Стратегия торговли Nifty на основе индикатора RSI

Автор:Чао Чжан
Тэги:

Обзор

Принцип стратегии

Анализ преимуществ

Немногие параметры показателей, легко оптимизировать и регулировать
Преследование краткосрочной избыточной доходности, соответствует философии скальпинга
Настраиваемый период времени торговли, адаптируется к различным ожиданиям

Анализ рисков

К основным рискам этой стратегии относятся:

Не в состоянии улавливать долгосрочные тенденции, вероятно, пропустит большие движения
Чрезмерная зависимость от оптимизации параметров, риск перенастройки
Нет механизма остановки потерь для эффективного контроля потерь
Частая торговля влияет на период хранения, что приводит к увеличению затрат на транзакции

Чтобы контролировать вышеупомянутые риски, можно оптимизировать следующие аспекты:

Включить индикаторы тенденций для выявления долгосрочных движений
Используйте анализ ходьбы вперед для предотвращения перенастройки
Установка точек остановки для своевременной остановки

Руководство по оптимизации

Основные аспекты оптимизации стратегии:

Оптимизировать параметры RSI для поиска оптимальных комбинаций параметров
Включить скользящие средние и т.д. для оценки долгосрочной тенденции
Добавить модуль размещения позиций для оптимизации распределения позиций
Добавление количественных авторских прав для автоматической корректировки параметров

Заключение

/*backtest
start: 2023-01-18 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("RSI Strategy", overlay=true,pyramiding = 1000)
rsi_period = 2
rsi_lower = 20
rsi_upper = 70

rsi_value = rsi(close, rsi_period)
buy_signal = crossover(rsi_value, rsi_lower)
sell_signal = crossunder(rsi_value, rsi_upper)
current_date1 =  input(defval=timestamp("01 Nov 2009 00:00 +0000"), title="stary Time", group="Time Settings")

current_date =  input(defval=timestamp("01 Nov 2023 00:00 +0000"), title="End Time", group="Time Settings")
investment_amount = 100000.0
start_time = input(defval=timestamp("01 Dec 2018 00:00 +0000"), title="Start Time", group="Time Settings") 
end_time = input(defval=timestamp("30 Nov 2023 00:00 +0000"), title="End Time", group="Time Settings")

in_time = time >= start_time and time <= end_time
// Variable to track accumulation.
var accumulation = 0.0
out_time = time >= end_time 

if (buy_signal )
    strategy.entry("long",strategy.long,qty= 1) 
    accumulation += 1
if (out_time)
    strategy.close(id="long")

plotshape(series=buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup)
plotshape(series=sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown)

plot(rsi_value, title="RSI", color=color.blue)
hline(rsi_lower, title="Lower Level", color=color.red)



plot(strategy.opentrades, style=plot.style_columns, 
     color=#2300a1, title="Profit first entry")
plot(strategy.openprofit, style=plot.style_line, 
     color=#147a00, title="Profit first entry")
// plot(strategy.position_avg_price, style=plot.style_columns, 
//      color=#ca0303, title="Profit first entry")
// log.info(strategy.position_size * strategy.position_avg_price)

Больше