, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
//osLevel = hline(30, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
//fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=rsi13 >=30 ? color.green:color.purple, transp=65) // longTermRSI >=50
hullColor = hma200 > hma200[2] ? #00ff00 : #ff0000
plot(hma200, title="HULL 200", color=hullColor, transp=25)
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.orange)
//Entry--
strategy.initial_capital = 50000
strategy.entry(id="Long Entry", comment="LE", qty=(strategy.initial_capital * 0.10)/close, long=true, when=strategy.position_size<1 and hma200 < ema200 and hma200 > hma200[2] and rsi13<70 ) // // aroonOsc<0
//Add
if(strategy.position_size>=1 and close < strategy.position_avg_price and ( crossover(rsi13,30) or crossover(rsi13,40) ) ) // hma200 < ema200 and hma200 > hma200[2] and hma200[2] < hma200[3] ) //and crossover(rsi13,30) aroonOsc<0 //and hma200 > hma200[2] and hma200[2] <= hma200[3] //crossover(rsi13,30)
qty1=(strategy.initial_capital * 0.10)/close
//stopLossVal:= abs(strategy.position_size)>1 ? ( (close > close[1] and close > open and close>strategy.position_avg_price) ? close[1]*(1-stopLoss*0.01) : stopLossVal ) : 0.00
strategy.entry(id="Long Entry", comment="Add", qty=qty1, long=true ) //crossover(close,ema34) //and close>ema34 //crossover(rsi5Val,rsiBuyLine) -- SL="+tostring(stopLossVal, "####.##")
//stopLossVal:= abs(strategy.position_size)>1 ? strategy.position_avg_price*(1-0.5) : 0.00
stopLossVal:= abs(strategy.position_size)>1 ? ( (close > close[1] and close > open and close>strategy.position_avg_price) ? close[1]*(1-stopLoss*0.01) : stopLossVal ) : 0.00
//stopLossVal:= abs(strategy.position_size)>1 ? strategy.position_avg_price*(1-stopLoss*0.01) : 0.00
barcolor(color=strategy.position_size>=1? rsi13>80 ? color.purple: color.blue:na)
//close partial
if(takePartialProfits==true)
strategy.close(id="Long Entry", comment="Partial X points="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), qty_percent=20 , when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossunder(rsi13, 80) and close > strategy.position_avg_price ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55
//close All
//if(exitOnAroonOscCrossingDown)
// strategy.close(id="Long Entry", comment="Exit All points="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossunder(aroonOsc, 0) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89
//close All on stop loss
strategy.close(id="Long Entry", comment="Stoploss X points="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size)>=1 and close < stopLossVal ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89
strategy.close(id="Long Entry", comment="hmaXema X points="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size)>=1 and close > strategy.position_avg_price and crossunder(hma200,ema200) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89