Двойная экспоненциальная скользящая средняя кроссоверная алгоритмическая стратегия торговли

Автор:Чао Чжан
Тэги:

Обзор

Стратегия называется Dual Exponential Moving Average Crossover Algorithmic Trading Strategy. Она рассчитывает двойные экспоненциальные скользящие средние (EMA) и генерирует торговые сигналы, когда EMA пересекаются. В сочетании с алгоритмическими принципами торговли для ввода ордеров, она автоматизирует весь торговый процесс.

Логика стратегии

Основная логика этой стратегии основана на двойных перекрестках EMA. Индикатор 1 - это 20-дневная EMA, а Индикатор 2 - 50-дневная EMA. Сигнал покупки генерируется, когда краткосрочная EMA пересекает более долгосрочную EMA снизу. Сигнал продажи генерируется, когда краткосрочная EMA пересекает ниже долгосрочной EMA сверху. Таким образом, перекресток EMA с различными параметрами используется для определения пунктов входа и выхода на рынок.

Когда генерируется торговый сигнал, встроенный модуль управления деньгами помогает управлять рисками, контролируя размещение позиций на основе заранее заданных коэффициентов потерь прибыли.

Анализ преимуществ

Стратегия интегрирует двойные перекрестки EMA и индикатор Vortex, чтобы воспользоваться преимуществами обоих, тем самым повышая точность сигнала
Автоматизированная торговая система устраняет эмоциональные человеческие ошибки и минимизирует риски
Функции автоматического остановки потери/прибыли ограничивают максимальную потерю для каждой сделки
Модуль управления денежными средствами контролирует распределение капитала для каждой сделки, таким образом управляет общими рисками.

Анализ рисков

Кроссовры EMA могут генерировать ложные сигналы, а индикатор Vortex тоже не может полностью отфильтровать ложные сигналы.
Чёрный лебедь может привести к огромным потерям на открытых позициях.
Стратегия опирается на остановку потерь для контроля выводов.

Возможности для улучшения:

Для улучшения сигналов фильтрации может быть добавлено больше показателей
Алгоритмы машинного обучения могут помочь автоматически оптимизировать параметры

Заключение

/*backtest
start: 2023-01-18 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © smottybugger 

//@version= 5
strategy("The  Averages Moving_X_Vortex", shorttitle="2.5billion BTC lol" , calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.02, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=100, margin_long=0, margin_short=0,overlay=true)
// Dual Vortex
period_1 = input(15, "short Time")
period_2 = input(25, "long time")
VMP = math.sum(math.abs(high - low[3]), period_1)
VMM = math.sum(math.abs(low - high[1]), period_2)
STR = math.sum(ta.atr(1), period_1)
STR2 = math.sum(ta.atr(1), period_2)
VXpower= (input(5,"Vortex Power")/10000)*close
shorterV =(VMP / STR)*VXpower
longerV = (VMM / STR2)*VXpower

// MACross
shortlen = input(20, "ShortMa")
longlen = input(29, "LongMA")
shorterMA = ta.sma(close, shortlen)
longerMA = ta.sma(close, longlen)

// Vortex "MACross Stabilized"
Varance = input(1, "Vortex Stabilize")
Vpercent = (Varance / 100)
shortV= ((((shorterMA-close)* Vpercent)+shorterV)/2)+close
longV = ((((longerMA -close )*Vpercent)+longerV)/2)+close

//MAcross vortex stabilized
Marance = input(1, "MACross Stabilize")
MApercent = Marance / 100
shortMA = ((((shorterMA-close)*MApercent)+shorterV)/2)+close
longMA = ((((longerMA-close)*MApercent)+longerV)/2)+close

//VMXadveraged Moving cross adveraged
VMXL=(longV+longMA)/2
VMXS=(shortV+shortMA)/2
VXcross= ta.cross(VMXS,VMXL) ? VMXS : na
VMXcross= ta.cross(VMXS,VMXL)

//plot
plot(VMXS,"BUY",color=#42D420)
plot(VMXL,"SELL",color=#e20420)
crossV= ta.cross(shortV, longV) ? shortV : na
plot(shortV ,"shortV", color=#42D420)
plot(longV,"longV", color=#e20420)
plot(crossV,"crossV", color=#2962FF, style=plot.style_cross, linewidth=4)
crossMA = ta.cross(shortMA, longMA) ? shortMA : na
plot(shortMA,"shortMA", color=#42D420)
plot(longMA,"longMA", color=#e20420)
plot(crossMA,"crossMA", color=#2962FF, style=plot.style_cross, linewidth=4)
plot(VXcross,"VMXcross",color=#2962FF, style= plot.style_cross,linewidth=4)
plot(close,color=#999999)

// Vortex Condistyle
is_Vlong =shortV< longV
is_Vshort =shortV>longV


// Vortex commands
Vlong =  ta.crossunder(longV, shortV)
Vshort =ta.crossover(shortV,longV)
VorteX = ta.cross(longV, shortV)

// MACross Conditions
is_MAlong = shortMA < longV
is_MAshort = shortMA > shortV


//VMX Conditions
is_VMXlong=VMXS<VMXL
is_VMXshort=VMXS>VMXL

// MA commands
MAlong = ta.crossunder(shortMA, longV)
MAshort =ta.crossover(shortMA, shortV)
MAcross =  ta.cross(shortMA, longMA)
 
//VMX COMMANss
VMXBUY=ta.crossover( VMXS,VMXL)
VMXSELL=ta.crossunder(VMXS,VMXL)

// Close Crossing PositionLMXs

CS=is_MAshort or is_VMXshort
CL= is_MAlong or is_VMXlong
OS=MAshort or VMXSELL
OL=MAlong or VMXBUY


if VMXcross
    strategy.close_all ("closed")

//if CS and  OL
    strategy.close("Short",comment="Short Closed")


//if CL and  OS
    strategy.close("Long",comment="Long Closed" ) 

//CA1= is_MAcross and is_VorteX
//if CA1
   // strategy.close_all(comment="X2X")

// Defalongyntry qty

if is_VMXlong and VMXSELL
    strategy.entry("sell",strategy.short)


if is_VMXshort and VMXBUY
    strategy.entry("buy",strategy.long)



// Stop Losses & Taking Profit
sllp = input(0, "Stop Loss Long")
sll = (1 - sllp / 100) * strategy.position_avg_price
is_sll = input(true, "Stop Long")

tplp = input(0, "Take Profit Long")
tpl = (1 + tplp / 100) * strategy.position_avg_price
is_tpl = input(true, "Take Long")

slsp = input(0, "Stop Loss Short")
sls = (1 + slsp / 100) * strategy.position_avg_price
is_sls = input(true, "Stop Short")

tpsp = input(0, "Take Profit Short")
tps = (1 - tpsp / 100) * strategy.position_avg_price
is_tps = input(true, "Take Short")

if (is_sll or is_sls) 
    strategy.close("Stop Losses", qty_percent=100)

if (is_tpl or is_tps) 
    strategy.close("Take Profits", qty_percent=100)


 //Strategy Backtest
//plot(strategy.equity, "Equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

Больше