Интеллектуальная стратегия трейлинг-стоп-лосс
ChaoZhang
Обзор
Intelligent Trailing Stop Loss Strategy - это стратегия автоматической корректировки стоп-лосса в зависимости от изменения цены. Она объединяет логику показателя SAR, чтобы отслеживать и корректировать стоп-линию, когда цена достигает нового максимума или минимума, чтобы обеспечить максимальный контроль отступления.
Стратегический принцип
Центральная логика этой стратегии заключается в автоматическом корректировке стоп-линий в соответствии с показателями SAR. В частности, она определяет 4 переменных:
- ЭП: Крайняя точка.
- SAR: Нынешняя остановка
- AF: коэффициент шаговой длины, используемый для управления величиной корректировки стоп-линии
- Знак восходящего тренда: определить, является ли текущий тренд восходящим или нисходящим
Стоп-линия будет постоянно меняться вверх, отслеживая рост цены, когда она находится в восходящем тренде; стоп-линия остается неизменной, пока цена не перейдет в нисходящий тренд, пока она не перейдет в восходящий тренд.
Грандиозность корректировки стоп-линии увеличивается при успешном установке новой точки стоп-линии с помощью управления AF-фактором шаговой длины, что увеличивает масштаб корректировки следующего шага.
Стратегические преимущества
Самым большим преимуществом этой стратегии является то, что она позволяет разумно регулировать стоп-поры в зависимости от рыночных колебаний, а также максимально минимизировать максимальные отступления при сохранении достаточного пространства для прибыли. По сравнению с традиционными статическими стоп-методами, она лучше улавливает ценовые тенденции.
В частности, есть следующие преимущества:
- Минимизация максимального вывода: интеллектуальная настройка стоп-линий, позволяющая выйти до того, как ситуация изменится, чтобы максимально защитить уже полученную прибыль
- Поймать тренд: стоп-линия корректируется с новым высоким или низким уровнем, чтобы автоматически отслеживать тенденцию цены
- Настраиваемые параметры: пользователь может регулировать чувствительность стоп-убытков в зависимости от собственных предпочтений в отношении риска, настройки длины шага для AF и начального значения
Анализ рисков
В этой стратегии также есть некоторые риски, о которых следует помнить:
- Слишком чувствительный: если шаг AF изменяется слишком сильно или начальная величина слишком мала, то стоп-линия может быть слишком чувствительной и может быть вызвана краткосрочным рыночным шумовым стимулом
- Пропущенные возможности: слишком раннее задействование стоп-лосса может привести к увеличению доходности после убытков
- Выбор параметров: неправильная настройка параметров также может повлиять на эффективность стратегии, требуя корректировки параметров для разных рынков
Направление оптимизации
Эта стратегия также может быть оптимизирована в следующих направлениях:
- В сочетании с другими индикаторами: можно приостановить коррекцию линий убытков при появлении сигнала в большом циклическом индикаторе, чтобы избежать преждевременной остановки убытков до перелома тенденции
- Модуль адаптации параметров: можно автоматически оптимизировать параметры с помощью алгоритмов машинного обучения на основе исторических данных
- Многоуровневый стоп: можно установить несколько стоп-линий, чтобы отслеживать колебания цены различной величины
Подвести итог
Интеллектуальная стратегия отслеживания стоп-убытков имитирует логику работы показателя SAR, в реальном времени корректирует положение стоп-линий и, защищая прибыль, минимизирует вероятность упущенных возможностей. Она максимально использует ценность самой функции стоп-убытков.
По сравнению с традиционной стратегией с фиксированной точкой убытков, эта стратегия может лучше адаптироваться к изменениям рынка и быть более гибкой. С помощью настройки настраиваемых параметров пользователь может выбрать подходящую для себя модель убытков в соответствии со своими предпочтениями в отношении риска.
Конечно, в этой стратегии также есть определенный простор для оптимизации параметров, а также для повышения эффективности, который может быть достигнут в сочетании с другими показателями. В целом, она находит более разумную точку равновесия для инвесторов между остановкой и остановкой.
/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Lucid SAR Strategy", shorttitle="Lucid SAR Strategy", overlay=true)
// Full credit to Sawcruhteez, Lucid Investment Strategies LLC and Casey Bowman.
// This is a strategy version of the Lucid SAR indicator created by the above-mentioned parties.
// Original version of the indicator: https://www.tradingview.com/script/OkACQQgL-Lucid-SAR/
// Branded under the name "Lucid SAR"
// As agreed to with Lucid Investment Strategies LLC on July 9, 2019
// https://lucidinvestmentstrategies.com/
// Created by Casey Bowman on July 4, 2019
// MIT License
// Copyright (c) 2019 Casey Bowman
// Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
// of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
// in the Software without restriction, including without limitation the rights
// to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
// copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
// furnished to do so, subject to the following conditions:
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
// copies or substantial portions of the Software.
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
// IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
// AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
// LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
// SOFTWARE.
AF_initial = input(0.02)
AF_increment = input(0.02)
AF_maximum = input(0.2)
// start with uptrend
uptrend = true
newtrend = false
EP = high
SAR = low
AF = AF_initial
if not na(uptrend[1]) and not na(newtrend[1])
if uptrend[1]
EP := max(high, EP[1])
else
EP := min(low, EP[1])
if newtrend[1]
AF := AF_initial
else
if EP != EP[1]
AF := min(AF_maximum, AF[1] + AF_increment)
else
AF := AF[1]
SAR := SAR[1] + AF * (EP - SAR[1])
if uptrend[1]
if newtrend
SAR := max(high, EP[1])
EP := min(low, low[1])
else
SAR := min(SAR, low[1])
if not na(low[2])
SAR := min(SAR, low[2])
if SAR > low
uptrend := false
newtrend := true
SAR := max(high, EP[1])
EP := min(low, low[1])
else
uptrend := true
newtrend := false
else
if newtrend
SAR := min(low, EP[1])
EP := max(high, high[1])
else
SAR := max(SAR, high[1])
if not na(high[2])
SAR := max(SAR, high[2])
if SAR < high
uptrend := true
newtrend := true
SAR := min(low, EP[1])
EP := max(high, high[1])
else
uptrend := false
newtrend := false
plot(SAR, color = color.blue, style = plot.style_cross, linewidth = 2)
if (uptrend)
strategy.entry("PBSARLE", strategy.long, comment="PBSARLE")
if (newtrend)
strategy.entry("PBSARSE", strategy.short, comment="PBSARSE")