Стратегия торговли BTC на основе EMA и MACD

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-25 12:54:16
Тэги:

Обзор

Эта стратегия представляет собой комбинированную стратегию, основанную на разнице EMA и индикаторе MACD для краткосрочной торговли BTC. Она сочетает сигналы EMA и MACD для генерации сигналов покупки и продажи при определенных условиях.

Логика стратегии

Он генерирует сигналы покупки, когда разница отрицательна и ниже порогового значения, а MACD имеет медвежий перекресток. Он генерирует сигналы продажи, когда разница положительна и выше порогового значения, а MACD имеет бычий перекресток.

Анализ преимуществ

Использует композитные индикаторы, более надежные сигналы
Принимает краткосрочные параметры, подходящие для краткосрочной торговли
Имеет параметры стоп-лосса и прибыли для контроля рисков

Анализ рисков

Стоп-лосс может быть нарушен во время огромных колебаний на рынке
Параметры необходимо оптимизировать для различных рыночных условий
Эффекты должны быть проверены на разных монетах и биржах

Руководство по оптимизации

Оптимизировать параметры EMA и MACD для соответствия волатильности BTC
Добавление стратегий размещения позиций и пирамиды для повышения эффективности капитала
Добавить методы остановки потери, такие как отслеживание остановки потери для снижения рисков
Эффекты испытаний на различных биржах и монетах

Заключение

Эта стратегия объединяет сильные стороны как индикаторов EMA, так и MACD и использует композитные сигналы для эффективной фильтрации ложных сигналов. С оптимизированными параметрами и стратегиями позиций можно достичь стабильной доходности.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("EMA50Diff & MACD Strategy", overlay=false)
EMA = input(18, step=1)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
EMADiffThreshold = input(8)
MACDThreshold = input(80)
TargetValidityThreshold = input(65, step=5)
Target = input(120, step=5)
StopLoss = input(650, step=5) 
ema = ema(close, EMA)
hl = plot(0, color=white, linewidth=1)
diff = close - ema
clr = color(blue, transp=100)
if diff>0
    clr := lime
else 
    if diff<0
        clr := red

fastMA = ema(close, MACDfast)
slowMA = ema(close, MACDslow)
macd = (fastMA - slowMA)*3
signal = sma(macd, 9)
plot(macd, color=aqua, linewidth=2)
plot(signal, color=purple, linewidth=2)

macdlong = macd<-MACDThreshold and signal<-MACDThreshold and crossover(macd, signal)
macdshort = macd>MACDThreshold and signal>MACDThreshold and crossunder(macd, signal)
position = 0.0
position := nz(strategy.position_size, 0.0)
long = (position < 0 and close < strategy.position_avg_price - TargetValidityThreshold and macdlong) or 
     (position == 0.0 and diff < -EMADiffThreshold and diff > diff[1] and diff[1] < diff[2] and macdlong)

short = (position > 0 and close > strategy.position_avg_price + TargetValidityThreshold and macdshort) or 
      (position == 0.0 and diff > EMADiffThreshold and diff < diff[1] and diff[1] > diff[2] and macdshort)
amount = (strategy.equity / close) //- ((strategy.equity / close / 10)%10)
bgclr = color(blue, transp=100) //#0c0c0c
if long
    strategy.entry("long", strategy.long, amount)
    bgclr := green
if short
    strategy.entry("short", strategy.short, amount)
    bgclr := maroon
bgcolor(bgclr, transp=20)
strategy.close("long", when=close>strategy.position_avg_price + Target)
strategy.close("short", when=close<strategy.position_avg_price - Target)
strategy.exit("STOPLOSS", "long", stop=strategy.position_avg_price - StopLoss)
strategy.exit("STOPLOSS", "short", stop=strategy.position_avg_price + StopLoss)
//plotshape(long, style=shape.labelup, location=location.bottom, color=green)
//plotshape(short, style=shape.labeldown, location=location.top, color=red)
pl = plot(diff, style=histogram, color=clr)
fill(hl, pl, color=clr)

Больше