Сезоновая обратная стратегия межвременной торговли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-25 14:07:35
Тэги:

Обзор

Эта стратегия - это стратегия реверсионной торговли, основанная на сезонных эффектах.

Принцип стратегии

Анализ преимуществ

Кроме того, эта стратегия очень проста и легко понятна и реализована, подходит для новичков количественной торговли. Она опирается только на два параметра, значительно снижая сложность оптимизации стратегии.

Анализ рисков

Несмотря на то, что эта стратегия эффективна, все еще существуют некоторые риски. Во-первых, выбор ненадлежащего времени входа и выхода может не уловить перевороты цен, что приводит к потерям. Во-вторых, изменения рыночных условий также могут привести к более слабым сезонным эффектам. Наконец, логика остановки по умолчанию слаба и не может эффективно контролировать потери одной сделки.

Руководство по оптимизации

Резюме

/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EmpiricalFX

//@version=4
strategy("Seasonality Benchmark ","Season",overlay=false,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=25,initial_capital=100000,currency="USD",
     commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.5)
input_entry_direction = input("Long","Position Type",options=["Long","Short"])
input_entry_month = input("Oct","Entry Month",options=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"])
input_exit_month = input("Jan","Entry Month",options=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"])

//Convert three character month string to integer
month_str_to_int(m)=>
    ret = m == "Jan" ? 1 :
          m == "Feb" ? 2 :
          m == "Mar" ? 3 :
          m == "Apr" ? 4 :
          m == "May" ? 5 :
          m == "Jun" ? 6 :
          m == "Jul" ? 7 :
          m == "Aug" ? 8 :
          m == "Sep" ? 9 :
          m == "Oct" ? 10 :
          m == "Nov" ? 11 :
          m == "Dec" ? 12 : -1
          
is_long = input_entry_direction == "Long" ? true : false
entry = month_str_to_int(input_entry_month)
exit = month_str_to_int(input_exit_month)
var balance = strategy.equity

//Entering a position is conditional on:
    //1. No currently active trades
    //2. Input entry month matches current month
if(strategy.opentrades == 0 and entry == month)
    strategy.entry("Swing",is_long)

//Exiting a position is conditional on:
    //1. Must have open trade
    //2. Input exit month matches current month
if(strategy.opentrades > 0 and exit == month)
    strategy.close("Swing")
    
//Update the balance every time a trade is exited
if(change(strategy.closedtrades)>0)
    balance := strategy.equity
    
plot(strategy.equity,"Equity",color.orange)
plot(balance,"Balance",color.red)

Больше