Стратегия консолидации движущейся средней
Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-25 11:39:00Тэги:
Обзор
Эта стратегия в основном использует консолидацию, сформированную скользящими средними линиями HMA и EMA, для определения времени покупки. Когда HMA пересекает EMA, считается, что консолидация закончилась и формируется новая восходящая тенденция, поэтому покупают, когда HMA пересекает EMA в то же время.
Стратегия также сочетает в себе индикатор RSI для обнаружения условий перекупления и перепродажи.
Принцип стратегии
Эта стратегия использует скользящую среднюю систему, построенную с 200-периодным EMA и HMA. Среди них индикатор HMA является более чувствительным скользящим средним индикатором, разработанным на основе EMA. Когда HMA пересекает EMA, это означает, что этап консолидации закончился, и цена акций начинает расти. В это время, если индикатор RSI не показывает перекуп, генерируется сигнал покупки.
В случае существующей позиции, если цена акций опять падает и HMA снова пересекается ниже EMA, что указывает на начало новой консолидации, вся позиция будет закрыта.
Логика сделки этой стратегии довольно проста, в основном опираясь на длинные и короткие пересечения HMA и EMA, в сочетании с максимумами и минимумами RSI, чтобы сформировать относительно надежную торговую стратегию.
Анализ преимуществ
Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что, используя консолидационную торговую модель EMA и HMA, большинство ложных перерывов можно отфильтровать, тем самым улучшая уровень прибыли. В то же время вспомогательный индикатор RSI также может эффективно контролировать риски. Комбинация двух делает эту стратегию очень подходящей для консолидации и волатильности рынков.
Кроме того, эта стратегия использует только 3 индикатора, а логика проста, что позволяет легко оптимизировать параметры и бэкстест, что способствует проверке и улучшению стратегий.
Анализ рисков
Хотя эта стратегия имеет некоторые преимущества, все же есть некоторые риски, которые следует отметить. Например, время удержания может быть относительно длинным, требуя достаточных средств для поддержки. Если он сталкивается с периодом боковой консолидации, он не может быстро выйти со стоп-лосом, что легко приводит к ситуации расширения потерь.
Кроме того, эта стратегия в основном опирается на показатели скользящих средних. Если произойдет аномальный прорыв цен, меры стоп-лосса могут не иметь эффекта, что повлечет за собой большие риски. Кроме того, настройки параметров также повлияют на эффективность стратегии и потребуют обширного тестирования для поиска оптимальных параметров.
Руководство по оптимизации
Учитывая вышеуказанные риски, эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
-
Сочетание показателей волатильности для динамической корректировки позиций на основе волатильности рынка.
-
Увеличить оценку показателей тренда, чтобы избежать ненужной обратной торговли.
-
Оптимизировать параметры скользящих сред, чтобы приблизить их к текущим рыночным характеристикам.
-
Используйте временные остановки, чтобы избежать чрезмерных потерь.
Резюме
В целом, это относительно классическая простая стратегия консолидации и волатильности. Она в основном используется для краткосрочной и среднесрочной торговли фондовыми индексами и горячими акциями, и может получить относительно стабильные альфа-значения. С оптимизацией параметров и усилением мер контроля рисков производительность этой стратегии все еще имеет большое пространство для улучшения.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
strategy(title="EMA_HMA_RSI_Strategy", overlay=true, pyramiding=2, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000, initial_capital=10000, currency=currency.USD) //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed,
//longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
//if (longCondition)
//strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
//shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))
//if (shortCondition)
// strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
//HMA
HMA(src1, length1) => wma(2 * wma(src1, length1/2) - wma(src1, length1), round(sqrt(length1)))
var stopLossVal=0.00
//variables BEGIN
length=input(200,title="EMA and HMA Length") //square root of 13
rsiLength=input(13, title="RSI Length")
takePartialProfits = input(true, title="Take Partial Profits (if this selected, RSI 13 higher reading over 80 is considered for partial closing ) ")
stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=8, minval=1)
//variables END
//RSI
rsi13=rsi(close,rsiLength)
ema200=ema(close,length)
hma200=HMA(close,length)
//exitOnAroonOscCrossingDown = input(true, title="Exit when Aroon Osc cross down zero ")
// Drawings
