Стратегия бэктестинга индикатора преобразования Фишера
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на методе обратной оценки с помощью индикатора преобразования Фишера. Формула преобразования Фишера может преобразовывать данные о ценах в нормальное распределение, которое используется для определения критических и переменных точек цены.
Стратегический принцип
- Расчет показателя HL2
- Вычислить наибольшие значения xMaxH и наименьшие значения xMinL для HL2 за последний период Length
- Вычислить преобразование Фишера:
- nValue1 = 0,33 × (стандартизированный HL2) + 0,67 × nValue1 за предыдущий цикл
- nValue2 ограничение nValue1 от -0.99 до 0.99
- nFish для nValue2
- Определить позицию nFish как положительную или отрицательную
- Позиционный сигнал possig, если установлена обратная торговля, позиция будет отменена
- Вход: Possig = 1 сделать больше, possig = -1 сделать пустое
Анализ преимуществ стратегии
- Индекс преобразования Фишера позволяет идентифицировать критические и поворотные точки цены и точно оценивать тенденции
- Показатель HL2 в сочетании с фильтрующим колебанием повышает коэффициент победы
- Реверсивная торговля, адаптируемая к различным рыночным условиям
- Автоматизированные транзакции без использования человеческих суждений, снижение стоимости транзакций
Анализ рисков
- Индекс преобразования Фишера задерживается и может пропустить короткие ценовые изменения
- Опасность прекращения циклонической тенденции
- Неправильная настройка обратной торговли может привести к систематическим ошибкам в торговле.
- Существует определенный риск ложных результатов без учета проверки на протяжении длительного периода времени.
Решение риска:
- Правильная корректировка параметров, сокращение задержки
- Увеличение стоп-лосса и контроль за единичными потерями
- Оптимизация фильтрации обратной торговли в сочетании с другими показателями
- Добавление тенденций, ценовых уровней, диапазонов и многократной проверки
Направление оптимизации стратегии
- Фильтрация в сочетании с трендовыми индикаторами обеспечивает согласованность основных тенденций
- Добавление диапазона показателей для повышения точности оценки ценовых поворотов
- Проверка с использованием нескольких временных циклов, чтобы избежать ложных результатов.
- Динамическая корректировка стоп-магнитности
- Параметры оптимизации, максимизация выигрыша и факторы прибыли
Вышеуказанные стратегии оптимизации могут способствовать дальнейшему повышению выигрышности стратегии, блокированию прибыли и управлению рисками, что приводит к более стабильным и эффективным результатам торговли.
Подвести итог
Стратегия обратной оценки Fisher Conversion Indicators интегрирована в стратегию Fisher Conversion Indicators для определения точек перелома цены и направления тенденции. Эта стратегия является точной, высоко автоматизированной, благодаря оптимизации параметров можно получить стабильные и эффективные результаты торговли. Но также существует определенный риск задержки, ложных положительных результатов и т. Д. Необходимо внедрить механизм многократной проверки и дальнейшей оптимизации методов динамической корректировки, чтобы сделать стратегию более гибкой и грубой.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v2.0 22/12/2016
// Market prices do not have a Gaussian probability density function
// as many traders think. Their probability curve is not bell-shaped.
// But trader can create a nearly Gaussian PDF for prices by normalizing
// them or creating a normalized indicator such as the relative strength
// index and applying the Fisher transform. Such a transformed output
// creates the peak swings as relatively rare events.
// Fisher transform formula is: y = 0.5 * ln ((1+x)/(1-x))
// The sharp turning points of these peak swings clearly and unambiguously
// identify price reversals in a timely manner.
//
// For signal used zero.
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Fisher Transform Indicator by Ehlers Backtest", shorttitle="Fisher Transform Indicator by Ehlers")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(1, color=white)
xHL2 = hl2
xMaxH = highest(xHL2, Length)
xMinL = lowest(xHL2,Length)
nValue1 = 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1])
nValue2 = iff(nValue1 > .99, .999,
iff(nValue1 < -.99, -.999, nValue1))
nFish = 0.5 * log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1])
pos = iff(nFish > 0, 1,
iff(nFish < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nFish, color=green, title="Fisher")
plot(nz(nFish[1]), color=red, title="Trigger")