Стратегия торговли BTC на основе скользящей средней EMA и индикатора MACD
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия представляет собой комбинированную стратегию, основанную на разнице в средней линии EMA и MACD, используемую для короткой торговли BTC. Она сочетает сигналы средней линии EMA и MACD для получения сигналов покупки и продажи при определенных условиях.
Стратегический принцип
При отрицательном разрыве, меньшем, чем порог, и при появлении пустого пересечения MACD, создается сигнал покупки. При положительном разрыве, большем, чем порог, и при появлении многоголосного пересечения MACD, создается сигнал продажи.
Комбинируя сигналы, использующие среднее значение разрыва EMA и индикатор MACD, можно отфильтровать некоторые ложные сигналы, повышая надежность сигнала.
Анализ преимуществ
- Сигналы более надежны с помощью комбинированных показателей
- Настройка с использованием параметров короткого цикла, подходящая для коротких линий торговли
- Устройства для остановки и остановки, чтобы контролировать риск
Анализ рисков
- Стоп-ложи могут быть нарушены при резких рыночных колебаниях
- Необходимо оптимизировать параметры, чтобы лучше адаптироваться к различным рыночным условиям
- Необходимо тестировать эффективность различных валют и различных бирж
Направление оптимизации
- Оптимизация параметров EMA и MACD, чтобы они соответствовали более волатильной среде BTC
- Увеличение открытых позиций и стратегии по увеличению и сокращению позиций, оптимизация эффективности использования капитала
- Уменьшение риска с помощью дополнительных методов устранения убытков, таких как движущиеся и колебательные убытки
- Тестирование эффективности различных бирж и валют
Подвести итог
Эта стратегия объединяет преимущества обоих показателей: средней линии и MACD, использует комбинированные сигналы, которые могут эффективно отфильтровывать ложные сигналы. С помощью оптимизации параметров и стратегии открытия позиций можно получить стабильную прибыль. Но также необходимо быть осторожным в отношении риска прорыва стоп-убытков, что требует дальнейшего тестирования и совершенствования.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("EMA50Diff & MACD Strategy", overlay=false)
EMA = input(18, step=1)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
EMADiffThreshold = input(8)
MACDThreshold = input(80)
TargetValidityThreshold = input(65, step=5)
Target = input(120, step=5)
StopLoss = input(650, step=5)
ema = ema(close, EMA)
hl = plot(0, color=white, linewidth=1)
diff = close - ema
clr = color(blue, transp=100)
if diff>0
clr := lime
else
if diff<0
clr := red
fastMA = ema(close, MACDfast)
slowMA = ema(close, MACDslow)
macd = (fastMA - slowMA)*3
signal = sma(macd, 9)
plot(macd, color=aqua, linewidth=2)
plot(signal, color=purple, linewidth=2)
macdlong = macd<-MACDThreshold and signal<-MACDThreshold and crossover(macd, signal)
macdshort = macd>MACDThreshold and signal>MACDThreshold and crossunder(macd, signal)
position = 0.0
position := nz(strategy.position_size, 0.0)
long = (position < 0 and close < strategy.position_avg_price - TargetValidityThreshold and macdlong) or
(position == 0.0 and diff < -EMADiffThreshold and diff > diff[1] and diff[1] < diff[2] and macdlong)
short = (position > 0 and close > strategy.position_avg_price + TargetValidityThreshold and macdshort) or
(position == 0.0 and diff > EMADiffThreshold and diff < diff[1] and diff[1] > diff[2] and macdshort)
amount = (strategy.equity / close) //- ((strategy.equity / close / 10)%10)
bgclr = color(blue, transp=100) //#0c0c0c
if long
strategy.entry("long", strategy.long, amount)
bgclr := green
if short
strategy.entry("short", strategy.short, amount)
bgclr := maroon
bgcolor(bgclr, transp=20)
strategy.close("long", when=close>strategy.position_avg_price + Target)
strategy.close("short", when=close<strategy.position_avg_price - Target)
strategy.exit("STOPLOSS", "long", stop=strategy.position_avg_price - StopLoss)
strategy.exit("STOPLOSS", "short", stop=strategy.position_avg_price + StopLoss)
//plotshape(long, style=shape.labelup, location=location.bottom, color=green)
//plotshape(short, style=shape.labeldown, location=location.top, color=red)
pl = plot(diff, style=histogram, color=clr)
fill(hl, pl, color=clr)