//Aroon oscillator
arronUpper = 100 * (highestbars(high, length+1) + length)/length
aroonLower = 100 * (lowestbars(low, length+1) + length)/length
aroonOsc = arronUpper - aroonLower
aroonMidpoint = 0
//oscPlot = plot(aroonOsc, color=color.green)
//midLine= plot(aroonMidpoint, color=color.green)
//topLine = plot(90,style=plot.style_circles, color=color.green)
//bottomLine = plot(-90,style=plot.style_circles, color=color.red)
//fill(oscPlot, midLine, color=aroonOsc>0?color.green:color.red, transp=50)
//fill(topLine,bottomLine, color=color.blue)
//fill(topLine,oscPlot, color=aroonOsc>90?color.purple:na, transp=25)
// RSI
//plot(rsi13, title="RSI", linewidth=2, color=color.purple)
//hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
//obLevel = hline(80, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
//osLevel = hline(30, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
//fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=rsi13 >=30 ? color.green:color.purple, transp=65) // longTermRSI >=50
hullColor = hma200 > hma200[2] ? #00ff00 : #ff0000
plot(hma200, title="HULL 200", color=hullColor, transp=25)
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.orange)
//Entry--
strategy.initial_capital = 50000
strategy.entry(id="Long Entry", comment="LE", qty=(strategy.initial_capital * 0.10)/close, long=true, when=strategy.position_size<1 and hma200 < ema200 and hma200 > hma200[2] and rsi13<70 ) // // aroonOsc<0
//Add
if(strategy.position_size>=1 and close < strategy.position_avg_price and ( crossover(rsi13,30) or crossover(rsi13,40) ) ) // hma200 < ema200 and hma200 > hma200[2] and hma200[2] < hma200[3] ) //and crossover(rsi13,30) aroonOsc<0 //and hma200 > hma200[2] and hma200[2] <= hma200[3] //crossover(rsi13,30)
qty1=(strategy.initial_capital * 0.10)/close
//stopLossVal:= abs(strategy.position_size)>1 ? ( (close > close[1] and close > open and close>strategy.position_avg_price) ? close[1]*(1-stopLoss*0.01) : stopLossVal ) : 0.00
strategy.entry(id="Long Entry", comment="Add", qty=qty1, long=true ) //crossover(close,ema34) //and close>ema34 //crossover(rsi5Val,rsiBuyLine) -- SL="+tostring(stopLossVal, "####.##")
//stopLossVal:= abs(strategy.position_size)>1 ? strategy.position_avg_price*(1-0.5) : 0.00
stopLossVal:= abs(strategy.position_size)>1 ? ( (close > close[1] and close > open and close>strategy.position_avg_price) ? close[1]*(1-stopLoss*0.01) : stopLossVal ) : 0.00
//stopLossVal:= abs(strategy.position_size)>1 ? strategy.position_avg_price*(1-stopLoss*0.01) : 0.00
barcolor(color=strategy.position_size>=1? rsi13>80 ? color.purple: color.blue:na)
//close partial
if(takePartialProfits==true)
strategy.close(id="Long Entry", comment="Partial X points="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), qty_percent=20 , when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossunder(rsi13, 80) and close > strategy.position_avg_price ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55
//close All
//if(exitOnAroonOscCrossingDown)
// strategy.close(id="Long Entry", comment="Exit All points="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossunder(aroonOsc, 0) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89
//close All on stop loss
strategy.close(id="Long Entry", comment="Stoploss X points="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size)>=1 and close < stopLossVal ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89
strategy.close(id="Long Entry", comment="hmaXema X points="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size)>=1 and close > strategy.position_avg_price and crossunder(hma200,ema200) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89
- Стратегия отслеживания торговых операций с отставанием на 2 линии
- Стратегия торговли BTC на основе EMA и MACD
- Интеллектуальная стратегия остановки потерь
- Прорыв адаптивной волатильности
- Стратегия поиска импульса
- Стратегия переворота штифта пирсинга
- Стратегия торговли Nifty на основе индикатора RSI
- Стратегия, основанная на тренде RSI и EMA
- Стратегия отслеживания подтверждения тренда
- Стратегия показателей дивергенции РСИ
- Быстрая стратегия перекрестной торговли QQE, основанная на фильтре трендов
- Стратегия отслеживания адаптивной скользящей средней
- Стратегия скальпинга на рынке перемены тренда
- Двунаправленная стратегия трансковантальной торговли EMA
- Стратегия внутридневного скальпинга EMA
- Составная стоп-лосс и стратегия получения прибыли на основе случайного входа
- Пропускная способность фильтра сменена
- Стратегия двойной кроссоверной торговли скользящими средними
- RSI в сочетании с полосами Боллинджера и динамической стратегией поддержки/сопротивления
- Динамическая стратегия двойной остановки задержки EMA