Стратегия комбинирования тренда с двойным фактором разворота и улучшенным объемом цен
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия сочетает в себе две подстратегии: двоичный обратный фактор и улучшенный ценовой тренд для получения комплексного торгового сигнала. Двухфакторная обратная стратегия основана на идее P183 в книге Ульфа Дженсена, которая генерирует сигнал, когда цена акций в течение двух дней переворачивается, а случайные показатели создаются.
Стратегический принцип
Двуфакторная обратная стратегия использует двухдневный принцип обратного обращения цен на закрытие с многомерным суждением случайных индикаторов. Если в предыдущий день цена закрытия была выше, а сегодня цена закрытия поменялась, и быстрый случайный индикатор был ниже, чем медленный случайный индикатор, а быстрый случайный индикатор был выше, чем 50, создается пустой сигнал. Если в предыдущий день цена закрытия была ниже, а сегодня цена закрытия поменялась, и быстрый случайный индикатор был выше, чем медленный случайный индикатор, а быстрый случайный индикатор был ниже, чем 50, создается многоголовый сигнал.
Стратегия улучшения ценового тренда основана на совместном исследовании цены и объема сделок. Формула расчета: PxVFactor = PriceFactor + Scale * CumPVT, где PriceFactor является ценовым фактором, а CumPVT - накопительным энергетическим показателем. Затем рассчитывается простые передвижные средние длины PxVFactor, которые сравниваются с текущими значениями PxVFactor, чтобы судить о тенденциях и силе рынка.
Комбинированная стратегия учитывает сигналы обеих подстратегий, и, когда двойной фактор реверсии и улучшенная тенденция к увеличению или снижению цены одновременно, возникает соответствующий пустой сигнал.
Анализ преимуществ
- Двуфакторная реверсивная стратегия, объединяющая ценовые реверсы с случайными показателями, позволяет эффективно идентифицировать краткосрочные экстремумы и ловить возможности для реверса.
- Поправка стратегии ценовых тенденций с добавлением фактора объема сделок позволяет определить, когда рынок будет сбалансирован.
- Эти две стратегии взаимно проверяются, что позволяет повысить стабильность и избежать ошибочных сигналов.
- Используйте среднесрочные параметры, такие как 9 дней или 14 дней, подходящие для операций в течение суток и на коротких линиях.
Риск и оптимизация
- Риск попадания в ловушку при реверсивной стратегии требует установки стоп-лосса для контроля риска.
- При использовании стратегии количественного ценообразования существует вероятность увеличения отступления, а при неправильном определении направления рынка - увеличения убытков.
- Можно проверить, является ли весомость двух факторов PriceFactor и CumPVT оптимальной, и можно сделать дальнейшую оптимизацию.
- Можно проверить доходность и убыточность при различных параметрах, выбрав оптимальный параметр.
Подвести итог
В целом, двойной фактор обратного обращения и улучшения стратегии комбинации ценового количества тенденции, в сочетании с обратной и тенденции двух измерений, которые могут взаимно проверять сигналы, повысить стабильность. В легко поддается подложке стратегии обратного обращения, добавление индикатора тенденции в качестве вспомогательного суждения является необходимым.
/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MPVT(Level,Scale,Length) =>
pos = 0.0
xCumPVT = 0.0
xOHLC4 = ohlc4
xV = volume
rV = xV / 50000
xCumPVT := nz(xCumPVT[1]) + (rV * (xOHLC4 - xOHLC4[1]) / xOHLC4[1])
nRes = Level + Scale * xCumPVT
xMARes = sma(nRes, Length)
pos:= iff(nRes > xMARes, 1,
iff(nRes < xMARes, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Modified Price-Volume Trend", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Price-Volume Trend ----")
LevelPVT = input(1)
Scale = input(1)
LengthPVT = input(23)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMPVT = MPVT(LevelPVT,Scale,LengthPVT)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMPVT == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMPVT == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )